Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 14

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Можно так попробовать.

Проблема в том, что если вместо Только цен открытия использовать подстановочные Тики, делая режим Реальные тики, то ордера будут исполняться не по цене их выставления (как в режиме Только цены открытия), а по ценам первых тиков после их пересечения, что будет абсолютно неадекватным исполнением если тиков за час будет всего несколько. Исходя из этого:

fxsaber #:
Да.
 
Ilya Malev #:

Проблема в том, что если вместо Только цен открытия использовать подстановочные Тики, делая режим Реальные тики, то ордера будут исполняться не по цене их выставления (как в режиме Только цены открытия), а по ценам первых тиков после их пересечения, что будет абсолютно неадекватным исполнением если тиков за час будет всего несколько. Исходя из этого:

Исполняться с проскальзыванием - это же норма.
 
fxsaber #:
Исполняться с проскальзыванием - это же норма.
В несколько пипсов норма, а не в полбара.
 
А в случае тейков и лимитов, если предположить что они скользя в плюс исполняются также, это будет невиданный аттракцион щедрости. Учитывая то, что они вообще редко у кого скользят на практике
 
Ilya Malev #:
они вообще редко у кого скользят на практике
У меня противоположный опыт.
 
Ilya Malev #:
Задача была в том, чтобы заставить тестер учитывать, при проверке исполнении ордеров на данном баре, хай- и лоу-аски в режиме тестирования Только открытия баров (например, Н1).

Тестер именно так и делает: в режиме по ценам открытия дополнительно анализируются все 4 контрольные точки бара (OHLC/OLHC).

...вызов обработчика OnTick произойдет только на открытии часовых баров. На остальных ("скрытых" от эксперта) тиках происходят проверки, необходимые для корректного тестирования:

  • вычисление маржевых требований;
  • срабатывание Stop Loss и Take Profit;
  • срабатывание отложенных ордеров;
  • удаление отложенных ордеров с истекшим временем.

Дополню, что недавно для себя выяснил, что времена этих дополнительных контрольных точек искусственно выбираются равными трем последним секундам бара.
 
Stanislav Korotky #:
Тестер именно так и делает: в режиме по ценам открытия дополнительно анализируются все 4 контрольные точки бара (OHLC/OLHC).

Не все так просто. Представьте последовательность реальных тиков внутри некоторого бара 

Тик 90 Бид  / 90 Аск (открытие бара)

Тик 98 Бид / 102 Аск

Тик 95 Бид / 110 Аск

Тик 62 Бид / 75 Аск

Тик 71 Бид / 72 Аск

Тик 90 Бид / 90 Аск (закрытие бара)


Предположим, что на открытии были выставлены ордера

Бай Стоп на цене 108

Бай Лимит на цене 72

Селл стоп на цене 65

Селл лимит на цене 96 


Покажите 4 контрольных тика, которые должны быть выбраны в этом баре чтобы все эти ордера на этом баре оказались сработавшими, как это и будет в режиме "Реальные тики".

 
fxsaber #:
У меня противоположный опыт.
"Аттракцион щедрости" в случае проскальзываний лимитов к ценам ближайших тиков, на потиковых моделях типа "OHLC" это не отменяет.
 

Ilya Malev #:
"Аттракцион щедрости" в случае проскальзываний лимитов к ценам ближайших тиков

Статистика.

на потиковых моделях типа "OHLC" это не отменяет.

Аттракцион щедрости для стоповых уровней. Сам оптимизирую через Virtual, поэтому могу включать/выключать скольжение. Однако, скольжение для стоповых всегда включено. Граали не нужны.

 
Ilya Malev #:

Не все так просто. Представьте последовательность реальных тиков внутри некоторого бара 

...

Покажите 4 контрольных тика, которые должны быть выбраны в этом баре чтобы все эти ордера на этом баре оказались сработавшими, как это и будет в режиме "Реальные тики".

Принцип генерации асков, к сожалению, со стороны MQ не раскрыт. Вижу, что они не совпадают с теми, что были в реальности, так что полного соответствия с реальными тиками очевидно не будет, и срабатывания ордеров - тоже.

Думаю, при таких (потиковых) запросах к качеству тестирования следует ограничиться режимом OHLC M1 или генерировать кастом-символ с прореженными реальными тиками по своим принципам (примеры есть). Это в любом случае будет уже очень быстро, а погоня за режимом по ценам открытия явно подразумевает готовность к более лояльному отношению к точности.

1...789101112131415161718192021
Новый комментарий