Фильтр волотивности всего рынка.
Задача состоит в том, чтобы отловить момент быстрого движения всех валютных пар. Такое движение бывает при выходе новостей, так и спонтанное движение.
Пока разрабатываю саму идею отлова. т.е. принципы отлова. Если кто такую задачу реализовывал или видел какой либо материал или имеет на этот счет свои мысли прошу высказаться.
Вот мая мысль по этому поводу.
1. Отлов быстрого рынка определяем по минутным катеровкам.
2. Расчитываем разницу цены между текучим и прошлым баром.
3. Высчитываем среднюю амплитуду движения валютной пары по таймфрейму (никак не определюсь по какому)
4. Высчитываем критерий общей скорости движения всех валютных пар.
5. принимаем решение к действиям или не принимаем.
Вообще подобный фильтр, мо моему мнению, даст возможность выскачить из рынка при начале быстрого движения катеровок. Да вообще масса возможных вариантов использования, но вся проблема пока состоит в том как правильней учитывать быстрый и не быстрый рынок. Помогите разобраться.
Я делал такое... вообщем-то, в этом есть смысл... но ты хочешь чтобы я все придумал за тебя?..
Я делал такое... вообщем-то, в этом есть смысл... но ты хочешь чтобы я все придумал за тебя?..
Я разве написал помогите мне это реализовать в MQL4....
Нет мне нужны мысли, реализовывать(придумывать) я буду своими силами и знаниями.
Нужны просто здравые идеи, мысли.
Registr, если есть здравые мысли, то прошу высказываться по существу дела, нету идем лесом.... (флужить не стоит, загаженных веток и так хватает.)
Я разве написал помогите мне это реализовать в MQL4....
Нет мне нужны мысли, реализовывать(придумывать) я буду своими силами и знаниями.
Нужны просто здравые идеи, мысли.
Registr, если есть здравые мысли, то прошу высказываться по существу дела, нету идем лесом.... (флужить не стоит, загаженных веток и так хватает.)
Насчет леса поаккуратнее бы а, уважаемый. Вы умудрились загадить свою же ветку отвратительным русским языком. Катеровки, волотивность, текучий бар какой-то. Идея ваша стара, как мир, и не приведет вас особенно к ярко выраженному результату. По крайней мере в том виде, как вы ее изложили. Это мое мнение, если хотите, проверяйте, мне вашего времени не жалко. Пока вы определились лишь с тем, что на минутных котировках нужно рассчитывать разницы цены. Что ж, креатив. Но наверное мало тут кому интересный. А додумывать за вас никто не будет.
Насколько я понимаю по специфики форума, не русский язык мы тут все изучаем. За ошибки извиняюсь, нет ворда под рукой.
Додумывать мою идею я и не прошу, я лишь прошу высказать свои варианты, т.е. поделиться опытом в данной области.
у меня есть идея сделать функцию скорости цены. что то вроде PriceSpeed =(Bid(текущий)-Bid(в начале бара))/(Текущее время-Время в начале бара).
Здравствуйте. Мне это тоже интересно и нужно. Я не программист, но по-моему ваш подход не правильный. Наверное, это лучше делать статистически и по этому поводу есть статьи. Но там такие большие промежутки времени определяются что можно было просто визуально заметить. И все-таки это надо делать по каждой паре отдельно. А проверять предыдущий бар и текущий не правильно, потому что можно либо опоздать, либо не правильно принять небольшой скачек за движение.
Мне было нужно, как определить не просто большое число изменений цены за какое-то время( она может часто меняться но далеко не уйти), а просто большие движения в пунктах. Но это как не странно не всегда происходит во время выхода новостей.
И если честно мне лично не понятно, почему если идея не нова, то нет ни одного подобного фильтра. Может я не нашел?
С уважением, Азер.
Идея не нова, но очень сложна при реализации индикатора на ней. Причина очевидна: минутки (и даже более высокие ТФ) у разных пар не синхронизованы. Кроме того, даже у MQ в котировках нескольких пар есть очень приличные дырки. Нужно искать котировки без больших дыр, но это только начало работы.
А советник на этой идее сделать в принципе несложно. Но оттестить его в текущем тестере не получится. Короче, засада.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Задача состоит в том, чтобы отловить момент быстрого движения всех валютных пар. Такое движение бывает при выходе новостей, так и спонтанное движение.
Пока разрабатываю саму идею отлова. т.е. принципы отлова. Если кто такую задачу реализовывал или видел какой либо материал или имеет на этот счет свои мысли прошу высказаться.
Вот мая мысль по этому поводу.
1. Отлов быстрого рынка определяем по минутным катеровкам.
2. Расчитываем разницу цены между текучим и прошлым баром.
3. Высчитываем среднюю амплитуду движения валютной пары по таймфрейму (никак не определюсь по какому)
4. Высчитываем критерий общей скорости движения всех валютных пар.
5. принимаем решение к действиям или не принимаем.
Вообще подобный фильтр, мо моему мнению, даст возможность выскачить из рынка при начале быстрого движения катеровок. Да вообще масса возможных вариантов использования, но вся проблема пока состоит в том как правильней учитывать быстрый и не быстрый рынок. Помогите разобраться.