Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ольга, никто не возражает, что это важные параметры. Их надо уложить в формулу. Поскольку без формулы - выходит, что десятинедельный сигнал с максимальной загрузкой депозита 100% лучше, чем девятинедельный сигнал с максимальной загрузкой депозита 10%.
А можно пальцем указать этого самого "профессионального трейдера" с таким сигналом ?
Блин на себя пальцем показывать нехорошо, значит не буду)))
Предлагаю вниманию общественности и админов довольно простую систему рейтинга сигналов, зависящую всего от 3 параметров, крайне важных для подписчиков: срока жизни сигнала, среднемесячной доходности и максимальной допущенной просадки на счёте.
Рейтинг рассчитывается по формуле R=Kt*Kp*Kd, где Kt - коффициент, зависящий от T - времени мониторинга работы сигнала на mql в неделях (вся история до регистрации сигнала на сайте должна отсекаться); Kp - коэффициент, зависящий от P - среднемесячной прибыли в процентах (в расчёт принимаются только завершённые месяцы работы, текущий неполный месяц не учитывается); Kd - коэффициент, зависящий от D - максимальной зафиксированной в статистике просадки в процентах. Все коэффициенты рассчитываются в долях от единицы, а итоговое значение рейтинга будет находиться в диапазоне от 0 до 1. Формулы расчёта коэффициентов:
Kt=T*0.005-0.06, но не менее 0 и не более 1. Отрицательные значения для сигналов со временем жизни меньше 12 недель заменяются нулевыми, при достижении времени мониторинга сигнала на mql 212 недель (4 года) коэффициент остаётся равен 1.
Kp=P*0.02, но не менее 0 и не более 1. Отрицательные значения для убыточных сигналов заменяются нулевыми, при среднемесячной прибыли больше 50% коэффициент остаётся равен 1.
Kd=1-D*0.011, но не менее 0. Отрицательные значения при максимальной просадке больше 90% заменяются нулевыми.
Небольшие пояснения по логике данной системы рейтинга. Все сигналы, зарегистрированные на mql менее 12 недель (3 месяцев), не приносящие прибыли или допустившие когда-либо просадку 90%, будут иметь нулевой рейтинг. Максимальный рейтинг будет у сигналов, работающих 4 года и более, показывающих 50% и более среднемесячной прибыли при минимальной просадке на счёте. При этом значение 1 вряд ли будет достижимо, т.к. показывать 50% прибыли в месяц при просадке менее 1% практически нереально. Но при значениях максимальной просадки в пределах 5-10% можно зарабатывать 50% в месяц, такие сигналы мне встречались. Также маловероятно, что кто-то сможет стабильно показывать 50% и более в месяц на протяжении нескольких лет, но приближаться к совершенству можно - стабильные 20-30% в месяц при низких просадках можно найти на существующих сигналах. Провайдеры, ведущие чрезмерно агрессивную торговлю, не получат преимуществ в рейтинге, т.к. при среднемесячной прибыли больше 50% у них далее не вырастет Kp, зато они будут проигрывать по Kd провайдерам с менее агрессивной торговлей. А любители высоких просадок и вовсе окажутся в крайне невыгодном положении, не говоря уже о том, что они вряд ли смогут работать по несколько лет при просадках 60-70% и более.
Надеюсь, что изложил основные принципы более-менее ясно: все преимущества в рейтинге получат провайдеры, работа которых стабильна и прибыльна в течение нескольких лет, а риски минимальны. Провайдеры, желающие по-быстрому заработать на подписчиках, ведя рискованную торговлю и показывая запредельную прибыль за короткое время, окажутся в самом низу рейтинга.
Предлагаю вниманию общественности и админов довольно простую систему рейтинга сигналов, зависящую всего от 3 параметров, крайне важных для подписчиков: срока жизни сигнала, среднемесячной доходности и максимальной допущенной просадки на счёте.
