Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не так. Если к выборкам прибавить какие-либо числа (или умножить), то медианы изменятся соответственно, а коэффициент корреляции не поменяется.
Тогда вообще ничего не понимаю, зачем это. не дано
Нужно просто немного проникнуться понятиями об условном и безусловном распределениях. При их несовпадении появляется возможность прогнозировать одну случайную величину по значению другой.
Нужно просто немного проникнуться понятиями об условном и безусловном распределениях. При их несовпадении появляется возможность прогнозировать одну случайную величину по значению другой.
Вот следующий шаг в исследовании с помощью OLAP. Оценивалась ковариация 2-х смежных баров в разбивке по часам суток.
Данные EURUSD за 2019 год, таймфреймы H1 и M15:
Рассчитывался, как и ранее, агрегатор условный профит-фактор. Там где два бара в одном направлении, произведение положительное и ПФ > 1, там где бары разнонаправленные, произведение отрицательное и ПФ < 1. Сортировка по значению ПФ, чтобы легче видеть часы, оптимальные для торговли в продолжение предыдущего бара и на разворот.
Вот следующий шаг в исследовании с помощью OLAP. Оценивалась ковариация 2-х смежных баров в разбивке по часам суток.
Данные EURUSD за 2019 год, таймфреймы H1 и M15:
Рассчитывался, как и ранее, агрегатор условный профит-фактор. Там где два бара в одном направлении, произведение положительное и ПФ > 1, там где бары разнонаправленные, произведение отрицательное и ПФ < 1. Сортировка по значению ПФ, чтобы легче видеть часы, оптимальные для торговли в продолжение предыдущего бара и на разворот.
Иногда корреляции идут группами, пример за 5 последние лет
отсев по корреляции >0.9
вот эта группа 0-4 часов неизменно крутая, потом есть группки на европейской сессии по 2-3 часа подряд. На американской, обычно, все плохо
Мозг отказывается работать перед НГ, не пойму как сделать годную визуальную стат проверку прогнозирующей способности этих явлений, чтобы по красоте
Мозг отказывается работать перед НГ, не пойму как сделать годную визуальную стат проверку прогнозирующей способности этих явлений, чтобы по красоте
Прогнозирующий - значит только в одну сторону: от прошлого к будущему. Соответственно, вопрос, можно ли в расчете корреляции учитывать только произведения отсчетов для индексов по условию i > j? Визуализировать так же.
Прогнозирующий - значит только в одну сторону: от прошлого к будущему. Соответственно, вопрос, можно ли в расчете корреляции учитывать только произведения отсчетов для индексов по условию i > j? Визуализировать так же.
А есть идеи что из этого в 3D можно визуализировать? хотел, заодно, на питоне эту фишку освоить. Там можно крутить-вертеть уаще красиво. Потом, кто захочет, на 3D mql канвас переделает, удачи ему ))
По типу есть боксплоты, график поворачиваешь а у них сбоку торчат другие боксплоты ))
Проверил тезис ув. оппонентов о том, что корреляция на пересекающихся выборках врет.
Собственно, не спецом проверил, а продолжил стат исследование по задуманному плану, проверка - как следствие
Приращения с лагом 24ч. (сутки), смотрим корреляцию часов >0.9
Возьмем по паре интервалов с высокой и низкой корреляцией, предскажем следующий close и сравним с факт. close
Для хорошо коррелирующих часов:
0-1
2-3
Для плохо коррелирующих часов:
16-17
22-23
Логику еще перепроверю, но, вроде бы, зависимость прямая, хоть корреляция чистых предсказаний и выглядит похуже чем просто корреляция приращений (возможно, из-за погрешностей самой корреляции)
Проверил тезис ув. оппонентов о том, что корреляция на пересекающихся выборках врет.
Она не врет, она по-определению будет большая для пересекающихся выборок. Смысла в ней нет, т.к. величина предсказываемого приращения поглощается длинным общим участком и не несет информации.
Если сравниваются одночасовые приращения (фактически на одном баре, без пересечений) с шагом 24 часа, то имеем оценку суточных колебаний. Получаем примерно то же, что и в статье - некоторые боксплоты/часы демонстрируют статистическую возможность торговли.
Она не врет, она по-определению будет большая для пересекающихся выборок. Смысла в ней нет, т.к. величина предсказываемого приращения поглощается длинным общим участком и не несет информации.
Если сравниваются одночасовые приращения (фактически на одном баре, без пересечений) с шагом 24 часа, то имеем оценку суточных колебаний. Получаем примерно то же, что и в статье - некоторые боксплоты/часы демонстрируют статистическую возможность торговли.
Ок, уговорили )) сначала проверю ботом то, что нафиговертил, затем посмотрю в сторону непересекающихся
факт в том, что она далеко не всегда большая для пересекающихся выборок, и показывает ровно те кластеры, которые я раньше через боксплоты нашел, только вид сбоку