Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за довольно ясный ответ. Что ж, мне придется изучить этот вопрос. Я никогда не сталкивался с этим раньше.
Я правильно понял, что если я выбираю все параметры (более 16), то они все оптимизируются, но я вижу только 16. И если я хочу увидеть остальные, я должен выбрать их вручную? Но вот чего я не понимаю... Я увижу лучшие результаты (например, оптимизацию по Balance) по результатам только 16 параметров или по всем?
Оптимизация будет производиться по всем параметрам, выбранным на вкладке "Входы". Вам не нужно вносить никаких изменений в выбор входных параметров, их может быть более 16. При оптимизации будут учтены все выбранные параметры.
В разделе "Результаты оптимизации" вы можете включить/отключить отображение результатов в столбцах или графиках, но это никак не повлияет на оптимизацию, будь то баланс или любой другой выбранный вами критерий. Это повлияет только на визуальный выбор столбцов, отображаемых в таблице, но не на основные данные результатов. Считайте, что это просто визуальный фильтр, который скрывает некоторые данные, чтобы их было легче читать, и ничего больше. Таким образом, вы можете включать/выключать на лету, не влияя на результаты.
Оптимизация будет производиться по всем параметрам, выбранным на вкладке «Входы». Вам не нужно вносить какие-либо изменения в выбор входных параметров, их может быть более 16. При оптимизации будут учтены все выбранные параметры.
В разделе «Результаты оптимизации» вы можете включить или отключить отображение результатов в виде столбцов или графиков, но это никак не повлияет на оптимизацию, будь то баланс или любой другой выбранный вами критерий. Это повлияет только на визуальный выбор столбцов, отображаемых в таблице, но не на основные данные результатов. Считайте, что это просто визуальный фильтр, который скрывает некоторые данные, чтобы их было легче читать, и ничего больше. Таким образом, вы можете включать и выключать его на лету, не влияя на результаты.
Вот, теперь все нюансы понятны. Спасибо большое. А то голову сломал об это...
В кастомный символ сначала записать историю тиков, а затем - самостоятельно сгенерированную из этих тиков историю M1-баров. Здесь делал.
А если я не хочу чтобы там были минутные бары, а например хочу, чтобы было 4-6 тиков за час по типу OHLC, только не на М1, а например на Н1. И я хочу обязательно, чтобы в этом OHLC учитывались не только high-bid и low-bid, но и high-ask и low-ask, в их реальной хронологической последовательности. Это реально сделать?
Это реально сделать?
В кастомный символ сначала записать историю тиков, а затем - самостоятельно сгенерированную из этих тиков историю M1-баров. Здесь делал.
А в чем причина необходимости закачивать не только тики, но и генерировать самостоятельно из них минутные бары? Что будет сделано не правильно, если дать метатрейдеру произвести генерацию минутных и т.д. баров из загруженных тиков автоматически?
При добавлении тиков в пользовательский символ данные о барах не генерируются автоматически. Вы должны сгенерировать и добавить их тоже.
В противном случае вы не сможете использовать Custom Symbol для генерации "Renko", "Constant Range Bars", "Constant Volume Bars" или любого другого типа пользовательских графиков.
Если я, возможно, неправильно понял ваш вопрос из-за автоматического перевода, пожалуйста, дайте мне знать.
При добавлении тиков в пользовательский символ данные о барах не генерируются автоматически. Вы должны сгенерировать и добавить их тоже.
В противном случае вы не сможете использовать Custom Symbol для генерации "Renko", "Constant Range Bars", "Constant Volume Bars" или любого другого типа пользовательских графиков.
Если я, возможно, неправильно понял ваш вопрос из-за автоматического перевода, пожалуйста, дайте мне знать.
Странно, я загрузил только тики из источника в кастомный инструмент, и сразу же открыл по нему графики, все они были сгенерированы автоматически. Загрузил тики через стандартную менюшку Ctrl+U.
Я в общем хочу на данный момент только убедиться в том, что тестер не будет использовать метод "генерации тиков из минутных баров". А если этих тиков нет, чтобы он просто пропускал тот период, за который их нет, используя только наличные "реальные тики".
И еще интересует вопрос, в каких случаях тестер, (в режиме "Без задержек, идеальное исполнение"), при исполнении стоповых и лимитных ордеров, использует в качестве цены открытия позиции цену, указанную в ордере, и в каких случаях он, все таки, использует проскальзывание до ближайшей реально имеющейся цены (по тиковым, либо минутным данным). Т.к. я видел и такую и такую ситуацию в тестере, и мне нужно разобраться, в каких случаях исполняет "идеально", а в каких проскальзывает до ближайшего тика.