Есть интересная идея! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мной проведены "исследования". Для D1 история бралась от 50 до 250 дней. Оказалось, от истории результат зависит очень, очень слабо. При правильном подборе значений Standard Deviation, отношение числа положительных результатов к числу отрицательных результатов составляет, обычно, 1.15 - 1.25 раз. А это очень оптимистично! Осталось только подобрать период Standard Deviation.
Какие у Вас получились параметры Standard Deviation ?
Я вывожу в comment значение найденного периода. Он изменяется: 18, 19 или около того
Но вот в 2011 году количество убыточных сделок больше количества прибыльных:(
Да, уж. Увидел. Может времени мало прошло?
Мне бы интересно послушать мнения собственно о ТАКОМ варианте использования показаний индикатора Standard Deviation. Я сам взял "затравку" на эту идею у JS_Sergey. Вот его фраза к советнику Flet Canal на вопрос "А как Вы определяете флетовый участок?": "При наблюдении за ценой когда индикатор StdDev снижаешься происходит замедление цены".
Я проверил, вроде - так. Вот интересует мнение других
Я свое мнение высказал на прошлой странице. Подкреплю картинками, 2010:
2011:
Теже дневки EURUSD тех же периодов. Да 2010 похуже чем у Вас, 2011 наверно даже чуток получше. А знаете что это за ТС?
Все. И никаких огородов с подсчетом свечей и iStDev. А если я буду анализировать не один бар, а два??? На дневках легко получить прибыль, торговать на них тяжело, к сожелению... Вы плену иллюзий из за того, что "результат понравился", но iStDev тут не причем, прибыль на этих же дневках можно получить без ухищрений просто анализом последних нескольких свечей, а если уже подстраивать эти условия по ходу торговли - клондайк и эльдорадо в одном флаконе. Но мне вот такая торговля не интересна. Ведь согласитесь уже на 4 часах Ваша ТС будет безнадежно сливать? Я не пробовал, но почти уверен в этом.
Кстати, я втыкал Ваш код с первой странице, - получил результаты много хуже Ваших, правда все одно плюс.
И еще одна картинка, 1999-2010:
Тоже дневки EURUSD, угадаете что за ТС? Плясать надо от моих 2х строчек кода.Плясать надо от моих 2х строчек кода.
Это уже серьезный разговор :).
Но Ваши "две строчки" - для работы в тренде: за белой свечей будет белая, за черной - черная... Во флете же все наоборот?! Т.е. опять остается вопрос: когда настает тренд? Но с учетом того, что рынок, "я так думаю" :), бОльшую часть времени находится в тренде, то эти две строчки работают. Т.е. во флете они сливают, в в остальное время, а его больше, работают. Отличная закономерность. А именно: сегодня будет то, что было вчера, ИЛИ НАОБОРОТ. Можно наверно выбирать случайным образом ИЛИ как однажды предложил я.
Не буду противоставлять этому мое предложение. Хочу только сказать, что в советнике предусмотрел возможность анализа ситуации (и соответственно - работы): только во флете, только в тренде, в обеих случаях. И деяствительно: вариант с обеими случаями примерно равен сумме первых двух. И ещё. Вставил нелинейный коэффициент актуализации последних в истории данных - результат не вдохновил. Отказался. Так же вставил ММ: первая сделка после убыточной производится с лотом в N раз больше стандартной. Предпринял исходя из того, что "плюсов" по количеству больше чем "минусов". Оправдалось.
К ikatso
Такую идею можно для начала проверить в экселе. Берем временной ряд котировок желаемого таймфрейма. Произвольно выбираем период вычисления стандартного отклонения. По встроенной формуле считаем ст.откл. и протягиваем по всему ряду. Далее из исходного ряда делаем еще один, где если Open[0]>Open[1], то 1, иначе - 0, и протягиваем по всему ряду. Выбираем также произвольно период расчета среднего значения по этому второму ряду единиц и нулей, но отсчет надо начинать от точки, для которой посчитано отклонение по предыдущим данным. И также протягиваем скользящее среднее значение (его можно для начала взять по модулю) и смотрим, есть ли зависимость с рядом стандартных отклонений. Можно посчитать коэффициент корреляции... Если зависимость есть, то уже без модуля смотрим на скользящее среднее по нулям-единицам, изучаем графики. Но, если честно, есть сомнения, что это работает...
Алексей
Я EXCEL тоже силён, но когда сделаешь работу в EXCElb что-то получится, то надо повторить её в MQL. Так лучше уж сразу, и сразу советника :). А там покажет.
Дополнение к идее Figar0: работаем по этим "двум сторчкам" и ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ УБЫТКЕ переворачиваем логику (за белой будет черная свеча). При первом же убытке возвращаемс я к исходной логике (за белой будет белая свеча). Ну....
Я дал комментарий к вашей оригинальной идее.
Смысл в том, что мы ищем зависимость между значением стандартного отклонения на прошлых данных и процентной долей свечей одного направления в будущих данных: берем ABS(ср.знач( по ряду (=ЕСЛИ(C2>C1;1;ЕСЛИ(C2<C1;-1;0))).
Например, смотрим ст.откл. по последним 24 барам, а процент свечей одного цвета на будущих 12 барах. Но, я только что сам попробовал, и корреляция между этими рядами данных близка к нулю... То есть свечной зависимости я не нашел. Дело, похоже, в размере свечей а не в их направленности.