Ошибки, баги, вопросы - страница 2384

[Ilya Malev]

Slava:

Уже года три, как фиксируеися не максимальный спред, а минимальный. В справке, похоже, не исправили

Это делает поставщик котировок (брокер) или сервер автоматом так делает и конкретный брокер не может у себя сделать иначе?

[Slava]

Ilya Malev:

Это делает поставщик котировок (брокер) или сервер автоматом так делает и конкретный брокер не может у себя сделать иначе?

Сервер автоматом

[Ilya Malev]

Я не знаю, из каких доводов Вы исходили три года назад.

Почему это не правильно: аксиома при любом тестировании любых советников: если есть возможность протестировать наиболее и наименее благоприятный вариант развития событий в каждом конкретном случае, нужно брать наименее благоприятный. У этого правила нет исключений, если только трейдер не хочет смотреть на свои торговые системы через розовые очки, а значит - терять деньги. 

Если ставить минимальный спред за бар, как сейчас, лимитные ордера ложно срабатывают исходя из более "выгодных" спредов, чем были в реальности, в том числе тейкпрофиты, а стоплоссы наоборот не срабатывают там, где должны были бы. Ну и вообще почти любая сделка совершается по более выгодной цене, чем должна быть в действительности. Неужели вы этого хотели, когда меняли правильный порядок на нынешний?

[Slava]

Ilya Malev:

Я не знаю, из каких доводов Вы исходили три года назад.

Почему это не правильно: аксиома при любом тестировании любых советников: если есть возможность протестировать наиболее и наименее благоприятный вариант развития событий в каждом конкретном случае, нужно брать наименее благоприятный. У этого правила нет исключений, если только трейдер не хочет смотреть на свои торговые системы через розовые очки, а значит - терять деньги. 

Если ставить минимальный спред за бар, как сейчас, лимитные ордера ложно срабатывают исходя из более "выгодных" спредов, чем были в реальности, в том числе тейкпрофиты, а стоплоссы наоборот не срабатывают там, где должны были бы. Ну и вообще почти любая сделка совершается по более выгодной цене, чем должна быть в действительности. Неужели вы этого хотели, когда меняли правильный порядок на нынешний?

Тестируйте на реальных тиках

[Ilya Malev]

Slava:
Тестируйте на реальных тиках

Спасибо, но Вы ведь хорошо представляете что такое оптимизация из тысяч вариантов тестов мультивалютной стратегии на реальных тиках? Я Вашему совету не последую конечно, а последую совету  fxsaber

То есть сделаю вручную, потратив на это кучу усилий то, что должны были сделать вы, даже исходя из руководства к терминалу. а не только из здравого смысла, но сделали почему-то наоборот, и даже не хотите объяснить почему

[TheXpert]

Slava:
Тестируйте на реальных тиках

ваш ответ можно понять так, что вы специально портите спред чтобы все тестировались на реальных тиках.

[fxsaber]

Slava:
Тестируйте на реальных тиках

Облако для реальных тиков и кастомных баров недоступно. Правда, не пользуюсь.

[fxsaber]

Ilya Malev:

То есть сделаю вручную, потратив на это кучу усилий то, что должны были сделать вы, даже исходя из руководства к терминалу. а не только из здравого смысла, но сделали почему-то наоборот, и даже не хотите объяснить почему

Не надо делать вручную. Достаточно автоматизировать один раз и полностью забыть про эту проблему.

Ну и Вы же не возмущаетесь, что тэйки являются маркетами, а потому скользят. Или то, что лимитные ордера на Хедже и не биржевом символе скользят в плюс, давая огромную мнимую прибавку к результату.

[Ilya Malev]

fxsaber:

Не надо делать вручную. Достаточно автоматизировать один раз и полностью забыть про эту проблему.

Каждый раз перед тестом на новых датах придется генерировать из тиков частично или полностью скриптом минутную историю каждого из торгуемых инструментов с "правильными" спредами, или можно как-то проще сделать?

Кроме этого, в торговле и в тестах будут использоваться символы с разными названиями, что дополнительно создает ненужную путаницу.

[fxsaber]

Ilya Malev:

2. Что касается кастомных символов, эту замену лоу-бид на лоу-аск терминал может сделать автоматически, или нужно строить самостоятельно вызовами CopyTicksRange и CustomRatesReplace?

Замена не получится, т.к. бывает LowAsk > HighBid. Там именно спред нужно вычислять.

Если не смотреть на ограничение Облака, то нет почти никакого смысла вообще тестировать по кастомным барам, т.к. есть кастомные тики.