Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Prival
С удовольствием читаю ваши посты. С одним "но", как водится :)))
Мы не в том бою, где обязательно нужно потерпеть победу - важнее: не одержать поражения.
Не считаю, что скорость принятия решений имеет самое важное значение - это проекция на ВОВ, но Forex совсем не это.
Посмотрите на элементарный (любой) зигзаг задним числом - разве скорость это важнейшее? :)
Не пытаюсь вас переубедить..... просто моя точка зрения. И, я тоже военный, которому приходилось эксплуатировать многие из ваших (не лично, конечно) приборов, от некоторых из которых был далеко не в восторге :)
Рад появлению военных, думаю Вам вот это будет очень понятно и билзко 'Теория случайных потоков и FOREX' мой пост там с красного начинается. За последние три года сделал много ТС только 1 из них была убыточна, но так на бой еще и не вышел. Так что это не "но", а да. Думаю в нашем полку прибыло. Удачи. Обещал к понедельнику открыть новую тему важную для меня, надо подумать порисовать. Так что отключаюсь.
Скорость это важно, кто первый встал того и тапки :-)
Пипсовщик - советник у которого профит равен 1-5 пунктов(пипа).
Спасибо.
Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся. А потом оказывается, что система через неделю стала сливать. Некоторые системы начинают сливать только через несколько месяцев.
Ибо оптимизация = подгонка
Предлагаю и обсудить факторы, влияющие на "срок годности" систем. Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец,
Ибо разные параметры оптимизации = подгонки
и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?
- Скажите нам пожалуйста, а не находили ли Вы случайно при раскопках какие нибудь древние рукописи, ну или письмена?
- Да, знаете, что интересно, при раскопках мы даже находили иногда древние рукописи, ну или письмена..
(с) COMEDY CLUBЯ думаю можно создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться, но через оптимизацию = подгонку Вы приблизитесь только к йогуртам, максимум к тунцам
Всё ИМХО конечно, но лично для меня - чем дальше, тем ИМХО тверже.
Слепота априори = прибыльные параметры с одного тф непригодны для другого тф.
Есть совсем слепые системы)), но пока нет полностью зрячих, т.к.
-либо комп должен обладать сознанием (для этой полной зрячести),
-либо должны быть четко формализированы правила игры (например шахматы)
Если у компа нет сознания, то максимум что можно получить это слегка зрячие "консервы".
Из этого получается следующее:
оптимизация != подгонка=TRUE
Есть системы слепые есть зрячие.
.........................
Если у компа нет сознания, то максимум что можно получить это слегка зрячие "консервы".
Из этого получается следующее:
оптимизация != подгонка=TRUE
Александр, извините, не уловил Вашу мысль. Как из зрения системы Вам удалось вывести формулу:
оптимизация != подгонка
Александр, извините, не уловил Вашу мысль. Как из зрения системы Вам удалось вывести формулу:
оптимизация != подгонка
Пожалуйста Игорь!
a) -Индикаторы построенные на усреднении это фильтры низкой частоты.
Пересечение двух усредняющих индикаторв это разностная схема или дифференциал, т.е. фильтр "высокой частоты" (в кавычках, т.к. фильтр высокой частты получается косвенным способом), ТС со входами и выходами на пересечениях усреднений по сути фильтр средних частот.
b) -Соответственно мы не можем надеяться что частота, и ширина полосы, добротность фильтра подобранная к тестируемому участку будет продолжена и далее.
Оптимизация такого фильтра средних частот не будет 100% подгонкой, а только на треть))), т.к. ТС все таки "видит" в своем диапазоне и вход и выход.
Здесь мы не вмешиваемся в решения ТС, но оптимизируем ширину захвата и место ловли, т.е. не подправляем автоматику действий системы, не подгоняем под результат.
c) - Подгонка начнется тогда, когда мы начнем ломать "видение" ТС, в частности с помощью задания фиксированного тэйка.
С одной стороны ТС ослепнет из-за определения жесткого выхода, а с другой - прибыль может быть возрастет, и вот это действительно настоящая подгонка,
т.к. размер прибыльного жесткого профита характерен для истории, но не для будущего, но опять же в будущем советник не будет сам себе подгонять тэйк,
и такой "поломанный подгонкой" советник является миной под клиента = свершенной подгонке.
Тут я не согласен. Есть "переоптимизация" - это когда параметры ТС при оптимизации действительно подгоняются под исторические данные так, что ТС не способна работать в будущем. Вернее конечно способна, но прибыли она не принесёт. Вот тут и встаёт вопрос - когда оканчивать оптимизацию, чтоб не переоптимизировать или какой вариант брать из тех, которые выдаёт оптимизатор МТ4, чтобы ТС была не переоптимизированна. Ведь я думаю многие заметили, что если брать лучший вариант оптимизации, то он обычно плохо работает в будущем.
to LeoV
Если в ТС нет слепых - подгоняемых параметров, то переоптимизация незаметна.
to LeoV
Если в ТС нет слепых - подгоняемых параметров, то переоптимизация незаметна.
Слепых - это что значит?