Улучшаем рейтинг торговых сигналов - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это ответ на поставленную проблему?
Ваша ссылка на старые сигналы не корректна. Все мы когда-то начинали, и не всегда успешно. Важно извлечь уроки из неудач. Кстати, мои старые неудачные сигналы почему-то имели более высокий рейтинг, чем новый, более выверенный.
Что за дубликаты своих же сигналов в профиле? Спрашивается для чего? Название сигналов тоже норм, видимо это трейдеры с WALL STREET с номерами первый второй...
Только, что закрал две прибыльные сделки, в результате рейтинг снизился. Это какой-то пипец, а не рейтинг
У меня та же картина, закрылись по тейк профиту последние 5 сделок от 40 до 100 пунктов на сделку(если по 4 знаку) слетел на 500 позиций вниз (не сразу, постепенно на каждую сделку по 100 позиций)! Бугага...прикольно...мониторим дальше...чем больше прибыльных сделок, тем дальше вниз...
Какой нужно иметь рейтинг сигнала чтобы он появился на витрине в мт4?
Всё очень просто. Есть каноничные правила торговли, которые были писаны опытными и успешными трейдерами ещё давным-давно, а сегодня только ленивый из числа современных и успешных, зарабатывая на мемуарах в книге или блоге, не напишет о них. Исходя из них, можно дать вес тем критериям в формуле, которые и будут тянуть Сигнал в топ. А именно:
1. Чем выше профит-фактор, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
2. Чем выше % прибыльных сделок, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
3. Чем ниже просадка по эквити, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
4. Чем ниже просадка по балансу, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
5. Чем больше процент прибыли, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
6. Чем дольше торгует, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
7. Чем выше показатель среднего размера ТП относительно СЛ (пропорция в пользу ТП), тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
8. Убираем или видоизменяем информацию о количестве подписчиков.
Как считать?
Итак, берём ВСЕХ продавцов сигналов и считаем каждый критерий. Важно то, что каждый следующий критерий отодвигает менее качественный Сигналв нижние места таблицы качества. Суммируя все критерии, на первых местах у нас будут самые безопасные и стабильные сигналы. А если подписчику не нужна стабильность, а нужны дикие проценты, например, – пожалуйста, вот тебе филльтр, ставь сортировку по процентам.
Сортируем продавцов по всем показателям и сравниваем друг с другом:
На первом месте будет продавец, у которого все основные показатели в совокупности лучше, чем у других. На втором месте будет продавец, у которого все 6 показателей в совокупности лучше, чем у остальных, кроме первого. На третьем месте будет продавец, у которого все 6 показателей в совокупности будут лучше, чем у всех остальных, кроме первого и второго. И так далее.
Разъяснение на примерах:
Имеем два Сигнала. Один простой индикаторный трендовый, другой чистый мартингейл (у которого линия баланса с волнами, а не с впадинами, т.е. сперва закрываются плюсовые, затем минусовые).
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 2. Сигнал А поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А по этому показателю хуже, чем Сигнал Б, оба Сигнала равны. Но у нас не может быть равных сигналов, поэтому считаем следующий критерий
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 10%. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 100%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 200. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=20 (или динамический), а СЛ нет. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
Имеем 2 трендовых Сигнала.
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 10. Равны
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 30%. Равны
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 1000%. Равны
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 100. Равны
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=100 СЛ=10 (10:1). Равны
8. Время создания сигнала, например. Одновременно быть не может. Ну, это либо идеальный случай, которого быть не может, либо один продавец создал два одинакового сигнала. Один из сигналов создал раньше. Тот и выше.
На практике всё оказывается намного сложнее, ведь во время торгов продавец может менять свою тактику, полгода торговать по мартину, полгода трендовой стратегией, а ещё полгода консервативным среднесроком.
Или, например, в первый день рискнул в полдепозита, заклеймил себя показателем просадки в 50%, а следующий год просадка не достигала и 10%.
И в этом случае можно найти решение:
1) Предупредить продавца (информативный аспект: оферта или просто справка), что если он меняет стиль торговли и его волнует рейтинг, то он должен создать новый сигнал и торговать на нём уже по новым (своим) правилам.
