Разностное исчисление, примеры. - страница 13

[Aleksey Panfilov]

Упростим эксперта. Будем снимать значения с уже построенных при помощи экстраполяции линий (которые не перерисовываются).

На каждом таймфрейме будем сдвигать линию в право на два разных значения.

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input        int L1_1_line_power =3;
input        int L1_1_leverage = 67;
input        int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input        int L1_2_line1_SHIFT = 30;

   Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
   Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

И сделаем оптимизацию как в сообщении 112. Закрытие каждой сделки с разворотом. Все время в рынке.

[Aleksey Panfilov]

Подскажите, только меня удивляет такое распределение MAE и MFE ?

Получается, при любом результате позиции, движение и в плюс, и в минус зафиксированы строго определенными значениями.

Может баг в выводе результатов? Проверьте, а?

Сам в ближайшее время проверить не смогу. Но если верить графику MFE то без SL  c  TP = 2450 (в пятизнаке) мы в плюс вытащим очень много позиций. 

Правда эксперт должен быть с переключателем как в сообщении 120.

Приложил "с переключателем", значения по умолчанию для EURUSD, два последних года до 14 февраля.

[Aleksey Panfilov]

Aleksey Panfilov:

Подскажите, только меня удивляет такое распределение MAE и MFE ?

Но если верить графику MFE то без SL  c  TP = 2450 (в пятизнаке) мы в плюс вытащим очень много позиций. 

Правда эксперт должен быть с переключателем как в сообщении 120.

Протестировал эксперта с указанным TP, прирост порядка 200 пунктов, скорее всего как раз на паре выделенных сделок. Да и просмотр сделок на графике  не предполагает такого четкого распределения.

Поэтому, вопрос и непонимание остались. Может сам алгоритм с разворотом формирует такое распределение, почему?  

[Aleksey Panfilov]

Три слоя, четыре года, генетический алгоритм. Ниже ожиданий, но выбрасывать пока не буду. 

[Aleksey Panfilov]

На малом интервале (1 месяц ) показатели привлекательней.  ))

 

[[Удален]]

ну это обычный курвафиттинг

а если за предыдущий мес с этим же сэтом?

[Aleksey Panfilov]

Maxim Dmitrievsky:

ну это обычный курвафиттинг

а если за предыдущий мес с этим же сэтом?

В целом согласен, а слово не нравиться. )))

Картинка появилась в ходе проверки стыковки двух советников на разных индикаторах, и вместе с тем:

Задействованных параметров всего восемь,  думаю, можно сократить до 4, без существенных потерь. По этому поводу есть "думка", как одно из направлений , посмотреть динамику изменения наиболее прибыльных параметров по месяцам. Может быть, удастся и с этой стороны посмотреть, когда нибудь. 

Может быть алгоритмы машинного обучения, могут дать эту картинку почти автоматом, не сильно нагружая не меня, не компьютер? )))

[[Удален]]

Aleksey Panfilov:

В целом согласен, а слово не нравиться. )))

Картинка появилась в ходе проверки стыковки двух советников на разных индикаторах, и вместе с тем:

Задействованных параметров всего восемь,  думаю, можно сократить до 4, без существенных потерь. По этому поводу есть "думка", как одно из направлений , посмотреть динамику изменения наиболее прибыльных параметров по месяцам. Может быть, удастся и с этой стороны посмотреть, когда нибудь. 

нужон какой-то гиперпараметр еще, который будет пакетно менять настройки..

сам иногда думаю об этом и даже что-то делать пытаюсь :)

[[Удален]]

Aleksey Panfilov:
Может быть алгоритмы машинного обучения, могут дать эту картинку почти автоматом, не сильно нагружая не меня, не компьютер? )))

да, посмотрите мою статью про нечеткую логику, например

там их всего 2 основных, можно уменьшить до 1 и за мес. получить такую же картинку, или лучше

[Aleksey Panfilov]

Maxim Dmitrievsky:

нужон какой-то гиперпараметр еще, который будет пакетно менять настройки..

сам иногда думаю об этом и даже что-то делать пытаюсь :)

У меня есть опыт по индикатору баланса, это приблизит к созданию гиперпараметра?