Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогнал не по приращениям, а по знакам с начала 2014 года. Лучший результат
Нет связи по знакам на H1.
по приращениям у меня другое показывает
По скользящему окну можно померить корреляцию. А потом посмотреть ее стат. характеристики. Думаю, плавать будет очень сильно.
можно, но на диаграмме разброса выше же видно. Выбросы есть, но в среднем смотрим
я не утверждаю ничего, это просто исследование, потом проверю все
по приращениям у меня другое показывает
У меня честные не пересекающиеся интервалы.
У меня честные не пересекающиеся интервалы.
Проблема знаете в чем - сиги + разброс могут спред не покрывать, особенно в 0-1 часы. Док (кокос) уже делал похожую ТС в ветке МО, у него торговало в 0
в остальном пусть перекрываются, все норм, как иначе? Предсказываем цену закрытия, торгуем отклонения от нее.
пусть перекрываются, все норм, как иначе?
С перекрытиями любой рандом будет показывать высокую корреляцию.
С перекрытиями любой рандом будет показывать высокую корреляцию.
разделю на 2 независимых куска и проверю тогда, позже скину
хотя нет.. это же бред.. последовательность клоузов не сохранится, кривые будут разными. Какой смысл так смотреть? Это как две левые кривые взятьхотя нет.. это же бред.. последовательность клоузов не сохранится, кривые будут разными. Какой смысл так смотреть? Это как две левые кривые взять
Мой итог.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot"
fxsaber, 2019.12.16 07:52
Прогнал не по приращениям, а по знакам с начала 2014 года. Лучший результат
Нет связи по знакам на H1.
Мой итог.
смысл в отношении , по разным часам у меня. корреляции отличаются
Разница очевидна, как это сопоставить с гипотетическими результатами на СБ? я не знаю :
и для каждого лага соотношения варьируются, то одна пара часов рулит то другая
на второй картинке вообще в положительную область сползло все
лаг = запаздывающая цена закрытия, например 0 бар деленный на 10-й. 1-close[0]/close[10]
приращение текущего часа сильно коррелирует с приращением предыдущего, получается. Чем больше лаг тем больше корреляция, для определенных часов 1-close[0]/close[10] коррелирует с 1-close[1]/close[11]
Согласен с fxsaber, что корреляция здесь будет большой из-за пересечения интервалов:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
Выделенные части совпадают, что приведёт к корреляции
Согласен с fxsaber, что корреляция здесь будет большой из-за пересечения интервалов:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
Выделенные части совпадают, что приведёт к корреляции
есть пары часов, для которых корреляция 0
что это означает? Я не могу говорить сейчас за математику и великих ученых, говорю про то, что вижу
Например, совершенно не понимаю что ищет Сабер на непересекающихся интервалах, ведь там всегда будет 0 и только по случаю не 0
Так он ищет корреляцию в смещении среднего/медианы приращений, по моему мнению, что и так есть в этой статье про боксплоты