Обоснование: возможность введения в заблуждение подписчика низкопросадочной торговлей длительного периода, а затем, не предупредив, открывать большие лоты или просто менять правила торговли: увеличивать СЛ и так далее. И не важно, предупреждал продавец об этом или оставил поле "новости" пустым. Есть история и она будет работать на продавца, но работать может и отрицательно на подписчика. Таким образом, если продавец "накосячил", рискнув пару раз опасной и рискованной игрой, то лучше пересоздай Сигнал и играй до конца по безопасным правилам в том случае, если тебя волнует рейтинг.
2) Добавить в расчёт ещё средних значений. Медиан. Т.е., какие числа фигурировали чаще: таким образом, если в году была просадка один раз в 50%, а остальное время 10%, то 50 просто выбрасывается, и медиана становится 10. Тогда у нас добавится ещё один показатель к расчётам.
Т.е., будет макс просадка и средняя просадка, за которые и будут даваться баллы рейтинга.
Что касается подписчиков, то, на ярком примере мы видим, как действует эффект толпы. Когда количество играет на тебя всё больше и больше с каждым новым подписчиком, ускоряя получение новых, ошибочно полагая, что подписчики просмотрели и сравнили все результаты. прислушались к своему внутреннему независимому от любых показателей "Я" и решил, что ему важно: консервативность, умеренность или агрессивность.
Поэтому, я всё же предлагаю рассмотреть следующие варианты, повторюсь, более-менее уравнивающие в возможностях перспективных продавцов. Мы здесь не ради статистики сидим, а ради денег подписчиков, иначе какой смысл платного публичного мониторинга с возможностью подключиться? Любой продавец желает пассивного дохода от продавцов, для этого и создаёт сигнал, иначе – "FREE" – раздавай бесплатно. Здесь всё обосновано, всё логично.
Вот альтернатива, примерная. Первая – наполнительная.
Один смайл – до 100 подписчиков.
Два смайла – от 100 до 1000
Три смайла – больше 1000.
Вторая – числовая.
Таким образом, подписчик, видя два Сигнала с двумя смайликами или надписью 100+, не знает, у кого больше и будет смотреть исключительно на интересующие его показатели. Т.е., повторяю, как показывает практика, из двух сигналов, у одного 101 подписчик, а у другого 999, подписчик выберет с 999. А так, сайт будет продвигать и пропагандировать самую качественную торговлю. Т.е., в топы ставить именно, в первую очередь, стабильность, безопасноть, профитность, результативность. И все данные показатели должны стремится к равной пропорции, без проседаний в торговле, застоев, резких влётов и падений. Без грязной игры.
А подписчик уже сам решит для себя, что ему нужно: мнение редакции (рейтинг), либо личные предпочтения. Без ущемления прав в части упущенных подписчиков других перспективных Сигналов.
Имеем два Сигнала. Один простой индикаторный трендовый, другой чистый мартингейл (у которого линия баланса с волнами, а не с впадинами, т.е. сперва закрываются плюсовые, затем минусовые).
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 2. Сигнал А поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А по этому показателю хуже, чем Сигнал Б, оба Сигнала равны. Но у нас не может быть равных сигналов, поэтому считаем следующий критерий
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 10%. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 100%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 200. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=20 (или динамический), а СЛ нет. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
Имеем 2 трендовых Сигнала.
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 10. Равны
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 30%. Равны
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 1000%. Равны
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 100. Равны
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=100 СЛ=10 (10:1). Равны
8. Время создания сигнала, например. Одновременно быть не может. Ну, это либо идеальный случай, которого быть не может, либо один продавец создал два одинакового сигнала. Один из сигналов создал раньше. Тот и выше.
Сигнал у которого 1 сделка и она профитная, нет просадки по эквити, 1000% рост (Сделали из 1$ -> 10$ одной сделкой, например на шпиле какой-нибудь, с идеальным MFE и MAE), год назад (365 дней торгов)
Порвет всех по вашим условиям!
Но не суть. Вы забыли у критериев веса проставить, для начала. Веса фиксированные, экспоненциальные или логарифмические, например? Ну а далее просто складывать баллы будете или вычитать еще что-то из чего-то? А блокирующие, пороговые значения будут? Штрафы?
