Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как бы да, один утверждает, что умножение на бумаге с карандашом это статическая аналитика, другие утверждают, что если нажать пару кнопок на калькуляторе, то результат будет такой же
причем умеющие умножать столбиком, считают, что те кто умножил на калькуляторе не понимают сути происходящего
ну а затем как заведено матерый холивар с призывами ко всеобщему преклонению колен перед теми кто кричит громче, иначе так и будете считать все на калькуляторе, а тема "интеграла по полю" еще не раскрыта и Ваш калькулятор там будет бессилен
Когда новая инфа туго заходит, иногда лучше перетерпеть и превозмочь
Ну, оптить тоже можно по разному.
Если тупо включить перебор всего по всему диапазону с мелким шагом, то, конечно, ждет облом.
Но можно же и оптимизировать аналитически: зажать все параметры в интуитивно правильном положении, прооптить грубо один логический блок, выбрать его диапазон значений. Зажать этот блок в средине оптимальных значений, прооптить следующий. Дойдя до последнего, закрепить всем уже сильно суженные диапазоны и прооптить с более мелким шагом.
Или посмотреть закономерности по часам, проверив их отдельно (и на каждом посмотрев разные параметры МА), потом оставить только перспективные часы (1-4) и уже на них подробно оптить остальное.
Та же аналитика, только в профиль.
Думаю, что-то подобное и имел в виду сабер, а не тупой брутфорс всего подряд.
пример
"Что повлекло слом — неясно."
это именно тупой брутфорс
и дальше по тексту:
Заключение
В статье есть некоторая философская борьба: числовая молототилка против классического интеллектуального подхода. Что выбрать — решайте сами.
Когда новая инфа туго заходит, иногда лучше перетерпеть и превозмочь
именно я про это и пишу Вам, что если не понятно как используя тестер стратегий найти что либо, не нужно стараться отрицать эту методику прикрывшись фразами примерно как "теплый ламповый звук"....это уже обычная практика в сети
именно я про это и пишу Вам, что если не понятно как используя тестер стратегий найти что либо, не нужно стараться отрицать эту методику прикрывшись фразами примерно как "теплый ламповый звук"....это уже обычная практика в сети
ты непонятно о чем вообще пишешь - начал с одних восклицаний по поводу МАшки, потом вклинился в другое обсуждение
это просто флуд. Завязывай.
c этим согласенты непонятно о чем вообще пишешь - начал с одних восклицаний по поводу МАшки, потом вклинился в другое обсуждение
это просто флуд. Завязывай.
c этим согласеннет
я очему и в обсуждение "вклинился", методика хорошая, а вот выводы по этой методике плохие! - и дальше все просто свелось к голословным утверждениям!
не хочу очевидное писать, что на EURUSD нет сезонности, но доказывать очевидное, а потом выслушивать, что тут никто не шарит в статистике, а просто в определенные периоды (до 2017 г) ну вот не получилось.... это не научно!
нет
я очему и в обсуждение "вклинился", методика хорошая, а вот выводы по этой методике плохие! - и дальше все просто свелось к голословным утверждениям!
не хочу очевидное писать, что на EURUSD нет сезонности, но доказывать очевидное, а потом выслушивать, что тут никто не шарит в статистике, а просто в определенные периоды (до 2017 г) ну вот не получилось.... это не научно!
вывод на основании статистики не может быть плохим или хорошим, он не 100 баксов, чтобы всем нравиться
доказано, что на интервале 3+ года присутствует сезонная почасовая закономерность
У меня уже мозг тухнет с тобой дискутировать, если честно
вывод на основании статистики не может быть плохим или хорошим, он не 100 баксов, чтобы всем нравиться
доказано, что на интервале 3+ года присутствует сезонная почасовая закономерность
У меня уже мозг тухнет с тобой дискутировать, если честно
как бы обяснить еще раз, что пытаюсь донести до опухшего мозга....
в общем ничего не доказано, доказано лишь, что если взять усредненное значение МА(25) и именно на 15-ти минутном ТФ, то если подобрать критерий в виде отклонения на несколько пунктов, то можно не глядя на график EURUSD смело торговать ночью исключительно в SELL
вот это и есть результат исследования, ладно, что то увлекают меня научные обсуждения, я и раньше то знал как пишутся докторские и кандидатские - здесь тот же пример увлекательного исследования
как бы обяснить еще раз, что пытаюсь донести до опухшего мозга....
в общем ничего не доказано, доказано лишь, что если взять усредненное значение МА(25) и именно на 15-ти минутном ТФ, то если подобрать критерий в виде отклонения на несколько пунктов, то можно не глядя на график EURUSD смело торговать ночью исключительно в SELL
вот это и есть результат исследования, ладно, что то увлекают меня научные обсуждения, я и раньше то знал как пишутся докторские и кандидатские - здесь тот же пример увлекательного исследования
В этом весь ты :D
ТС работает на 5-30min тф с мувингами 15-35 примерно аналогичным образом. Это для тех кто в танке и не понимает что такое устойчивая закономерность, не подогнанная.
В этом весь ты :D
ТС работает на 5-30min тф с мувингами 15-35 примерно аналогичным образом. Это для тех кто в танке и не понимает что такое устойчивая закономерность, не подогнанная.
к сожалению этой информации нет в статье! а то, что было выяснено, что ТС по МА работает на других ТФ и с другими параметрами заслуга не твоя, а https://www.mql5.com/ru/forum/327812/page17#comment_14163066
В итоге бессмысленная оптимизация, оптимальные параметры очень близкие к исходным, т.е. исследование почти идеальное. Естественно, подоптить никто не запрещает, но это доводка.
Если бы просто лепить всякие ТС бездумно и оптимизировать, то даже такое было бы найти оч. сложно
Все что писалось выше могло бы не писаться, не занимать мое время
Вот за оптимальный код спасибо, хотя я разницу в скорости не заметил