Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 173
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Елы-палы, вот любишь ты, Роман, двусмысленности... "Два, а лучше три"... Так какое предложение-то? Два или три?
Впрочем, три мне кажется ненамного более разумным, чем тридцать. Какой смысл оптимизировать системы на периоде программы смягчения, когда Евра валилась каждый день? Сейчас этого давно уже нет...
ОК. Вот все посчитал грамотно.
период оптимизации 2, далее форвард 1 квартал, далее торги от 1 квартала.
в итоге если 2 года брать оптимизацию 100%, далее 1 квартал (12,5% времени оптимизации) форвард, если гуд, то уже торги сразу после 2 лет оптимизации и квартала форварда - до контрольного выстрела.
Чтобы торги начинались до 25% времени оптимизации. Как-то так.
В сухом остатке 2 - 0.25 ?
да. 2 года - 100%, далее квартал 12,5% форвард, далее торги до контрольного выстрела.
Примечание: чтобы сделок на периоде оптимизации было от 100 шт. хотя бы.
Если меньше, то увеличивать период.
да. 2 года - 100%, далее квартал 12,5% форвард, далее торги до контрольного выстрела.
Примечание: чтобы сделок на периоде оптимизации было от 100 шт. хотя бы.
Если меньше, то увеличивать период.
Хорошо, с завтрашнего дня ТС будут переоптимизироваться на этом периоде.
Хорошо, с завтрашнего дня ТС будут переоптимизироваться на этом периоде.
да. 2 года - 100%, далее квартал 12,5% форвард, далее торги до контрольного выстрела.
Примечание: чтобы сделок на периоде оптимизации было от 100 шт. хотя бы.
Если меньше, то увеличивать период.
Комрады, а вы поняли-то друг-друга, что такое "далее квартал 12,5% форвард" ? Мне сдаётся, что каждый из вас понимает это по своему.
Заглянул в мониторинг Романа и наткнулся там вот на такой артефакт:
Это один магик с хитро-выдуманным алгоритмом? Или разные магики, но почему тогда они все закрылись синхронно?
Комрады, а вы поняли-то друг-друга, что такое "далее квартал 12,5% форвард" ? Мне сдаётся, что каждый из вас понимает это по своему.
Именно поэтому я и уточняю неоднократно, Роман, действительно, как-то уж слишком туманно изъясняется. Пока решение такое:
24 месяца бек, 3 месяца форвард, потом для лучшего прохода на всем всём этом сроке находятся лучшие параметры безубытка и защитные СЛ и ТП (где необходимо). Ставим на демо, отчёты - по-прежнему еженедельно.
Именно поэтому я и уточняю неоднократно, Роман, действительно, как-то уж слишком туманно изъясняется. Пока решение такое:
24 месяца бек, 3 месяца форвард, потом для лучшего прохода на всем всём этом сроке находятся лучшие параметры безубытка и защитные СЛ и ТП (где необходимо). Ставим на демо, отчёты - по-прежнему еженедельно.
3 месяца форвард-оптимизации внутри 24 месяцев? Или 24 месяца бек-оптимизация + 3 месяца форвард-оптимизация (итого 27 месяцев оптимизации)?
И после этого СРАЗУ на демо? Или по обычной процедуре с 10 сделками?
3 месяца форвард-оптимизации внутри 24 месяцев? Или 24 месяца бек-оптимизация + 3 месяца форвард-оптимизация?
И после этого СРАЗУ на демо? Или по обычной процедуре с 10 сделками?
Ну, как я понял, 24 + 3.
А на демо сразу, как и сейчас, просто в отчет ни одна система не может попасть, пока не совершит 10 сделок.
3 месяца форвард-оптимизации внутри 24 месяцев? Или 24 месяца бек-оптимизация + 3 месяца форвард-оптимизация (итого 27 месяцев оптимизации)?
И после этого СРАЗУ на демо? Или по обычной процедуре с 10 сделками?
нет никакой форвард-оптимизации, есть оптимизация, есть форвард тестирование после проведенной оптимизации на выбранных значениях вх переменных, далее на них же уже торги.
24 мес - оптимизация с выбором оптимальных значений переменных. Далее форвард тестирование 1 квартал - это 12,5%. Далее уже торги...
Чего же не понятно - все по-полочкам разложено...