Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И мне привычнее сигнал. Кто ж спорит ?
Я уже неоднократно говорил - передо мной постоянно стоит вопрос отбора устойчивых ТС. Вот, я беру систему, вроде она работает... Но чуть ставлю ее на отдельный счет - а она - бац... и перестает работать, начинает показывать убыток (везде, и на отдельном счету, и на демо), выбывает из рейтинга...
Как предложишь отбирать системы-то ? Вот, скажем, многие среди лучших ТС - это системы "обратного трейлинга", когда СЛ не выставляется, а трейлится ТП. Поведение этих систем очень напоминает мартиновское. Я уже несколько раз пытался ставить их на отдельный счет - результат постоянно один и тот же. Несколько сделок хороших, потом неугаданный тренд, и огромный убыток.
Вопрос отбора сейчас - у меня самый трудный и нерешенный.
Предложи, как по-твоему надо отбирать системы для сигнала ? И открою сигнал.
Ну для начала я бы открыл параллельно с демкой центовик. Если любишь демку. Через неделю я бы убедился, что демка зло, так как результаты будут часто очень разными (на демке плюс, на центе минус как правило). И квартал-два гонял бы на центах наиболее успешные ТС, которые отобрал на основе многолетнего тестирования. Затем сравнил бы результаты работы на центах с теми, что я получил в тестере. Чтобы понять насколько врёт тестер по каждой ТС и стоит ли дальше ею заниматься. Если различия серьёзные и конечно же в тестере плюс, на центах минус, то ТС отбраковал бы. Если в тестере результаты схожи с реалом, пусть даже отрицательные, то такую стратегию можно оставлять для дальнейшей работы, - значит период стагнации. А тесты мне покажут, как часто они могут быть. Если меня устроит, что я увижу в тестере, то ставлю на реал.
Как-то так.
Ну для начала я бы открыл параллельно с демкой центовик. Если любишь демку. Через неделю я бы убедился, что демка зло, так как результаты будут часто очень разными (на демке плюс, на центе минус как правило). И квартал-два гонял бы на центах наиболее успешные ТС, которые отобрал на основе многолетнего тестирования. Затем сравнил бы результаты работы на центах с теми, что я получил в тестере. Чтобы понять насколько врёт тестер по каждой ТС и стоит ли дальше ею заниматься. Если различия серьёзные и конечно же в тестере плюс, на центах минус, то ТС отбраковал бы. Если в тестере результаты схожи с реалом, пусть даже отрицательные, то такую стратегию можно оставлять для дальнейшей работы, - значит период стагнации. А тесты мне покажут, как часто они могут быть. Если меня устроит, что я увижу в тестере, то ставлю на реал.
Как-то так.
Ты не понял вопрос.
У меня нет скальперов. Так что что на демо, что на центе, что на реале - результаты приблизительно одни и те же.
Вопрос в том, какие ТС ставить на этот самый центовик ? Как отобрать из сотни ТС, которые входят в "высший дивизон" ?
Ты не понял вопрос.
У меня нет скальперов. Так что что на демо, что на центе, что на реале - результаты приблизительно одни и те же.
Вопрос в том, какие ТС ставить на этот самый центовик ? Как отобрать из сотни ТС, которые входят в "высший дивизон" ?
Как все это делают. Высокий профит-фактор (больше 1,60 при условии правильного тестирования), не критичная для тебя просадка на большом промежутке времени (для себя я определил 5 лет) ну и как можно большее мат. ожидание разумеется.
Мне кажется тут ничего больше не придумано.
Georgiy Merts, приветствую.
Судя по теме - вы мастер оптимизации, хотелось бы задать вам вопрос. А есть ли вообще толк от оптимизации? Т.е. не просто думаю, наверное или кажется, а делали ли вы какое-то исследование на эту тему?
Я себе это примерно так представляю: оптимизируем на Х днях до сегодня, торгуем на У днях начиная с сегодня; смотрим баланс; строим график среднего баланса (например, через 500 торговых циклов-оптимизаций средний результат +100% на один цикл. Что, естественно, явно укажет на неслучайность процесса).
ЗЫ: оптимизация это совсем не моя тема, может зря я там не копал ...
Как все это делают. Высокий профит-фактор (больше 1,60 при условии правильного тестирования), не критичная для тебя просадка на большом промежутке времени (для себя я определил 5 лет) ну и как можно большее мат. ожидание разумеется.
Мне кажется тут ничего больше не придумано.
Вот-вот. Все ТС из пятерки лидеров - имеют даже лучшие показатели. Но если поглядеть - они довольно часто меняются. То есть, вопрос не в профит-факторе, а в устойчивости показаний.
Каждая ТС - оттестирована на участке в два года (год - бек, год форвард), плюс показывает на демо хорошие результаты (не мене 10 сделок). А потом - бац - и показывает недопустимое поведение.
Задача - отбирать такие ТС, у которых вероятность такого исхода минимальна. Пока я решаю это почти что интуитивно (у меня есть определенные критерии и показатели, но твердо я их никак не могу сформулировать). И интуиция меня, как видишь, регулярно подводит.
