Интервалы тестирования - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и есть какая то вероятность, что читали вы её по диагонали и не вникли в суть, но это из области предположений)))
Если рассматривать статью как набор критериев для оптимизации, да, статья дополнение.
Если вы выбираете из нескольких форвардов (или из нескольких картинок оптимизации по красоте форварда), смысл форварда как такового теряется.
По сути так и есть, но по красоте форварда я выбираю какой критерий оптимизации использовать в дальнейшем.
Вот смотрите:
Написали советник.
Запустили оптимизацию, получили у лучшего результата оптимизации красивый график.
А что дальше?
Запускаем одиночный прогон с настройками лучшего результата оптимизации, но на другом временном промежутке и получаем совсем другой график
Мы начинаем проверять настройки следующие за лучшим результатом и делаем очень много одиночных прогонов, пока в один прекрасный момент, на какой нибудь сотой строке от лучшего результата оптимизации, получим более менее приемлемый результат.
Нам это говорит, что советник при определённых настройках, всё таки может торговать прибыльно.
Чтоб торговать в реалтайме нам нужно точно знать какие настройки использовать, поэтому надо как то сделать так, чтоб вот эти не самые лучшие, но стабильные и на бэке и на другом временном участке, результаты оптимизации, оказались не на сотой строке оптимизации, а на первой.
Для этого мы подбираем пользовательский критерий, который в следующей оптимизации, выводит на первую строку результат, который и на бэке и на следующем временном промежутке покажет прибыль.
Validate используем для проверки правильности выбранного нами пользовательского критерия.
Вот кратко суть того, для чего писана прога.
Есть конечно существенный недостаток в моей программе, это то, что для правильной работы нужно использовать не Генетический Алгоритм, а полный перебор всех параметров, а это долго, да и не всегда возможно.
Доброго времени суток!
Чего я не понимаю, и какая нужна зона роста чтобы научиться?
После тесирования робота на месяце в тестере, ставлю его на другой месяц - слив.
После тестирования на двух месяцах, ставлю на один месяц - слив.
После теста за год, ставлю на месяц/неделю - слив.
Вы не написали про ММ. Используется ли увеличение лота от депозита, используется ли мартингейл ? Или тестирование идет постоянным лотом ? Каков первоначальный депозит в тестировании ?
По сути так и есть, но по красоте форварда я выбираю какой критерий оптимизации использовать в дальнейшем.
да, и это подгонка форварда.
WFA тем и хорош, что есть только один склеенный форвард, по нему видно что все хорошо или все плохо.
На самом деле почти любой адекватный критерий покажет плюс на склейке, просто немного лучше\хуже, при условии что в ТС есть альфа. Даже перебор критериев под WFA можно назвать условной подгонкой.
да, и это подгонка форварда.
Судя по тому, что вы не первый кто высказывается про подгонку форварда, я делаю выводы, что раньше форвард оптимизация проводилась не совсем так как сейчас, а в памяти у олдов осталось как было раньше)))
Судя по тому, что вы не первый кто высказывается про подгонку форварда, я делаю выводы, что раньше форвард оптимизация проводилась не совсем так как сейчас, а в памяти у олдов осталось как было раньше)))
Раньше форварда не было на бэктесте, и это было хорошо, потому что то как сейчас пользуются форвардом это извращение.
Не может быть никакой форвард оптимизации, в принципе, это убивает смысл форварда.