Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
в общем ничего не доказано, доказано лишь, что если взять усредненное значение МА(25) и именно на 15-ти минутном ТФ, то если подобрать критерий в виде отклонения на несколько пунктов, то можно не глядя на график EURUSD смело торговать ночью исключительно в SELL
Сформулируйте, ЧТО есть доказательство рыночной закономерности по Вашему. Иначе непонятно, почему одни засчитывают доказательство, а другие нет.
Сформулируйте что есть доказательство рыночной закономерности по Вашему. Иначе непонятно почему одни засчитывают доказательство, а другие нет.
откройте топик, возможно присоединюсь к обсуждению, но сразу скажу, что закономерность это статистические данные с формализованными условиями анализа входных данных, если мы говорим о материале статьи - я больше не хочу ее обсуждать,
если речь идет о временных диапазонах, то должно быть четко сформулирована задача, примерно как: вот ВР, одно из свойств ВР это привязка баров к времени суток, получим статистику по временным интервалам в 1 час где находятся последующие бары (после исследуемого интервала) в дальнейшем относительно среднего значения....
а как была получена статистика с помощью ГА тестера, с помощью Boxplot, с помощью изломов ЗЗ это уже методика, насколько методика оценивает эту характеристику (где находятся последующие бары) это уже покажет статистика. Если статистические исследования показывают, что данная оценка работает только на определенных интервалах, это означает скорее всего корреляцию с другими неисследованными данными ВР, но не наоборот, что статистика исследования вот тут выявила закономерность, а вот тут не выявила
откройте топик, возможно присоединюсь к обсуждению, но сразу скажу, что закономерность это статистические данные с формализованными условиями анализа входных данных, если мы говорим о материале статьи - я больше не хочу ее обсуждать,
если речь идет о временных диапазонах, то должно быть четко сформулирована задача, примерно как: вот ВР, одно из свойств ВР это привязка баров к времени суток, получим статистику по временным интервалам в 1 час где находятся последующие бары (после исследуемого интервала) в дальнейшем относительно среднего значения....
а как была получена статистика с помощью ГА тестера, с помощью Boxplot, с помощью изломов ЗЗ это уже методика, насколько методика оценивает эту характеристику (где находятся последующие бары) это уже покажет статистика. Если статистические исследования показывают, что данная оценка работает только на определенных интервалах, это означает скорее всего корреляцию с другими неисследованными данными ВР, но не наоборот, что статистика исследования вот тут выявила закономерность, а вот тут не выявила
На данный момент о материале статьи я не говорю. Меня интересует концепция доказательства рыночных закономерностей. Что можно считать доказательством, а что нет. Это отправная точка в споре и оценке статьи.
Я полагаю, что:
"Доказательство" рыночной закономерности отталкивается от (недоказуемого) тезиса цикличной природы рыночной динамики и строиться на "наукообразных" предположениях и теории вероятности. Заранее выбирается некий паттерн, под который собирается статистика. Далее, явление паттерна считается закономерностью, если оно повторяется N-ое количество раз за N-ый период и имеет привязки к другим временным явлениям. Это условно-приемлемое "псевдо-доказательство".
Весь вопрос в том, насколько красиво и грамотно это подается в статье. На мой взгляд, это вопрос предпочтений.
На данный момент о материале статьи я не говорю. Меня интересует концепция доказательства рыночных закономерностей. Что можно считать доказательством, а что нет. Это отправная точка в споре и оценке статьи.
Я полагаю, что:
"Доказательство" рыночной закономерности отталкивается от (недоказуемого) тезиса цикличной природы рыночной динамики и строиться на "наукообразных" предположениях и теории вероятности. Заранее выбирается некий паттерн, под который собирается статистика. Далее, явление паттерна считается закономерностью, если оно повторяется N-ое количество раз за N-ый период и имеет привязки к другим временным явлениям. Это условно-приемлемое "псевдо-доказательство".
Весь вопрос в том, насколько красиво и грамотно это подается в статье. На мой взгляд, это вопрос предпочтений.
хм, наверное первый раз скажу, что Вы правы и емко отметили проблему споров, хотя мое мнение всегда отличалось от Вашего
хм, наверное первый раз скажу, что Вы правы и емко отметили проблему споров, хотя мое мнение всегда отличалось от Вашего
Прикрутил к побаровому анализу свой OLAP через адаптер для MqlRates и кое-какие другие обновки. Для EURUSD M15 на периоде с 2010 по 2019 решил посчитать агрегатор ProfitFactor по диапазонам баров Close-Open, в разбивке по часам и дням недели. Поскольку данный агрегатор выдает отношение положительных сумм к отрицательным, его максимальные (больше 1) и минимальные (меньше 1) значения можно интерпретировать как подходящие для, соответственно, покупок и продаж (для продаж из показанного PF меньше 1 нужно взять обратное значение 1/PF, чтобы получить прибыльность продажи). Вот лог (графику не делал):
В каждой строке - PF, час и день недели. Отметил наиболее привлекательные варианты. Видно, что рекомендуется продавать в 23 и покупать с 0 до 4-х практически во все дни.
1 - Гипотеза имеющая некие обоснования
2 - Проверка статисткой
3 - разработка алгоритма
4 - тест в по истории и подбор параметров
5 - выводы и перспективы
ВСЁ
как раз это, почти 1-2-3 и есть в статье... п4 выполнил fxsaber ;-)
п5 отсутствует
и между 4 и 5 должно быть ещё кое что
1 - Гипотеза имеющая некие обоснования
2 - Проверка статисткой
3 - разработка алгоритма
4 - тест в по истории и подбор параметров
5 - выводы и перспективы
ВСЁ
как раз это, почти 1-2-3 и есть в статье... п4 выполнил fxsaber ;-)
п5 отсутствует
и между 4 и 5 должно быть ещё кое что