Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
prostotrader
7515
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Нам для входа нужно понимать, дадут ли нам зайти по хорошим ценам, затем и нужны мс (я считаю). Также, в реалтайме хорошо бы видеть плотность по стакану (для дальних фьючей).

Дадут зайти, я же захожу...

Если процент на паре "устоялся", те больше 7,5, то коридор входа 7,6 - 8,2 держится очень долго.

Добавлено

Дело в том, что КВИК очень медленный, поэтому нужно открывать не ЕБС, а два счета на ФОРТС и СПОТ

Связывать терминалы, тогда можно будет покупать спрэд по самой выгодной цене.

Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Два стакана работают очень быстро, даже по малоликвидным фьючерсам СПОТы "молотят" с огромной скоростью

Добавлено

Смылс стратегии "Div hunter" состоит в том, что мы безрисково покупаем акции и продаем фьючерсы.

Если поймали дивиденты, то получаем дивиденты и процент, по которому вошли.

Рынок давно устоялся, и нельзя при ставке ЦБ в 7,5% годовых получить 10-15%.

Да, я понял смысл для ситуации спот-фьючерс. Но, на скрине, я рассматриваю ситуацию календарного спреда. На нем, думаю, можно интереснее доходность найти, но, вероятно, и риски будут чуть выше (т.к. нельзя сказать до какого размера разойдется базис по фьючерсам).

prostotrader
7515
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Да, я понял смысл для ситуации спот-фьючерс. Но, на скрине, я рассматриваю ситуацию календарного спреда. На нем, думаю, можно интереснее доходность найти, но, вероятно, и риски будут чуть выше (т.к. нельзя сказать до какого размера разойдется базис по фьючерсам).

Риски значительно выше, тем более, что есть опасность внеочередных дивидентов по многим инструментам.

В этом случае попадание гарантировано!

Тогда как СПОТ-фьючерс, в этом случае - прибыль гарантирована :)

Я тоже долгое время "цеплялся" за МТ5, но ....

Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Дадут зайти, я же захожу...

Если процент на паре "устоялся", те больше 7,5, то коридор входа 7,6 - 8,2 держится очень долго.

Добавлено

Дело в том, что КВИК очень медленный, поэтому нужно открывать не ЕБС, а два счета на ФОРТС и СПОТ

Связывать терминалы, тогда можно будет покупать спрэд по самой выгодной цене.

Просто почему я календарный спред начал сначала рассматривать: для него квик не нужен. На mql5 могу сделать полную автоматизацию этой стратегии, а вот с квиком могу сделать 0 (пока). Так что календарный пока в приоритете, а спот-фьючерс для ловли дивов - чуть позже (пока только исследование).

prostotrader
7515
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Просто почему я календарный спред начал сначала рассматривать: для него квик не нужен. На mql5 могу сделать полную автоматизацию этой стратегии, а вот с квиком могу сделать 0 (пока). Так что календарный пока в приоритете, а спот-фьючерс для ловли дивов - чуть позже (пока только исследование).

С календарем в разы сложнее, поверьте наслово...

Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

Риски значительно выше, тем более, что есть опасность внеочередных дивидентов по многим инструментам.

В этом случае попадание гарантировано!

В случае RTS и BR (стаканы дальних фьючерсов достаточно полные), насколько я понимаю, дивиденды не повлияют на расхождение.

Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

С календарем в разы сложнее, поверьте наслово...

Да тут просто вообще нигде не будет.

Дело в том, что КВИК очень медленный, поэтому нужно открывать не ЕБС, а два счета на ФОРТС и СПОТ

Связывать терминалы, тогда можно будет покупать спрэд по самой выгодной цене.

Вы про календарный? Или спот-фьючерс?

prostotrader
7515
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

Да тут просто вообще нигде не будет.

Вы про календарный? Или спот-фьючерс?

спот-фьючерс

prostotrader
7515
prostotrader  
Alexey Kozitsyn:

В случае RTS и BR (стаканы дальних фьючерсов достаточно полные), насколько я понимаю, дивиденды не повлияют на расхождение.

Дело в том, что на RTS и BR есть тенденция к "улетанию" спреда (вверх или вниз)

Рашриряя "штаны входа", при этих тенденциях, Вы просто не сможете войти в позиции, а сужая "штаны",

вероятность попадания увеличивается пропорционально сужению :(

Alexey Kozitsyn
8484
Alexey Kozitsyn  
prostotrader:

спот-фьючерс

Дак если не ЕБС, тогда полное ГО по фьючу и доходность хуже... Вы же сами говорили, что ЕБС нужен?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий