Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
факт в том, что она далеко не всегда большая для пересекающихся выборок
Теоретически корреляция для таких интервалов может быть даже нулевой в некоторых случаях.
Теоретически корреляция для таких интервалов может быть даже нулевой в некоторых случаях.
так и есть. Сравнивать интервалы между собой все равно можно, получается? или чушь
так и есть. Сравнивать интервалы между собой все равно можно, получается? или чушь
Для данных любой природы математически следует высокая корреляция для пересекающихся интервалов.
На основании этого можно самому решить, стоит ли.
Для данных любой природы математически следует высокая корреляция для пересекающихся интервалов.
На основании этого можно самому решить, стоит ли.
нулевую корреляцию можно считать высокой? что-то вы меня запутали, господа хорошие
нулевую корреляцию можно считать высокой? что-то вы меня запутали, господа хорошие
Средняя корреляция будет высокой. Иногда некоторые случаи будут около нуля.
Средняя корреляция будет высокой. Иногда некоторые случаи будут около нуля.
но относительная разница значима? между парой часов со средней корреляцией 1 и другой парой с 0
Подход с перестановкой не работает (непересек. выборки), от слова вообще. Искать так нет смысла. Он даже то, что показали боксплоты в статье, не покажет
но относительная разница значима? между парой часов со средней корреляцией 1 и другой парой с 0
Перестал понимать. Опустим.
Подход с перестановкой не работает (непересек. выборки), от слова вообще. Искать так нет смысла. Он даже то, что показали боксплоты в статье, не покажет
Однако, кто-то накопал все же.
Однако, кто-то накопал все же.
случайное совпадение 2-х кривых?
Берете 1 интервал времени с рандомной даты и второй интервал тоже с рандомной? а если сместить точки начала
случайное совпадение 2-х кривых?
Берете 1 интервал времени с рандомной даты и второй интервал тоже с рандомной? а если сместить точки начала
В блоге все расписал.
В блоге все расписал.
Не заглядывал в код, но если по корр. на непересекающихся выборках, то такая же подгонка, зависящая от начальных точек отсчета, к тому же. Исходя из банальной логики.
При брутфорсе таких подгонок можно получить сколько угодно. Это, конечно, лучше чем ничего, но не опирается ни на какую сезонность
Берете 1-й и 2-й интервал и рандомно перемешиваете каждый, смотрите корр. Когда-то придете к оптимуму, через такой подход, но это ничего общего с сезонной закономерностью иметь не будет
имхо