Тестирование и оптимизация стратегий на исторических данных не дают точных результатов

Yurixx 2008.07.24 21:54 #41

LeoV писал (а) >>

Тоже понятно. Но это не совсем то, о чём я спрашиваю. Это принципы построения не переоптимизированной ТС, желательно без оптимизации. А я пытаюсь выяснить как по отчётам с периода оптимизации и с периода ООС определить работоспособность ТС в будущем.

Никак. Есть стандартные ситуации на рынке, которые характеризуются некоторым количеством параметров. При тестировании на каком-то куске истории в него попадает определенный их набор с определенными же параметрами. В результате оптимизации ваш эксперт более или менее успешно обрабатывает такой набор. Если в ООС рыночные ситуации не слишком отличаются, то тест будет успешным, если слишком, то результат неизвестен.

Для того, чтобы знать (а не предполагать) способность эксперта успешно торговать, нужно знать какие ситуации и при каких параметрах он может обрабатывать, а какие нет.

А для этого нужно тестить его не на истории, а на этих ситуациях, и варьируя параметры определять область его успешной работы.

Вопрос. учитесь зарабатывать селяне [Эпизод Вопрос разработчикам №2. Эксперты.

Aleksandr Pak 2008.07.24 22:05 #42

Если взять за 100% - тестер, то на демо будет 90%, реали снижение до 50%

Belford 2008.07.25 09:55 #43

2LeoV . Говорите давно в теме. Неужели ещё не в курсе, что не существует такого параметра, по значению которого, не зная системы, можно по двум отчётам тестера уверено говорить о её успешной перспективе.
Как тут уже говорили, узнать робастные свойства системы можно, например многократным форвардным анализом.
После этого можно говорить, что при определённых результатах в прошлом, вероятно система будет вести себя аналогично в будущем.

Рынок -- управляемая динамическая Индикаторы: Oracle Случайность или непознанная закономерность?

Sceptic Philozoff 2008.07.25 10:51 #44

Леонид, я тоже об этом давно думаю - да и не один я, очевидно. И не только о "классическом" тестировании по Пардо, а еще и об альтернативных методах (наброски одного метода есть в моей статье о бутербродах, но, вероятно, в таком виде это тебе не подойдет). Возможно, выложу что-то в статье. Но это дело не так скоро делается.

FOREX - Тенденции, прогнозы ТА или то, о Отсутствует нулевой бар

Alexey 2008.07.25 18:28 #45

У Кон-Копа есть интересная програмка на сайте 3-д анализатор вот адресок http://konkop.narod.ru/

Весьма интересно наблюдать как пятно оптимальных параметров перемещается со временем .

Тока там для омеги или метастока, мож кто скрипт напишет . Очень удобно для анализа .

можно ли использовать МТ Пожелания к Meta Trader реверс позиции в мт4

Victor Nikolaev 2008.07.25 20:09 #46

ivandurak писал (а) >>

У Кон-Копа есть интересная програмка на сайте 3-д анализатор вот адресок http://konkop.narod.ru/

Весьма интересно наблюдать как пятно оптимальных параметров перемещается со временем .

Тока там для омеги или метастока, мож кто скрипт напишет . Очень удобно для анализа .

Где-то недавно видел реализацию для МТ, хотя скорее инструкцию

Sergey Chalyshev 2008.07.25 20:23 #47

На мой взгляд тестирование и оптимизация на истории - бесполезная трата времени. За исключением стратегий внутридневных, утром - днем открылся вечером закрылся. Как известно всем процентные ставки меняются постоянно. При тестировании долгосрочной стратегии тестер выдает свопы на текущий момент времени. Естественно результат тестирования и оптимизации искажается так как процентные ставки меняются очень часто. Попробуйте протестировать и прооптимизировать отдельно длинные и короткие позиции. Скорее всего многие это делали и знают какая разница. Я знаю, что есть такие ДЦ где нет свопов, но они не работают с МТ и я им както неочень доверяю. Если кто знает как обойти эту проблему при тестировании и оптимизации стратегии подскажите пожалуйста.

Любые вопросы новичков по Результат оптимизации != Одиночному Тестер стратегий.

Леонид 2008.07.25 21:05 #48

Vinin писал (а) >>

Где-то недавно видел реализацию для МТ, хотя скорее инструкцию

Вот это интересно. Где это?

[Удален] 2008.07.25 21:37 #49

Serj_Che писал (а) >>
Как известно всем процентные ставки меняются постоянно. При тестировании долгосрочной стратегии тестер выдает свопы на текущий момент времени.

постоянно меняются??? два раза в год в срднем это постоянно? и что это за система прибыль которой зависит от свопов?? или она настолько "прибыльная" чо не может их перекрыть?

[Удален] 2008.07.25 21:40 #50

olltrad писал (а) >>
постоянно меняются??? два раза в год в срднем это постоянно? и что это за система прибыль которой зависит от свопов?? или она настолько "прибыльная" чо не может их перекрыть?

намного лучше идея боротся со спредами. как-то их обходить(нет скрипта у кого нибудь для деактивации спреда?:) )

Определение работоспособности ТС в будущем. - страница 5