Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот я помогу увидеть Вашу ошибку.
Я не прочел статью, даже не знаю о чем :) а только в течение 10 минут посмотрел графики и статистику.
Сначала хочу задать несколько вопросов.
1. На каком сервере тестировали. Если это на сервере MetaQuotes-Demo, то там котировки с очень низким спредом и без комиссии. Иногда спред снижается до нуля и даже ниже нуля. Можете проверить.
2. Режим всех тиков, вы имеете ввиду режим "Every tick" ? Если да, то это моделируемые тики, а не реальные.
Попробуйте тестировать в режиме "Every tick based on real ticks".
Но всё это ничего.
Главная проблема у вас, это максимальная просадка. Если сравнить ее с месячным приростом , то между ними очень большая разница . И когда будете попытаться увеличить прибыльность, то получите Stop Out.
Обычно, когда брокерские компании или инвесторы для управления средств, ищут трейдеров, то один из основных условий вот это: за 3 месяца торговли, получить месячный прирост не менее 5%, с общей максимальной просадкой не более 10%.
Это конечно не стандарт для всех. Но примерно так.
Посмотрите что у вас творится.
Котировки форекс с адмирал реал, аппл с биржевого счета, моекс скаченные с финама кастомные символы. Тестировать умею, чем реальные тики от синтетических отличаются, знаю. В статье тесты в режиме ohlc, результаты не сильно отличаются от потиковых, я специально делаю алгоритмы так, чтобы различия были минимальны, внутри бара делается минимум, таймфрем м1.
Не хотите слышать критику ?
Вам нужно потратить всего 5 минут, чтобы тестировать у другого брокера, на реальных тиках и показать результаты начиная например с 01.01.2020г и показать прямо здесь.
И если говорите что он у вас без оптимизации работает на всех символах, то можно было показать результаты теста(таблицу) в режиме "По всем символам из Обзора рынка", выбирая 40-50 пар.
Вот это всем интересно будет.
Не хотите слышать критику ?
Вам нужно потратить всего 5 минут, чтобы тестировать у другого брокера, на реальных тиках и показать результаты начиная например с 01.01.2020г и показать прямо здесь.
И если говорите что он у вас без оптимизации работает на всех символах, то можно было показать результаты теста(таблицу) в режиме "По всем символам из Обзора рынка", выбирая 40-50 пар.
Вот это всем интересно будет.
Не хочу вмешиваться но раз вы говорите о качестве моделирования и загрузили эту информацию в рабочие области мозга, можно у вас спросить, что значит: Тестирование на реальных тиках а в результатах history quality 4%
Не хочу вмешиваться но раз вы говорите о качестве моделирования и загрузили эту информацию в рабочие области мозга, можно у вас спросить, что значит: Тестирование на реальных тиках а в результатах качество моделирования всего 4%
Надо знать, что возможность тестировать на реальных тиках (на МТ5) появилась около 4 года назад(точно не помню). Я о режиме Every tick based on real ticks.
И если тиковая история не хватает, используются моделируемые тики. Конечно не у всех брокеров, но в основном качество реальных тиков 100%.
Не хотите слышать критику ?
Вам нужно потратить всего 5 минут, чтобы тестировать у другого брокера, на реальных тиках и показать результаты начиная например с 01.01.2020г и показать прямо здесь.
И если говорите что он у вас без оптимизации работает на всех символах, то можно было показать результаты теста(таблицу) в режиме "По всем символам из Обзора рынка", выбирая 40-50 пар.
Вот это всем интересно будет.
Автоматические эксперты всегда должны состоят из своих преимуществ перед живыми трейдерами. Подход правильный и только остается желать удачи в нахождении параметров машины.
Так зачем мне у другого тестировать, если я уже тестировал на тиках с реального счета? Я могу показать тест за месяц в сравнении ohlc и на тиках га одном инструменте. И это не 5 минут. Один прогон за 2года по 28 инструментам занимает месяц реального реального времени. Я хочу критику, но не графиков доходности, а методов.
Вот вы показываете много графиков, за несколько лет.
Если хотите чтобы оценили вашу ТС, покажите хотя-бы результаты теста НЕ на тиках (Every Tick), a на реальных тиках ( Every tick based on real ticks), хотя-бы за этот год, для 3-4 пар.
Это тоже трудно ?
Вот вы показываете много графиков, за несколько лет.
Если хотите чтобы оценили вашу ТС, покажите хотя-бы результаты теста НЕ на тиках (Every Tick), a на реальных тиках ( Every tick based on real ticks), хотя-бы за этот год, для 3-4 пар.
Это тоже трудно ?
Вы как-то неправильно читаете что я пишу похоже. Не понимаю откуда вы взяли, что я тестировал на смоделированных тиках. Естественно я проверял, чтобы результаты совпадали на ohlc с результатами на реальных тиках. Более того, робот изначально сделан так, чтобы все совпадало. Но ладно, я покажу потом сравнение режима ohlc и реальных тиков, как сделаю тесты. Хотя не понимаю зачем... Я же ничего не доказываю, просто показываю методику и как она работает. Я не продаю ничего никому, какая разница как работает моя реализация алгоритма.
Уважаемый Максим !
Продолжайте дальше. Мне тема самонастраивающихся советников очень интересна Пробовал сам реализовать, но не дотягиваю. ООП для меня уже тяжело.А доброжелателей не слушайте. Им бы свою неумелость на кого то свалить- то там не так то этак не этак. Самим слабо прогнать на своей истории тиков или же в реале. Они же опытные.Удачи!