Задача по теории вероятности - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цифры взяты из головы ... придуманы. Надо ведь от чего-то отталкиваться.
Да, давайте считать что без условий А, В и С вероятность попадания стрелка 0.5 что получено при 100тыс испытаний и 50тыс попаданий.
И действительно:
чисто интуитивно - результат улучшится на 33% (1.05 * 1.1 * 1.15 = 1,328) то есть итоговая вероятность будет 0.5*33%=0.66% что в принципе похоже на правду. И немногим лучше выборки по самому сильному фактору С.
Не уверен что это правильное решение. Почему? Потому что благоприятствующие наступлению события D факторы А и В почти не вносят вклад в повышение итоговой вероятности. Отдельно фактор С улучшает шансы с 0.5 до 0.65, а факторы А и В дополнительно с 0.65 до 0.66 т.е. на 0.01 что ничтожно мало. На уровне интуиции имхо результат должен получиться в районе 0.7-0.75
Согласен. Поэтому и писал что 0.5*0.5*0.5 - это пальцем в небо.
У Вас есть альтернативное решение задачи или хотя бы намек?
Решения, конечно же, нет, поскольку нет поставленной задачи. Вообще, в вероятностном подходе поставить задачу - не полдела, а почто все дело. Намек со своей стороны дать могу. Надо оценивать не такое событие, как "рост" (определить его очень сложно), а величину смещения матожидания курса через час после события A. Или через сутки, через секунду - смотря какое событие.
Зачем усложнять? Упрощенный термин "рост" как раз подразумевает положительное приращение за некоторый фиксированный (пусть за час - в данном случае неважно) промежуток времени.
Уже переформулировал условие задачи применительно к стрелку, которое труднее запутать. Давайте попробуем решить ее.
Зачем усложнять? Упрощенный термин "рост" как раз подразумевает положительное приращение за некоторый фиксированный (пусть за час - в данном случае неважно) промежуток времени.
Уже переформулировал условие задачи применительно к стрелку, которое труднее запутать. Давайте попробуем решить ее.
У вас изначально правильная формула написана. Уточню, что формула верна для вероятностей, а не условных вероятностей. Для условных вероятностей будет:
P(D) = P(A) * P(D|A) + P(B) * P(D|B) + P(C)*P(D|C)
Для этой формулы нужно ввести априорные вероятности срабатываний индикаторов A, B, C, о чем я уже говорил раньше.
У вас изначально правильная формула написана. Уточню, что формула верна для вероятностей, а не условных вероятностей. Для условных вероятностей будет:
P(D) = P(A) * P(D|A) + P(B) * P(D|B) + P(C)*P(D|C)
Для этой формулы нужно ввести априорные вероятности срабатываний индикаторов A, B, C, о чем я уже говорил раньше.
Спасибо.
P(D) = P(A) * P(D|A) + P(B) * P(D|B) + P(C)*P(D|C)
Это для полной группы а не для независимых событий.
Похоже что условие с индикаторами и сигналами неправильно воспринимается, сразу возникает ассоциация с морганием, частотой появления/совпадения и т.п. Забудем как страшный сон и перефразируем ту же задачу.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Имеем стрелка на позиции, который может поразить мишень (событие D) или промахнуться.
Вероятность поразить мишень зависит от некоторых условий/событий:
Допустим что стрелок занял огневой рубеж при совпадении условий/событий АВС т.е. у него хорошее самочувствие, ветер не сдувает пулю и оружие у стрелка хорошее.
Вопрос: какова вероятность поражения цели стрелком Р(D/АВС) при совпадении этих условий?
Что-то здесь не так. События A,B,C могут быть независимыми (дали хорошее оружие, ветер стих, самочувствие улучшилось) - но это не события самого процесса стрельбы. Откуда взять вероятность в случае хорошего самочувствия при отсутствии ветра, не знаю. Испытаний не было, выборочная частота не определялась. Сами события независимы, но механизм их корпоративного влияния на результат неизвестен.
Похоже, это то же самое, что пытаться предсказать реакцию больного на прием двух разных лекарств. Да, независимые (когда хотим, тогда выпьем каждую из таблеток), да, по отдельности реакция известна и описана в инструкции каждого из них. Но эффект их одновременного применения никак не оценивался. Эти лекарства могут взаимодействовать неизвестно как. И усиливать действие друг друга, и, наоборот, ослаблять. И совсем не по тем путям, которыми они действуют непосредственно на заболевание.
Вдруг хорошее самочувствие в штиль при солнечной погоде на радостях от выдачи ему нового оружия вызовет у стрелка повышенную самооценку и он начнет залихватски палить почти не глядя на мишень?
Давайте снова по порядку.
Предложенная выше формула (намеренно напишу иначе - через X, A, B, C):
P(X) = 1 - (1 - P(A)) * (1 - P(B)) * (1 - P(C))
даст вероятность сигнала от хотя бы одного индикатора. Именно поэтому результат столь высокий - три индикатора сигнализируют чаще. Но по сути, это не то, что ищется в постановке задачи.
По Байесу:
P(D|ABC) = P(ABC|D) * P(D) / P(ABC)
Здесь P(ABC) = P(A) * P(B) * P(C)
где априорные вероятности индикаторов ищутся как число сигналов каждого из них среди общей суммы сигналов всех индикаторов.
P(D) = 0.5 по-умолчанию, когда нет супер-тренда, то есть вероятности сигналов на покупку и продажу равны.
А вот как посчитать P(ABC|D) - у меня сомнения. Простейшей вариант (в силу независимости):
P(ABC|D) = P(A|D) * P(B|D) * P(C|D)
и считаться каждая такая условная вероятность должна как количество сигналов каждого индикатора на множестве всех баров, где правильной была покупка.
Но это все - не истина в последней инстанции. ;-/