Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аналогия - некорректна. Плохие помидоры - ВСЕГДА останутся плохими. Для ТС - это не так. Любая система - имеет периоды как заработка, так и убытка (и период убытка - дольше). Ты сам, Петрос, попробуй написать систему, которая бы всегда плавно сливала при нулевом спреде !
Поэтому, на мой взгляд, вполне разумно иметь вот такой набор всегда отлаженных систем, из которых всегда можно выбрать рабочие сейчас. Понятно, что они могут в любой момент перестать работать. Но, будущего мы не знаем, и это единственное, что мы можем предложить.
А все разговоры про "теорию" - ничего не меняют. Хоть есть у тебя теория, хоть нету у тебя теория - результат будет совершенно одинаков. "Поймал" ты какое-то правило, которое работает - оно и без всякой теории тебе будет приносить прибыль. А не поймал - и никакая, самая замечательная теория тебе не поможет.
Я с переоптимизацией ещё не пойму. Ты подгоняешь ее под Хороший период?
Что значит "хороший период" ? В системе есть параметры. Я нахожу лучшие на годовом периоде, потом прогоняю годовой форвард-период, и выбираю лучшие. Все.
"Подгонка под историю" - понятно, что есть, но у нас кроме истории ничего нет. Ее и используем.
Что значит "хороший период" ? В системе есть параметры. Я нахожу лучшие на годовом периоде, потом прогоняю годовой форвард-период, и выбираю лучшие. Все.
"Подгонка под историю" - понятно, что есть, но у нас кроме истории ничего нет. Ее и используем.
Зачем гонять весь год, в чем тут логика...наверное потому что так учили книжки...ведь есть несколько повторяемых патернов, отработайте хотя бы на трендах вверх и вниз все ваши ТС... и выкиньте ненужные, а еще луще если найдутся такие которые работают во всех режимах - вот это и будет то что надо - ГРААЛЬ...))
типа такого от Барабашкина спасибо ему всегда говорю...
Зачем гонять весь год, в чем тут логика...наверное потому что так учили книжки...ведь есть несколько повторяемых патернов, отработайте хотя бы на трендах вверх и вниз все ваши ТС... и выкиньте ненужные, а еще луще если найдутся такие которые работают во всех режимах - вот это и будет то что надо - ГРААЛЬ...))
типа такого от Барабашкина спасибо ему всегда говорю...
Ну, не согласен. У меня на некоторых ТС за год бывает всего лишь два-три десятка сделок, и если взять меньший отрезок - сделок становится уже слишком мало, чтобы говорить о закономерности.
Ну а "повторяемые паттерны"... У меня же 24 ТС на символ, и все они работают на различных паттернах - проще запустить оптимизацию в автоматическом режиме, чем выбирать эти самые паттерны ради того, чтобы как-то ускорить процесс... Сейчас вся технология - достаточно нормально отлажена, я имею именно то, к чему и стремился - набор систем, которые отлажены на истории, и некоторое время показывают хорошие результаты в реале. Вопрос "что бы придумать, чтобы ТС работала" - не стоит, остается вопрос "как выбрать наиболее устойчивую". Решен он, как я уже говорил - интуитивно, ну вот, думаю, к концу весны будет ясно, насколько это решение хорошо, именно к тому времени я расчитываю выбраться из просада на моем главном счете, и открыть сигнал. А там... посмотрим...
Будешь "выкать" - не буду разговаривать.
Я не понимаю, о чем меня спрашивают. Потому, что теорию - я всю четко сказал. Имеем два направления, три типа входов, четыре типа сопровождения. Итого - 24 варианта ТС на символ. Причем, это взаимоисключающие противоположные варианты. А значит, наверняка один из этих вариантов будет работать. В этом направлении - и надо искать прибыльные системы.
Я вижу, что это так и есть. Единственная загвоздка - в стабильности работы. Как я вижу - системы, дающие наилучшие результаты - это не самый лучший выбор. Фактически, этот наилучший результат - является "статистическим артефактом", и является нестабильным. Однако, если поглядеть на системы-среднячки - то у них, несмотря на менее высокое качество торговли - стабильность работы оказывается выше. Вот и вся "теория".
Про "перебор вариантов" и про "сроки" - не понял. Какой "перебор" ? Я беру ВСЕ возможные варианты, безо всяких переборов. И просто переоптимизирую те, которые превышают контрольные параметры.
Приблизительно такая же фигня наблюдается и в области МО, поэтому выбираются модели посредственно торгующие на TRAIN, которые почти аналогично торгуют на OOS.
В итоге получаются системы, которые стабильно, с переменным успехом, воюют с торговыми издержками, а чемпионом стабильности остается рандомайз со своими 50%:)
Зачем гонять весь год, в чем тут логика...наверное потому что так учили книжки...ведь есть несколько повторяемых патернов, отработайте хотя бы на трендах вверх и вниз все ваши ТС... и выкиньте ненужные, а еще луще если найдутся такие которые работают во всех режимах - вот это и будет то что надо - ГРААЛЬ...))
типа такого от Барабашкина спасибо ему всегда говорю...
Потому, что систем слишком много. Я не "тестирую на демо" - системы там просто работают, чтобы в любой момент можно было бы видеть, как именно они это делают. Вот ты прогнал в тестере систему. Поставил ее на торговлю. Она что-то там показала, может быть что-то заработала, может быть что-то слила, но в один прекрасный момент - она показала "контрольный выстрел". Сейчас - я просто гляжу на рабочие системы, и выбираю. Если же у меня их нет - то мне надо заново тестировать системы, 80% из которых будут снова показывать убытки. А с Лигой - у меня всегда готово много систем, из которых можно выбирать.
И все - цикл замкнулся. Оптить, выбор под вопросом, оптить... лучшие/худшие...
Критерия - нет - всё? Это кайф?
Аналогия - некорректна. Плохие помидоры - ВСЕГДА останутся плохими. Для ТС - это не так. Любая система - имеет периоды как заработка, так и убытка (и период убытка - дольше). Ты сам, Петрос, попробуй написать систему, которая бы всегда плавно сливала при нулевом спреде !
Поэтому, на мой взгляд, вполне разумно иметь вот такой набор всегда отлаженных систем, из которых всегда можно выбрать рабочие сейчас. Понятно, что они могут в любой момент перестать работать. Но, будущего мы не знаем, и это единственное, что мы можем предложить.
А все разговоры про "теорию" - ничего не меняют. Хоть есть у тебя теория, хоть нету у тебя теория - результат будет совершенно одинаков. "Поймал" ты какое-то правило, которое работает - оно и без всякой теории тебе будет приносить прибыль. А не поймал - и никакая, самая замечательная теория тебе не поможет.
Надо, ИМХО, совершать красивые сделки, но не выбирать роботов, пусть и какое - то время зарабатывающих - теряется смысл. Кайф - теряется.
Мне кажется, что тема эта наглядный пример того, как мало шансов у человека заработать деньги на торговле неизвестностью.
В лигу попадают советники с сетами, показавшие хороший результат на тестах, а потом они сливают, и Георгий правильно говорит, что слив не зависит от сложности советника - всё это дело случая.
Не тратьте время, забудьте об автоматизированной торговле.