Сигнал у которого 1 профитная сделка, нет просадки по эквити, 1000% рост (Сделали из 1$ -> 10$ одной сделкой, например на шпиле какой-нибудь, с идеальным MFE и MAE), год назад (365 дней торгов)......
Допустим, есть идеальная модель – это максимально сбалансированные основные показатели по некоему канону, согласно поведению цены. Т.е., например, это одна сделка в день, она же захватывает всю сессионую ценовую волну интрадей, а это пунктов 40-50 среднее, т.е., ТП динамический от 20 до 100, СЛ 10 (чтобы поддерживать соотношение ТП/СЛ от 2:1 и более), и – год торговли.
От этой примерной идеальной модели и нужно отходить: Ваш справедливый пример он отсеит по той причине, что среднее значение количества сделок намного меньше, чем 1 сделка в день. Там будет 0,0.... т.е., такой сигнал окажется хуже. Наверное, и вес нужно будет больше этому критерию.
На практике всё оказывается намного сложнее, ведь во время торгов продавец может менять свою тактику, полгода торговать по мартину, полгода трендовой стратегией, а ещё полгода консервативным среднесроком.
Или, например, в первый день рискнул в полдепозита, заклеймил себя показателем просадки в 50%, а следующий год просадка не достигала и 10%.
И в этом случае можно найти решение:
1) Предупредить продавца (информативный аспект: оферта или просто справка), что если он меняет стиль торговли и его волнует рейтинг, то он должен создать новый сигнал и торговать на нём уже по новым (своим) правилам.
Обоснование: возможность введения в заблуждение подписчика низкопросадочной торговлей длительного периода, а затем, не предупредив, открывать большие лоты или просто менять правила торговли: увеличивать СЛ и так далее. И не важно, предупреждал продавец об этом или оставил поле "новости" пустым. Есть история и она будет работать на продавца, но работать может и отрицательно на подписчика. Таким образом, если продавец "накосячил", рискнув пару раз опасной и рискованной игрой, то лучше пересоздай Сигнал и играй до конца по безопасным правилам в том случае, если тебя волнует рейтинг.
2) Добавить в расчёт ещё средних значений. Медиан. Т.е., какие числа фигурировали чаще: таким образом, если в году была просадка один раз в 50%, а остальное время 10%, то 50 просто выбрасывается, и медиана становится 10. Тогда у нас добавится ещё один показатель к расчётам.
Т.е., будет макс просадка и средняя просадка, за которые и будут даваться баллы рейтинга.
Что касается подписчиков, то, на ярком примере мы видим, как действует эффект толпы. Когда количество играет на тебя всё больше и больше с каждым новым подписчиком, ускоряя получение новых, ошибочно полагая, что подписчики просмотрели и сравнили все результаты. прислушались к своему внутреннему независимому от любых показателей "Я" и решил, что ему важно: консервативность, умеренность или агрессивность.
Поэтому, я всё же предлагаю рассмотреть следующие варианты, повторюсь, более-менее уравнивающие в возможностях перспективных продавцов. Мы здесь не ради статистики сидим, а ради денег подписчиков, иначе какой смысл платного публичного мониторинга с возможностью подключиться? Любой продавец желает пассивного дохода от продавцов, для этого и создаёт сигнал, иначе – "FREE" – раздавай бесплатно. Здесь всё обосновано, всё логично.
Вот альтернатива, примерная. Первая – наполнительная.
Один смайл – до 100 подписчиков.
Два смайла – от 100 до 1000
Три смайла – больше 1000.
Вторая – числовая.
Таким образом, подписчик, видя два Сигнала с двумя смайликами или надписью 100+, не знает, у кого больше и будет смотреть исключительно на интересующие его показатели. Т.е., повторяю, как показывает практика, из двух сигналов, у одного 101 подписчик, а у другого 999, подписчик выберет с 999. А так, сайт будет продвигать и пропагандировать самую качественную торговлю. Т.е., в топы ставить именно, в первую очередь, стабильность, безопасноть, профитность, результативность. И все данные показатели должны стремится к равной пропорции, без проседаний в торговле, застоев, резких влётов и падений. Без грязной игры.
А подписчик уже сам решит для себя, что ему нужно: мнение редакции (рейтинг), либо личные предпочтения. Без ущемления прав в части упущенных подписчиков других перспективных Сигналов.