Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не поняли, о чем я говорю. Я не говорю о том, что разные провайдеры пропускают больше или меньше тиков. Я пытался обьяснить, что не зависимо от того, с какой частотой поступают тики, разбитый по таймам тиковый массив при анализе математическими методами приводит к сильным искажениям. Я о том, что такой график анализировать математически вообще нельзя. Тема ведь о техническом анализе тут, а он подразумевает прежде всего математический анализ, который, как я утверждаю, на порезанном таймфрэймами графике не работает. Чтобы он работал, надо отфильтровать искажения на барах или свечах, полученные от деления непрерывного потока котировок и получить истинную, непрерывную линию цены. Далее будет чудо - будет легко видно поведение цены, можно будет применить для предсказания будущего значения цены теорию инерционного движения. Вобщем...... что я буду тут вас дразнить? Кто задумается над сказанным - может станет миллионером, а кто вначале спорит, а потом думает, останется трейдером.
То, что Вы говорите не ново, построение графика не на временных таймфреймах а на тиках.
Привет, может глазами волновика и видно "красное" смещения спектра, то для карпускульника таймфрейм - способ увидеть немного большее в частном. Нет заговора искажения :)
Я не волновик. Нельзя правильно построить волны на искаженном делением на таймы графике. Заговора искажения нет. Есть изначально установленные правила для игры "форэкс". Прежде, чем их написать, была создана мат. модель, при которой нельзя взять и начинать выигрывать, применяя мат. анализ, иначе, огромная гвардия выпускников вузов со знанием методов мат. обработки данных быстро заработает миллиарды и игра обанкротит саму себя. Поэтому, заранее, были введены "неопределенности" в подачи исходных данных (котировок), "неопределенности" в способы подачи этих котировок так, чтобы вероятность принятия правильного решения была на порядок ниже получения ошибок. Является ли это "заговором искажения"? - нет, это просто правила игры, в которую вы играете. Но беда в том, что вы и эти правила не до конца понимаете. А может не хотите их понимать, так как интереснее и проще играть в эту игру так, как предлагается устроителем игры, нежели ломать голову? Я тут не агитирую вас начинать думать. Я как раз зарабатываю на тех, кто думает, что "нет заговора искажения", а рассказываю тут потому, что знаю, что никто мою инфу не воспримет всерьез и колесо покатиться по той, же, проторенной дорожке. Как не опозориться, если вам в глаза говорят, что вас обманывают - очень просто, надо не признавать сам факт обмана. Ну нет тут заговора искажения и все тут.......хоть стреляй. Всем удачи! Прошу простить за провокационный пост.
у вас есть громадное недопонимание что тут (на форекс) происходит.
Как, кем и зачем торгуются валюты. Каким образом распределённая система с несколькими крупными центрами остаётся связной и согласованной. Каким образом оно всё взаимодействует с производными и смежными рынками.
То, что Вы говорите не ново, построение графика не на временных таймфреймах а на тиках.
alexanderarieaa:
Таймы -это разбиение на строго определенные промежутки времени. Тиковые графики - это разбиение по тиковым пакетам, я бы сказал тиковые бары ( в каждом баре одинаковое количество тиков). НО! это не лучше. Между тиками меняющийся интервал времени, поэтому у каждого пакета тиков будет разный рыночный результат из-за того, что один пакет пройдет быстрее, а другой - медленнее и цена будет меняться не только из-за того, по сколько тиков в каждом пакете, но и из-за того, как быстро по времени сформировался тот или иной пакет. Тиковый график имеет смысл тогда, если предположить, что тики в терминал поступают с одинаковой частотой, что абсолютно не так. Кстати, спасибо за напоминание, у меня были идеи повозиться с тиковым графиком. Займусь ка, я этим, завтра.
Но беда в том, что вы и эти правила не до конца понимаете. А может не хотите их понимать, так как интереснее и проще играть в эту игру так, как предлагается устроителем игры, нежели ломать голову?
... графики можно формировать как угодно, можно блоками по 10 пунктов например, суть не в этом, заинтриговало Ваше предыдущее сообщение, можно поподробнее пожалуйста
если торгуете на демо, пишите что торгуете на демо. хвалиться демо прибылями эээ немного странно.
кроме того, для особо кухонных инструментов (крипты в том числе) на демо и реале уровень исполнения и спредов\комиссий может отличаться на порядок, поэтому тестить лучше сразу на реале
немного не в тему вопрос:
а есть отличия если в тестере тестишь на демо счете, а также если в тестере тестишь на реальном счете?
там котировки разные?
... графики можно формировать как угодно, можно блоками по 10 пунктов например, суть не в этом, заинтриговало Ваше предыдущее сообщение, можно поподробнее пожалуйста
1) присоединяюсь... по подробнее если можно
и второе
что будем делать с гэпами ? при предлагаемом вами варианте
ну или еще проще все я надеюсь помнят франк и нет цены(тот же гэп своего рода) ... как тут быть )))
P. S. мы ну или вы опять изобрели Эквиобъемные графики ???
со всем уважением ;)
Вывод: гораздо важнее заниматься фильтрованием, нежели усреднением грязного спектра котировок. То есть, скользящие средние - это погрешность, наложенная на погрешность. Фильтры, а не скользящие средние и построенные на их принципе усредняющие индюки.
Что вы называете фильтрами? Средние по определению это фильтр низких частот, их разность (MACD) - полосовой фильтр. Их можно критиковать за низкое качество фильтрации, но это отдельная тема, а так это именно фильтры. Так в чем ваша претензия? Средние и производные - это вообще не фильтры? Или это плохие фильтры, а нужны хорошие?
Что вы называете фильтрами? Средние по определению это фильтр низких частот, их разность (MACD) - полосовой фильтр. Их можно критиковать за низкое качество фильтрации, но это отдельная тема, а так это именно фильтры. Так в чем ваша претензия? Средние и производные - это вообще не фильтры? Или это плохие фильтры, а нужны хорошие?
тут наверно Новый год )), а не фильтры))
а ваще забавно ))
... жду магов рынка))) ахаха
P. S. не упрек вам))
опять же со всем уважением )) ко всем участникам;) форума
Таймы -это разбиение на строго определенные промежутки времени. Тиковые графики - это разбиение по тиковым пакетам, я бы сказал тиковые бары ( в каждом баре одинаковое количество тиков). НО! это не лучше. Между тиками меняющийся интервал времени, поэтому у каждого пакета тиков будет разный рыночный результат из-за того, что один пакет пройдет быстрее, а другой - медленнее и цена будет меняться не только из-за того, по сколько тиков в каждом пакете, но и из-за того, как быстро по времени сформировался тот или иной пакет. Тиковый график имеет смысл тогда, если предположить, что тики в терминал поступают с одинаковой частотой, что абсолютно не так. Кстати, спасибо за напоминание, у меня были идеи повозиться с тиковым графиком. Займусь ка, я этим, завтра.