Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
214 страниц - это оч много для изучения/освоения. При этом каждый о своем и не всегда понятном.)
А можно как то в одном посте, пусть даже не оч коротком, резюмировать эти все страницы? Типа: поставленная цель, методы решения, результаты, выводы.
Сразу скажу, что моя модель рынка - это случайный процесс (броуновское движение), точнее сумма нескольких (м.б. многих) таких движений охваченных обратной связью. И что либо прогнозировать или искать какие либо закономерности кроме статистических - абсолютно бесплодное занятие. Т.е., какие либо значимые предикторы просто не существуют, по крайней мере для спекулятивных целей.
резюмировать невозможно так как учасников в ветке много, у каждого свое понимание, свой вектор иследований, своя правда...
по поводу случайности и броунских там всяких движений...
Подумайте объективно...
Биржа/рынок - это бизнес , созданный очень влиятельными и богатыми людьми и как любой бизнес он создан для того чтобы зарабатывать деньги, каждое движение рынка это деньги.
Очень наивно полагать что в целой екосистеме в которой каждое движение это деньги, которая была создана исключительно для того чтобы делать деньги присутствует даже какая то долька хаоса, очень наивно...
Доля хаоса это доля нашего непонимания процесса я в этом уверен...
код выкладывайте,конечно. интересно же
код на R на mql не умею
вы знаете R ? вам будет полезен этот код?
лучше дам ссылку https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page192с где я про суть идеи говорил а у себя попробуйте на mql закодить
но если после выше сказано го все равно нужно то выложу код на R
идея по сути элементарная и понятнаякод на R на mql не умею
вы знаете R ? вам будет полезен этот код?
лучше дам ссылку https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page192с где я про суть идеи говорил а у себя попробуйте на mql закодить
но если после выше сказано го все равно нужно то выложу код на R
идея по сути элементарная и понятнаярезюмировать невозможно так как учасников в ветке много, у каждого свое понимание, свой вектор иследований, своя правда...
по поводу случайности и броунских там всяких движений...
Подумайте объективно...
Биржа/рынок - это бизнес , созданный очень влиятельными и богатыми людьми и как любой бизнес он создан для того чтобы зарабатывать деньги, каждое движение рынка это деньги.
Очень наивно полагать что в целой екосистеме в которой каждое движение это деньги, которая была создана исключительно для того чтобы делать деньги присутствует даже какая то долька хаоса, очень наивно...
Доля хаоса это доля нашего непонимания процесса я в этом уверен...
Большие деньги - равносильно: большие движения и длительные сроки (интервалы времени). На таких движениях и сроках и делаются большие деньги. Остальные движения - рябь на воде. А это рябь, это и есть наш интервал - интервал средних и мелких спекулянтов.
Доля хаоса это доля нашего непонимания процесса я в этом уверен...
Что касается хаоса, даже если это не хаос, для нас он всегда останется хаосом. Аналогично угадыванию следующей песни на радиостанции. Она уже возможно предопределена (а возможно еще нет), но она только в голове ди-джея. И для всех остальных выбор случаен.
просто проект в R выложите)) спасибо
первый файл, обучаем модели, и сохраняем их, также сохраняем новую дату с кластерами от каждой модели
второй файл, создаем целевую и ищем хорошую комбинацию из кластеров
потом новые данные распознаються сохраненными моделями, и мы в них (нов. данных) ищем ту хорошую комбинацию
код весь под меня писался так что спрашивайте если что не понятно будет
Большие деньги - равносильно: большие движения и длительные сроки (интервалы времени). На таких движениях и сроках и делаются большие деньги. Остальные движения - рябь на воде. А это рябь, это и есть наш интервал - интервал средних и мелких спекулянтов.
Доля хаоса это доля нашего непонимания процесса я в этом уверен...
Что касается хаоса, даже если это не хаос, для нас он всегда останется хаосом. Аналогично угадыванию следующей песни на радиостанции. Она уже возможно предопределена (а возможно еще нет), но она только в голове ди-джея. И для всех остальных выбор случаен.
214 страниц - это оч много для изучения/освоения. При этом каждый о своем и не всегда понятном.)
А можно как то в одном посте, пусть даже не оч коротком, резюмировать эти все страницы? Типа: поставленная цель, методы решения, результаты, выводы.
Сразу скажу, что моя модель рынка - это случайный процесс (броуновское движение), точнее сумма нескольких (м.б. многих) таких движений охваченных обратной связью. И что либо прогнозировать или искать какие либо закономерности кроме статистических - абсолютно бесплодное занятие. Т.е., какие либо значимые предикторы просто не существуют, по крайней мере для спекулятивных целей.
лично для меня нет никаких движений, есть только уровни от которых цена отскакивает, но это моя правда, мое имхо, навязывать никому ничего не буду
Либо отскакивает, либо пробивает.)
С точностью до наоборот.)) Нет никаких уровней от которых отскакивает, есть только движение. Движение - это жизнь (шутка). Работаем на движении, и надо искать именно движение, а не остановку (уровень). Аналогично, не навязываю, и даже не доказываю. Это идеология, как и Ваша.
Метаквоты как-будто за мной следят. И делают все что мне нужно (взамен подтыривая граали(шутка)). Но с опозданием.
Давненько начал сохранять снапшоты стаканов в бинарные файлы. две сотни гигов накопил.
Переделывать ничего не хочется - все надежно и без сбоев сохраняется в строку и четко считывается.
FileLoad
Функция позволяет быстро прочитать данные известного типа в соответствующий массив.
Смутило безотносительное слово "быстро". Быстро как пуля.)
Оно работает не быстрее, нежели читать бинарный файл последовательно через FileReadDouble() и вносить считываемые данные в массив...?