ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может брокер HFT занимается ? ))
Кстати... фронтраннинг клиента брокером...тоже интересный вопрос.
Вдруг у брокера есть со стороны сервера настройки по фронтраннингу?) Хотя,вряд ли, т.к это можно вычислить...
Кстати... фронтраннинг клиента брокером...тоже интересный вопрос.
А вдруг? Вдруг у брокера есть со стороны сервера настройки по фронтраннингу?) Хотя,вряд ли, т.к это можно вычислить...
Настройки есть, я в этом не сомневаюсь. В МТ5 сервере каких только настроек не напичкано.
Но пользуется он этими настройками или нет, вопрос?
P.S. Как вычислить?
Настройки есть, я в этом не сомневаюсь. В МТ5 сервере каких только настроек не напичкано.
Но пользуется он этими настройками или нет, вопрос?
P.S. Как вычислить?
Ребята, не смешите...
Фронтраннинг имеет смысл только для "АКУЛ", мы не в счёт!
И потом... Это только "на руку" для этой стратегии!
Ребята, не смешите...
Фронтраннинг имеет смысл только для "АКУЛ", мы не в счёт!
Но и, в принципе, даже на обычных пользователях вполне реально по-тику урывать втихаря. Хорошая прибавка к комиссионным сборам.
Хотя, на moex за это карают страшной карой, если брокер будет замечен. И репутация сразу же в ноль. Рисковое это дело
P.S. Как вычислить?
Ну, .. думаю, если бить по маркету объемом - то брокер может перед Вами прикупить и об Вас же закрытся - это легко вычислить , когда будете постоянно получать проскальзывания, превышающие расчитанные по стакану перед сделкой. Но при точечном бое лимитником брокер ни как не вызовет проскальзывание....
Короче , глупости все это.. )
Попробую на следующей неделе еще раз запустить, посмотрю что получится.
Давно пробовал, когда задержки в разы больше были, и CopyTick в помине не было.
Попробую на следующей неделе еще раз запустить, посмотрю что получится.
Давно пробовал, когда задержки в разы больше были, и CopyTick в помине не было.
CopyTicks() еще не доведена "до ума", так мне ответили в СД
В справке уже появилась, буду экспериментировать.
Есть идеи но в реале экспериментировать муторно очень.
Вы считаете, что нагрубил?
Просто формула настолько очевидная (из описания стратегии)...
Но если так это воспринялось, то приношу свои извинения!
Вы били очень корректны, и это Вы меня извините если мои посты так выглядели (воспринялись). Я замолчал, т.к. спасть пошёл, поздно уже было (первый час ночи) + задачка была для подумать.
Всем доброе утро, и говорят утро вечера мудренее ))
Итак задачка для подумать.
Дано два инструмента для торговли (А и В). Мы хотим торговать арбитраж между ними. Для этого нужно построить дельту (спред не совсем правильное название, так как спред это аск – бид в одном инструменте. Просто что бы не было путаницы в терминологии).
Mikalas предложил простую разницу. Я ответил, что это неверно.
Edic использует отношение А/В. С моей точки зрения тоже не точно.
Serj_Che обратил внимание что нужно учитывать бид/аск, и как говорил давно известный мне TheXpert дьявол кроется в деталях (он я вижу тут в ветке тоже отметился).
Вроде никого не забыл ))).
Итак вопрос, как сделать деление разницей (объединить суть того что предложил Mikalas и Edic в одну формулу). Что это за математическое преобразование (изучают в 10-11 классе) и что оно нам дает.
Ответите. Выложу еще информацию и все станет на свои места. Вы будете знать как «правильно» построить календарный арбитраж между BR-4.15 и BR-5.15 (картинки уже подготовил).
А как правильно?
Согласен с Mikalas и тоже считаю что для календарного арбитража лучше всего подходит расчет спреда разностью фьючерсов.
В таком случае мы видим на сколько (рублей) возникла разница между двумя фьючерсами и можем эту разность покупать или продавать.
Расчет спреда отношением одного фьючерса к другому больше подходит для парного трейдинга (тоже кстати арбитражная стратегия).