Сам можешь поглядеть, скажем, месяц назад - ведущей ТС была 542521 - переворотная система на отбой от границ прайс-ченела на CADJPY. Представь, мы ее поставили тогда. А она, несмотря на то, что до этого была оттестирована, несмотря на то, что у нее были успешные 14 сделок на демо, при максимальной очереди убытков 1, и максимальном просаде 120 трехзначных пунктов - спустя две недели - пошла в просад, и показала недопустимое поведение, вылетев из рейтинга.
Как минимизировать вероятность подобных событий ?
Судя по теме - вы мастер оптимизации, хотелось бы задать вам вопрос. А есть ли вообще толк от оптимизации? Т.е. не просто думаю, наверное или кажется, а делали ли вы какое-то исследование на эту тему?
Я себе это примерно так представляю: оптимизируем на Х днях до сегодня, торгуем на У днях начиная с сегодня; смотрим баланс; строим график среднего баланса (например, через 500 торговых циклов-оптимизаций средний результат +100% на один цикл. Что, естественно, явно укажет на неслучайность процесса).
ЗЫ: оптимизация это совсем не моя тема, может зря я там не копал ...
Прок от оптимизации состоит в том, чтобы привести эксперта в такое состояние, которое соответствует рынку на историческом промежутке. (Хорошо бы и в будущем, но будущего мы не знаем, история - это все, что у нас есть)
Для этого я беру промежуток в два года. На первом году - проводится обычная генетическая оптимизация параметров. На втором году - прогоняются лучшие из наборов параметров, полученные в первом году. А дальше - отбираются такие комбинации, которые в обоих годах показали хорошие результаты. На этом участке - отсеиваются очень многие комбинации. Потому, что на первом году это была прекрасная комбинация, а на втором году - эта же комбинация показывает очень плохую торговлю.
Поэтому выбирается такая комбинация, которая показывает пусть не самые лучшие результаты, но зато за оба года хорошие.
Плюс - по количеству "отсеявшихся" я примерно оцениваю устойчивость системы. Если после первого года на форвард-периоде отсеялось очень много - значит, система очень неустойчива, и велика вероятность, что дальше - она точно так же отсеется. А вот если после первого года, на форвард-тесте отсеялось относительно немного комбинаций - то это говорит о большей устойчивости системы, и соответственно, меньшей вероятности, что система дальше покажет недопустимое поведение.
Увы, этот самый "отбор на устойчивость" - он все-таки пока что больше интуитивен. Да, я объективно могу сказать, что, скажем, у этой системы отсеялось много, а у этой - мало. Но яркие примеры отсеивания не так уж часты. Чаще всего отсеивается где-то 60-70% проходов первого года, и выбор, какой из оставшихся более устойчив, а какой - менее устойчив - практически полностью интуитивен. Я не могу выработать сколь-нибудь строгий критерий. И это меня весьма огорчает.
Я немного о другом говорил, т.е. доказать, что, например, эксперт на двух машках с оптимизацией более успешен чем тот же без онной, на большём кол-ве циклов оптимизация-торговля-переоптимизация. Вижу, что у вас другие подходы. Спасибо за ответ.
Ха-ха-ха... (давай на "ты").
НЕТЪ.
Он не может быть "более успешен". Эксперт хоть с опримизацией, хоть без оптимизации - успешен совершенно в одинаковой степени. Оптимизация же нужна лишь для того, чтобы повысить вероятность дальнейшей его успешной работы. Безусловно, между экспертом, у которого набор входных параметров случаен, и экспертом, у которого входные параметры подобраны на истории - больше вероятность заработка там, где параметры подобраны на истории. Еще больше вероятность профита там, где параметры подобраны на истории, плюс он еще и показал успешную торговлю на демо. Но это лишь повышает шанс, но никак не гарантирует дальнейшей прибыли.
Большое количество циклов "оптимизация-торговля", на мой взгляд, не имеет смысла. Поскольку вероятность успеха в любом случае будет одинакова. Сколько бы мы не оптимизировали. Оптимизация "отсекает" те варианты параметров, которые точно не будут работать. Но она не гарантирует, что подобранные варианты будут зарабатывать. Мы лишь можем повышать шанс на заработок. Для этого и используем оптмизацию.
Каждая ТС - оттестирована на участке в два года (год - бек, год форвард), плюс показывает на демо хорошие результаты (не мене 10 сделок). А потом - бац - и показывает недопустимое поведение.
Так этого мало. Совсем мало.
Оптизирую за последний год.
Я беру участок истории в пять лет. Затем выбираю участок, где стратегия показывает наихудшие результаты. И затем уже уже выбираю оптимальную комбинацию для последнего года и для этого участка.
Потом опять прогоняю за пять лет. И получаю результаты в целом гораздо лучше. Но как бы, если одна стратегия, то максимум два-три сета. Как правило один получается.
А у тебя, если я верно понял на каждую ТС приходится по десятку или даже несколько десятков сетов.