Ну, вот... Первое внятное и конкретное предложение.
Сейчас прикинем по сигналам... (Контролируй, Андрей)
-------------------------------
Итак сигнал 1.
18 недель. Кt = 0.03
141% за это время. Стало быть, в месяц (за 4 недели) имееем 21% Кp = 0.42
Максимальная просадка 19% Кd = 0.791
Итого, рейтинг сигнала R = 0.01
Теперь сигнал 2.
34 недели. Кt = 0.11
88% за это время. Стало быть, в месяц (за 4 недели) имееем 7,5% Кp = 0.15
Максимальная просадка 39% Кd = 0.571
Итого, рейтинг сигнала R = 0.09
-----------------------------
Вроде посчитал правильно.
В целом - по-моему, неплохо. У меня лишь одно замечание. На мой взгляд, влияние просадки на коэффициент слишком мало.
Ну, вот... Первое внятное и конкретное предложение.
Сейчас прикинем по сигналам... (Контролируй, Андрей)
Итак сигнал 1.
Контролирую :)
По прибыли предполагал немного другую систему расчёта: складываем значения прибыли в каждом месяце и делим на количество месяцев.
P=(18.49+28.08+29.76+33.84)/4=27.54 (последний незаконченный месяц не считаем)
Kp=27.54*0.02=0.55
Итого R=0.03*0.55*0.79=0.013
Контролирую :)
По прибыли предполагал немного другую систему расчёта: склодываем значения прибыли в каждом месяце и делим на количество месяцев.
P=(18.49+28.08+29.76+33.84)/4=27.54 (последний незаконченный месяц не считаем)
Kp=27.54*0.02=0.55
Итого R=0.03*0.55*0.79=0.013
Да, среднемесячную прибыль я посчитал, взяв общую прибыль, и извлекая корень степени N (количества месяцев). Судя по всему - разница получается не сильно большая. Но, по твоему предложению тоже можно.
Да, среднемесячную прибыль я посчитал, взяв общую прибыль, и извлекая корень степени N (количества месяцев). Судя по всему - разница получается не сильно большая. Но, по твоему предложению тоже можно.
Тут скорее более принципиально не учитывать последний месяц, т.к. там временно могут быть и отрицательные результаты (как на первом сигнале), и запредельные.
Для увеличения влияния значения просадки, как вариант, можно предложить возводить процент максимальной просадки в квадрат, тогда для 10% значение D*D будет 100, для 40% - 1600, для 90% - 8100. Весовой коэффициент тогда надо установить 0,00013.
Kd=1-D*D*0.00013
При разумных просадках в пределах 10-15% коэффициент будет высок, при росте риска D*D вырастет в геометрической прогрессии и Kd резко снизится, а при превышении 85% (уровень стоп-аута при плече 1:500) рейтинг станет мусорным или вообще обнулится.
Георгий, ошибочка в расчёте рейтинга сигнала 2: значение будет 0.009, т.е. ниже, чем у сигнала 1 почти в полтора раза. Так что влияние просадки оказывает заметное влияние и без квадрата в формуле - не помог даже существенно больший срок работы за вычетом 12 недель :)Поддерживаю ребят выше. Нынешний рейтинг - это чтото с чемто.
Прежде чем изобретать идеальный алгоритм рейтинга, посмотрите как выбирают подписчики сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers
Поддерживаю ребят выше. Нынешний рейтинг - это чтото с чемто.
Вот опять - одна критика. И туманные рассуждения о том, как сделать лучше.
А конкретные предложения ? Вот, как выше предложил Андрей ?
Кстати, Andrey Karachev, для популяризации твоего предложения - было бы разумно открыть ветку, и раз в неделю писать "свой" рейтинг лучших сигналов, исходя из твоей формулы. Думаю, если твой рейтинг окажется более адекватным, чем рейтинг разработчиков - твои наработки могут быть приняты к сведению.