Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 33

[[Удален]]

fudongyang:

Привет, Максим,

Я запускаю код:

rates = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, datetime(2010, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)),

columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])

и время, которое я получаю, это что-то вроде '1262563200', что не имеет смысла, Как это можно исправить, plz?

Thx!

Здравствуйте, попробуйте следующее

rates.index = pd.to_datetime(rates.index, unit='s')

[Tim AI]

" Например, 4, 13, 14, 19 часы обладают устойчивой дисперсией изо дня в день и могут быть более привлекательными для mean reversion стратегий" 

почему 20-й час не включен? исходя из чарта дисперсий он вроде как тоже устойчивый

[[Удален]]

Tim AI:

" Например, 4, 13, 14, 19 часы обладают устойчивой дисперсией изо дня в день и могут быть более привлекательными для mean reversion стратегий" 

почему 20-й час не включен? исходя из чарта дисперсий он вроде как тоже устойчивый

Уже не вспомню, просто как пример приводилось, вроде. Конечно, можно протестировать и другие часы. Но развил тему с помощью МО

Там видно, что 20-й час действительно хорош

"Разведочный анализ по каждому торговому часу" раздел

[ゆうじ 保坂]

Я непрофессионал, поэтому без подробных объяснений я ничего не понимаю! Пожалуйста, дайте мне знать, есть ли прогресс в возврате баланса MT4, о котором я просил в прошлый раз!

[[Удален]]

Очень хорошо!

Спасибо.