Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2010.10.05 15:15
Индикаторы

IND_Correlation - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
11922
Рейтинг:
голосов: 8

Translate to English.

Индикатор показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя фин. инструментами.

Входные параметры:

Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".

Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.

Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Примеры работы индикатора.

Корреляция:

Видно, что EURUSD и GBPUSD на выборке в сутки коррелируют довольно слабо (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:

Видно, что EURUSD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:


Дополнения:

Кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef).

Оптимизация расчетов взята из Recycle. За счет этого индикатор вычисляет коэффициенты корреляции очень быстро.

Чува-Чу Чува-Чу

Еще один индикатор "Чува-Чу" для адептов стратегии "Вилка Чувашова".

MA_Ishimoku_Convert_Channel MA_Ishimoku_Convert_Channel

Channel_Convert

!_ytg_ISH_V0 !_ytg_ISH_V0

Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

AllAverages v2.5 AllAverages v2.5

Сборник скользящих средних (20 шт).