Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Kozitsyn
8474
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Дело в том, что на RTS и BR есть тенденция к "улетанию" спреда (вверх или вниз)

Рашриряя "штаны входа", при этих тенденциях, Вы просто не сможете войти в позиции, а сужая "штаны",

вероятность попадания увеличивается пропорционально сужению :(

Потому и рассматриваю свечи. Белые свечи - вход, желтые - выход. Нужно, чтобы было пересечение. Как видите, несколько пересечений в течение дня есть. Нужно посмотреть несколько предыдущих фьючерсов, чтобы определить средний базис.

Добавлено:

Т.е. ждем расширения на вход, а потому сужение на выход. Разницу в карман. Повторюсь, для минимизации рисков нужно смотреть больше истории, чтобы не войти на уровне, на котором схождения уже не будет.

prostotrader
7362
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Дак если не ЕБС, тогда полное ГО по фьючу и доходность хуже... Вы же сами говорили, что ЕБС нужен?

Я не считал что выгоднее больший процент входа или ЕБС

У меня ЕБС-ИИС, ток что это однозначно выгоднее (экономлю 13%)

prostotrader
7362
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Потому и рассматриваю свечи. Белые свечи - вход, желтые - выход. Нужно, чтобы было пересечение. Как видите, несколько пересечений в течение дня есть. Нужно посмотреть несколько предыдущих фьючерсов, чтобы определить средний базис.

Добавлено:

Т.е. ждем расширения на вход, а потому сужение на выход. Разницу в карман. Повторюсь, для минимизации рисков нужно смотреть больше истории, чтобы не войти на уровне, на котором схождения уже не будет.

Я пробовал так, в основном убыток.

1. Нельзя по свечам входить, только по спреду.

2. Как расширяютяся, так и сужаются "штаны" - неожидано, т.е попадание с высокой степенью вероятности

Добавлено

И самое неприятное в календарке, Вы не сможете "освоить" более 500 000 руб, даже торгуя всеми парами :(

из-за слабой ликвидности рынка, которая уменьшается...

Alexey Kozitsyn
8474
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Я пробовал так, в основном убыток.

1. Нельзя по свечам входить, только по спреду.

2. Как расширяютяся, так и сужаются "штаны" - неожидано, т.е попадание с высокой степенью вероятности

1. Про свечи - они составлены из спреда. Вижу интересные "раздвижки" - уже вхожу в свечу и смотрю тики, чтобы посмотреть, была ли возможность входа/выхода. Потому и нужны миллисекунды.

2. Это и хорошо, что сужаются и расширяются. Если бы базис был постоянным - арбитраж был бы невозможен. Потому и нужно проводить исследование на тему среднего расхождения на вход и среднего на выход. В общем, нужно смотреть подробнее.

Alexey Kozitsyn
8474
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Добавлено

И самое неприятное в календарке, Вы не сможете "освоить" более 500 000 руб, даже торгуя всеми парами :(

из-за слабой ликвидности рынка, которая уменьшается...

Про ликвидность - это да, но RTS и BR достаточно ликвидные, чтобы постепенно набрать позицию. Но и 500к пока нет, так что, проблемы будем решать по мере поступления:)

prostotrader
7362
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Про ликвидность - это да, но RTS и BR достаточно ликвидные, чтобы постепенно набрать позицию. Но и 500к пока нет, так что, проблемы будем решать по мере поступления:)

Мне, например, не удалось найти методу вхождения в рынок по раздвигающемуся и сужающемуся спредам, несмотря но то, что я торгую календаркой более 5 лет

Alexey Kozitsyn
8474
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Дело в том, что КВИК очень медленный...

Кстати, по поводу медленности. А как qscalp работает на квике? Напрямую к бирже в обход квика?

prostotrader
7362
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Кстати, по поводу медленности. А как qscalp работает на квике? Напрямую к бирже в обход квика?

Не занимался этим вопросом

Добавлено

Просто в КВИК исполнение ордера на фьючерс идет ~ 120 мс, а в МТ5 с этого же компа 6-7 мс

Почувствуйте разницу...

Alexey Kozitsyn
8474
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Не занимался этим вопросом

Просто это скальперский привод, по видео (с ютуба) у некоторых ребят видел как они шустро выставляют туда заявки. Никто не жаловался...

Alexey Kozitsyn
8474
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Не занимался этим вопросом

Добавлено

Просто в КВИК исполнение ордера на фьючерс идет ~ 120 мс, а в МТ5 с этого же компа 6-7 мс

Почувствуйте разницу...

Подозреваю, что даже 120 мс - не страшно. +- 7.5%, как Вы и сказали, быстро не разойдутся. Даже не за секунды.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий