Можно ли имея такую динамику данных снизить просадку, и сделать систему прибыльной

Новый комментарий
 

Можно ли имея такую динамику данных снизить просадку, и сделать систему прибыльной. Первая таблица это "размер движения" которое можно взять. Вторая таблица это исход в зависимости от профита ...

табл1

 12
3
 4 56
7
8
9
10
11
12
13
 1415
1617
18
 192021
22
 23 242526
 27 2829
30
31
32
33
34
35
36
 37 3839
0
0
91
21
0
1
65
0
126
10
43
48
40
74
67
104
0
12
7
24
17
13
10
17
24
105
0
79
0
8
63
14
12
0
17
25
0
4028
табл2
 12
3
 45
 6 7 8 910
 1112
13
 1415
 1617
 1819 20 2122
 23 24 25 2627
 28 2930
 3132
 33 34 353637
38
39
-5
-9
70
-14
-42
-8
12
-12
99
-32
3
20
17
48
-28
77
-27
-26
-6
-14
-3
-20
-4
-1
4
85
3
-3
-32
-15
13
-26
-41
-19
-1
-17
-25
14
-26

Например: мы установили TakeProfit = 20 исход будет следующим.... Если  значение из табл1 > TakeProfit тогда запись TakeProfit ... Если  значение из табл1 < TakeProfit тогда запись табл2

 12
3
 45
 6 7 8 910
 1112
13
 1415
 1617
 1819 20 2122
 23 24 25 2627
 28 2930
 3132
 33 34 353637
38
39
-5
-9
20
20
-42
-8
20
-12
20
-32
20
20
20
20
20
20
-27
-26
-6
20
-3
20
-4
-1
20
20
3
20
-32
-15
20
-26
-41
-19
-1
20
-25
20
20
 
Itum:

Можно ли имея такую динамику данных снизить просадку, и сделать систему прибыльной. Первая таблица это "размер движения" которое можно взять. Вторая таблица это исход в зависимости от профита ...

табл1

 12
3
 4 56
7
8
9
10
11
12
13
 1415
1617
18
 192021
22
 23 242526
 27 2829
30
31
32
33
34
35
36
 37 3839
0
0
91
21
0
1
65
0
126
10
43
48
40
74
67
104
0
12
7
24
17
13
10
17
24
105
0
79
0
8
63
14
12
0
17
25
0
4028
табл2
 12
3
 45
 6 7 8 910
 1112
13
 1415
 1617
 1819 20 2122
 23 24 25 2627
 28 2930
 3132
 33 34 353637
38
39
-5
-9
70
-14
-42
-8
12
-12
99
-32
3
20
17
48
-28
77
-27
-26
-6
-14
-3
-20
-4
-1
4
85
3
-3
-32
-15
13
-26
-41
-19
-1
-17
-25
14
-26

Например: мы установили TakeProfit = 20 исход будет следующим.... Если  значение из табл1 > TakeProfit тогда запись TakeProfit ... Если  значение из табл1 < TakeProfit тогда запись табл2

 12
3
 45
 6 7 8 910
 1112
13
 1415
 1617
 1819 20 2122
 23 24 25 2627
 28 2930
 3132
 33 34 353637
38
39
-5
-9
20
20
-42
-8
20
-12
20
-32
20
20
20
20
20
20
-27
-26
-6
20
-3
20
-4
-1
20
20
3
20
-32
-15
20
-26
-41
-19
-1
20
-25
20
20
В варианте с TP == 20 система, очевидно, никудышная. Уже прошло 8 сделок от начала тестирования, и она ещё целиком в минусе. Лишь на 9-й едва вылазит в плюс, но 10-я её снова отправляет в даун. Это никуда не годится.
Обратите внимание на самые убыточные сделки. Самая убыточная у вас на 42 пункта. Значит тэйкпрофит должен быть тоже никак не меньше максимального проигрыша. Допускать максимальный убыток в сделке более, чем максимальный выигрыш - это совершенно не правильно. Попробуйте прогнать систему с TP ==  42 пункта и более.
Можно попробовать устранить самые убыточные сделки, накладывая дополнительные условия-фильтры. Но это будет приводить к уменьшению частоты сделок. Просадка уменьшится, но и прибыль будет падать. Что при этом предпочесть - решать вам.
 
BlackTomcat:
В варианте с TP == 20 система, очевидно, никудышная. Уже прошло 8 сделок от начала тестирования, и она ещё целиком в минусе. Лишь на 9-й едва вылазит в плюс, но 10-я её снова отправляет в даун. Это никуда не годится.
Обратите внимание на самые убыточные сделки. Самая убыточная у вас на 42 пункта. Значит тэйкпрофит должен быть тоже никак не меньше максимального проигрыша. Допускать максимальный убыток в сделке более, чем максимальный выигрыш - это совершенно не правильно. Попробуйте прогнать систему с TP ==  42 пункта и более.
Можно попробовать устранить самые убыточные сделки, накладывая дополнительные условия-фильтры. Но это будет приводить к уменьшению частоты сделок. Просадка уменьшится, но и прибыль будет падать. Что при этом предпочесть - решать вам.

До 31 сделки наиболее оптимальный TP = 64 после TP = 62

 
Itum:

До 31 сделки наиболее оптимальный TP = 64 после TP = 62

Доброе утро. :)
Ну вот-так уже лучше. :) И хотя я не знаю итоговый результат, но тот факт, что потенциальный профит в сделке больше, чем возможные потери - уже хорошо.
Ещё одно из направлений совершенствования системы, это подбор фильтров для отсева сделок, которые открываются в неправильном направлении. Ну т. е. тех, где у Вас в первой таблице потенциал прибыли равен нулю. Например, это могут быть какие-то условия, которые определяются по старшему таймфрейму, так-как на нём техническая картина может выглядеть иначе. Впрочем, важно не перемудрить с фильтрами, а то в итоге можно получить систему, которая практически не будет торговать. Или будет отлично проходить тестовый интервал, на котором происходит отработка, но начнёт сливаться, стоит ей лишь выйти за пределы этого периода.
Новый комментарий
Причина обращения: