Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 15

[[Удален]]

Avals:

просто значит недостаточно сделок чтобы Коши продемонстрировал себя))

да опять же -- не в этом дело !!!

[Avals]

avtomat:
да опять же -- не в этом дело !!!

покажи распределение остатков этого ряда плиз

[TheXpert]

avtomat:
да опять же -- не в этом дело !!!

Да? Расскажи тогда где твой старый трактор?

[[Удален]]

TheXpert:
Да? Расскажи тогда где твой старый трактор?

Вопрос поставлен некорректно. И неправомерно. Трактор развивается - это длительный процесс. Сейчас в работе свежая версия трактора (уж не знаю какая по счёту модификация, такой счёт модификаций не веду за ненадобностью). Последний эксперимент был прекращён не по вине трактора, а в силу форс-мажорных обстоятельств. При этом результаты трактора, я уверен, порадовали бы многих ;)))))))

[TheXpert]

Я ж говорю шарлатан.

[Avals]

Avals:

покажи распределение остатков этого ряда плиз

ещё интересно посмотреть распределение например при 1000 генерациях такого ряда. Т.е. промонтекарлить

[[Удален]]

TheXpert:
Я ж говорю шарлатан.

ага, шарлатан ;))) потому как отвергаю нормальность как критерий ;)))) а это ж священная корова ;)))

[[Удален]]

Avals:

ещё интересно посмотреть распределение например при 1000 генерациях такого ряда. Т.е. промонтекарлить

уточни вопрос, а то я упустил, что именно ты хочешь увидеть

[[Удален]]

Вектор независимых случайных величин, имеющий распределение Коши:

[Avals]

avtomat:
уточни вопрос, а то я упустил, что именно ты хочешь увидеть

ну вот если генерировать много сб с нулевым мо и объединить все траектории на одном графике, то получится колокол)) Если сб со сносом, то колокол с наклоном вверх. Это и будет модель, когда мо постоянно, а остатки распределены нормально. На форуме много раз этот рисунок выкладывали, его ещё в ёлку переделали)). Если тоже сгенерировать с распределением остатков по Коши, то явно будет неминуемый марджин-колл почти во всех реализациях в зависимости от длины ряда. Конечно можно придумать огромную трендовую компоненту, а Коши с минимальным коэф-том масштаба (или как оно там задаётся коль дисперсии у него нет) - но это фантастика. И всё равно для продолжительного ряда будет МК