Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, а как Вы предлагаете учитывать эти 175 руб.?
Если встал ровно за 3 месяца и вышел в экспирацию, то нужно вычесть 350 руб.
Потому что депозитарные расходы берутся только если есть движение акций (покупка/продажа).
А если по каким-то причинам вышел в этом же месяце (или вошел в месяц экспирации), то нужно вычитать только 175 руб.
Как советник будет понимать сколько нужно вычитать?
Добавлен
И потом, для одной пары (Фьючерс-акция) это может быть огромной суммой, а на 1000 пар - мизер.
Все зависит от частоты возникновения торговых ситуаций. Согласен, что на большое депо 175р большой роли не сыграют. Но не у всех большое депо.
Просто теперь и эту комиссию нужно учитывать.
Все зависит от частоты возникновения торговых ситуаций. Согласен, что на большое депо 175р большой роли не сыграют. Но не у всех большое депо.
Просто теперь и эту комиссию нужно учитывать.
Это понятно, что нужно учитывать, но как учитывать?
Это понятно, что нужно учитывать, но как учитывать?
Пожалуй, 175р один раз в момент входа. Подразумевая, что деньги долго простаивать не будут и на месяц выхода снова придется вход.
Пожалуй, 175р один раз в момент входа. Подразумевая, что деньги долго простаивать не будут и на месяц выхода снова придется вход.
Логично, но тогда как учитывать выгоду?
Т.е нужно знать сколько дней до экспирации и сколько контрактов будет куплено,
ведь % входа расчитывается на 1 пару
Добавлено
Пока решил сделать так:
Логично, но тогда как учитывать выгоду?
Т.е нужно знать сколько дней до экспирации и сколько контрактов будет куплено,
ведь % входа расчитывается на 1 пару
Добавлено
Пока решил сделать так:
Есть еще вариант. Просто сделать входным параметром комиссию депозитария. Если несколько позиций одновременно будет, рассчитывать доходность первой позиции с учетом комиссии, а второй и последующей в этом месяце - без учета комиссии.
Логично, но тогда как учитывать выгоду?
Т.е нужно знать сколько дней до экспирации и сколько контрактов будет куплено,
ведь % входа расчитывается на 1 пару
Да, нужно знать количество контрактов и 175 равномерно разложить на это значение. Опять таки в случае, если ранее в этом месяце комиссия не была учтена.
Как-то так получается
Как-то так получается
Считаю, для полного, всестороннего исследования темы арбитража нужно сделать отображение двумя видами: как у Вас + добавить миллисекундную разницу между обновлениями информации, а также в свечном виде, чтобы оценить общую картинку по доходности.
Примерно так (календарный по нефти):
Считаю, для полного, всестороннего исследования темы арбитража нужно сделать отображение двумя видами: как у Вас + добавить миллисекундную разницу между обновлениями информации, а также в свечном виде, чтобы оценить общую картинку по доходности.
Два стакана работают очень быстро, даже по малоликвидным фьючерсам СПОТы "молотят" с огромной скоростью
Добавлено
Смылс стратегии "Div hunter" состоит в том, что мы безрисково покупаем акции и продаем фьючерсы.
Если поймали дивиденты, то получаем дивиденты и процент, по которому вошли.
Рынок давно устоялся, и нельзя при ставке ЦБ в 7,5% годовых получить 10-15%.
Два стакана работают очень быстро, даже по малоликвидным фьючерсам СПОТы "молотят" с огромной скоростью
Нам для входа нужно понимать, дадут ли нам зайти по хорошим ценам, затем и нужны мс (я считаю). Также, в реалтайме хорошо бы видеть плотность по стакану (для дальних фьючей).