Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Мне, например, не удалось найти методу вхождения в рынок по раздвигающемуся и сужающемуся спредам, несмотря но то, что я торгую календаркой более 5 лет

Вы полную тиковую историю анализировали, или только по текущему значению спреда?

prostotrader
7516
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Подозреваю, что даже 120 мс - не страшно. +- 7.5%, как Вы и сказали, быстро не разойдутся. Даже не за секунды.

Не страшно на СПОТ-фьючерс, а на календарке - архиважно, почитайте тему

"ФОРТС Вопросы по исполнению" это как раз в кассу.. 

Как Вам такое?

2018.12.12 10:45:46.655 Trades  'xxxxx': cancel order #96520846 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 74679 placed for execution in 6.240 ms
2018.12.12 11:04:27.984 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498
2018.12.12 11:06:18.962 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498
2018.12.12 11:06:18.969 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 placed for execution in 111004.035 ms
2018.12.12 11:17:42.870 Trades  'xxxxx': modify order #96522983 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 sl: 0 tp: 0 -> 75444, sl: 0 tp: 0
2018.12.12 11:17:42.875 Trades  'xxxxx': accepted modify order #96522983 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 sl: 0 tp: 0 -> 75444, sl: 0 tp: 0
2018.12.12 11:17:42.876 Trades  'xxxxx': modify order #96522983 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 sl: 0 tp: 0 -> 75444, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 5.927 ms
Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Не страшно на СПОТ-фьючерс, а на календарке - архиважно, почитайте тему

"ФОРТС Вопросы по исполнению" это как раз в кассу.. 

Как Вам такое?

Календарка - да, не спорю. Читал эту тему, помню Ваши сообщения про лаги. Пока фьючи на акции не рассматриваю для календарного.

prostotrader
7516
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Календарка - да, не спорю. Читал эту тему, помню Ваши сообщения про лаги. Пока фьючи на акции не рассматриваю для календарного.

А при чем тут акции (фьючерсы на акции), по всем инструментам могут быть задержки...

Добавлено

Вот спред 8-9 брент 

Средний спред -31 с начала активности 8 фьючерса (максимально -15, минимально -46, текущий -39)

Как Вы собираетесь отлавливать сужение или расширение?

Добавлено

Вот советник по 8-9 бренту

Приходится ставить "штаны" далеко от -31, иначе можно попасть


Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

А при чем тут акции (фьючерсы на акции), по всем инструментам могут быть задержки...

Ликвидность дальних фьючерсов на акции небольшая, больше шансов "пролететь", если не успеешь.

Вот спред 8-9 брент 

Средний спред -31 с начала активности 8 фьючерса (максимально -15, минимально -46, текущий -39)

Как Вы собираетесь отлавливать сужение или расширение?

Ориентировочно вход на 38-40, выход на 30-28. Отлавливать сужение/расширение по бидам/аскам фьючерсов (т.е. бид_1+аск_2 на вход (начинаем с менее ликвидного) и аск_1+бид_2 на выход (начинаем с менее ликвидного)). OnBookEvent().

Добавлено:

Сделку удерживать 1-3 дня (предположительно). За это время схождение должно произойти. Чтобы точнее сказать нужно сравнивать базисы нескольких предыдущих фьючерсов между собой. Ну и корректировать среднее значение раз в 1-2 недели. Как-то так представляю себе это.

prostotrader
7516
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Ликвидность дальних фьючерсов на акции небольшая, больше шансов "пролететь", если не успеешь.

Ориентировочно вход на 38-40, выход на 30-28. Отлавливать сужение/расширение по бидам/аскам фьючерсов (т.е. бид_1+аск_2 на вход (начинаем с менее ликвидного) и аск_1+бид_2 на выход (начинаем с менее ликвидного)). OnBookEvent().

Добавлено:

Сделку удерживать 1-3 дня (предположительно). За это время схождение должно произойти. Чтобы точнее сказать нужно сравнивать базисы нескольких предыдущих фьючерсов между собой. Ну и корректировать среднее значение раз в 1-2 недели. Как-то так представляю себе это.

Ок, думаю, что ничего не получится 

Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Ок, думаю, что ничего не получится 

Может быть:)

Sergey Vradiy
2718
Sergey Vradiy  
Алексей Тарабанов:

Добрый... 

Yuriy Asaulenko:

Дурдом.

У тебя чего, свободных 5-10 тыщ р. нет? Если нет, лучше не начинать. А если есть, то на фиг дался этот проп чего-то там.

На фондовом рынке такой суммой не обойдёшься. Насколько мне известно, проп-трейдинговые компании с форексом не связываются из-за слишком высокого риска. А те, которые работают на фондовом, нагружают трейдера такими обязательствами, что процентов 90 даже очень хороших специалистов вскоре вылетают. 

Yuriy Asaulenko
9250
Yuriy Asaulenko  
Sergey Vradiy:

На фондовом рынке такой суммой не обойдёшься. 

Начать-попробовать 10 тыщ вполне хватит на 1-2 фьюча Сбера или ГП. А там уж видно будет. Чего ж так сразу в петлю лезть. )
prostotrader
7516
prostotrader  

Для diman1982

Данные индикатора, после 18-30 будут не верные,т.к СПОТ уже не торгуется


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий