Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В следующем релизе МТ5 будет штатная мат библиотека, аналогичная R прямо в исходниках. Кроме того, штатной становится математическая библиотека Alglib.
Это чтобы не было разговоров "не хватает математического функционала".
Далее мы продолжим развивать стандартные библиотеки и будем включать ряд других методов. Следующим в списке идет система визуализации данных.
Очень интересуюсь вопросом графики на MQL и хотелось бы узнать какие новые графические возможности планируется добавить?
Удобную визуализацию потоков данных в виде графиков по аналогии с plot у R. Операции чтения и записи канвасов с/на диск в разных форматах.
Будут 2D и 3D графики и все это в исходниках на MQL5.
Удобную визуализацию потоков данных в виде графиков по аналогии с plot у R. Операции чтения и записи канвасов с/на диск в разных форматах.
Будут 2D и 3D графики и все это в исходниках на MQL5.
Интересно. Значит будет возможность программно создавать такие графики?
И еще, хотел узнать по поводу отношения к "иным" подходам. Я например, несколько лет программирую на MQL не так как все, и скажем, захочу познакомить сообщество со своим методом написав о нем статью. Могу ли я, опубликовать статью, где в качестве примеров будет приведен код на русском языке и без намека на ООП? Поведать о совершенно не стандартном подходе.
Моё глубочайшее убеждение - ошибка позволять публиковать на ресурсе MQL5 статьи, посвящённые сторонним языкам (конечно, за исключением статей описывающих способы конектов) - хоть и в мягком виде, но халивары неизбежны.
Против самого R я ничего не имею против, зато могу воочию наблюдать некоторых местных адептов, я бы даже сказал, фанатиков, которые кроме слов "современные методы, далеко ушедшие в перёд" ничего особо путного продемонстрировать не в состоянии, чему не так давно я стал свидетелем, от демонстрации возможностей алгоритмов на R и для сравнения c алгоритмами на MQL5 один из фанатиков отказался, и совершенно понятно почему. Но непонятны шапкозакидательства вида " "современные методы, далеко ушедшие в перёд", при том что любые методы и алгоритмы реализуемы на MQL.
Вы неправильно понимаете сущность R. Это не волшебная коробка в которую можно подать ohlc значения из десятка баров, и получить ответ - купить или продать. R это набор библиотек для анализа данных и обучения разных моделей (из простых - нейронка, лес, линейная модель, из сложных - специальные модели для работы с временными рядами типа Arima).
Сначала в R нужно провести большое и долгое исследование - например есть таблица обучающих примеров с тысячью колонками (ohlc, и огромное число индикаторов с разными параметрами), где каждая строка это данные для нового бара. Требуемый результат для каждого обучающего примера - "1" или "0", рост или падение цены за следующий бар. В R можно найти насколько хорошо каждая колонка (индикатор) коррелируют с требуемым результатом, но это не всё, есть ещё десятки библиотек где вместо корреляции проверяется некая другая связь. Дальше для каждого набора лучших индикаторов (отдельно для каждой библиотеки) идёт обучение моделей - нейронка, лес, итд, и проверка моделей на новых данных (фронттест), и всё это на разных таймфреймах. Есть ещё куча нюансов например как подобрать параметры модели, в R есть библиотеки и для этого. В итоге делается вывод о том что если взять библиотеку "X" для анализа индикаторов по отношению к требуемому результату, и взять лучшие по оценке библиотеки индикаторы, и обучить на них модель "Y", и всё это ещё на конкретном таймфрейме - то на новых данных будет стабильно профит.
В mql потребовалось бы потратить очень много времени только на поиск и написание нужных библиотек, там и сравнивать с R было нечего. Бибилиотека Alglib это хорошее начало, интересно будет посмотреть в кодобазе примеры с ней.
Dr.Trader, вот объясните мне, неразумному, почему из всей братии генетиков никто не выдал на моей памяти ни одного профитного сигнала? Допустим, я-то чел непостоянный, веселый и ваще слегка раздолбай )) Но, тем не менее, от 5-10% в день могу делать на небольших депо. А у вашего ордена есть практические результаты? Или только теории?
Меня устраивает 20% прибыли в месяц, при максимальной просадке не больше 20%. Без мартингейла и доливок. R что-то такое вполне может.
5% в день для меня звучит дико много, для этого наверное нужно работать с тиками вместо баров.
Тут на форуме есть живая тема по R https://www.mql5.com/ru/forum/86386, там люди и результаты торговли выкладывали, и свои сигналы тоже рекламировали. В разделе сигналов вообще много неопознанных торговых стратегий, вполне вероятно что часть из них с R или matlab торгуется.
Комментарии на русском или все дефайнами переопределено на русский?
Вы неправильно понимаете сущность R. Это не волшебная коробка в которую можно подать ohlc значения из десятка баров, и получить ответ - купить или продать. R это набор библиотек для анализа данных и обучения разных моделей (из простых - нейронка, лес, линейная модель, из сложных - специальные модели для работы с временными рядами типа Arima).
Вы неправильно понимаете как я понимаю.
На MQL можно написать всё, что умеет R (а с приходом готовых стат и мат библиотек в стандартную поставку терминала в написании общеизвестных и распространённых функций отпадает необходимость - всё или большинство возможностей будет доступно "из коробки") и плюс к этому неотъемлемые неограниченные торговые возможности, плюс возможность писать свои функции и библиотеки, плюс возможность правки стандартных библиотек под себя.
А R это просто набор готовых к использованию функций, и всё.
Выделил зелёным одинаковые возможности R и MQL. Видите где чего больше и где больше возможностей для исследований, торговли? R для любителей фастфуда самое то. Для любителей качественной и полезной пищи приготовленной для себя - MQL (а с готовыми компонентами приготовление роботов с высокотехнологичными начинками станет ещё проще).
С большой грустью почитал ветку....
Очень жаль....
Вы неправильно понимаете как я понимаю.
На MQL можно написать всё, что умеет R (а с приходом готовых стат и мат библиотек в стандартную поставку терминала в написании общеизвестных и распространённых функций отпадает необходимость - всё или большинство возможностей будет доступно "из коробки") и плюс к этому неотъемлемые неограниченные торговые возможности, плюс возможность писать свои функции и библиотеки, плюс возможность правки стандартных библиотек под себя.
А R это просто набор готовых к использованию функций, и всё.
Выделил зелёным одинаковые возможности R и MQL. Видите где чего больше и где больше возможностей для исследований, торговли? R для любителей фастфуда самое то. Для любителей качественной и полезной пищи приготовленной для себя - MQL (а с готовыми компонентами приготовление роботов с высокотехнологичными начинками станет ещё проще).
С большой грустью почитал ветку....
Очень жаль....
Конечно жаль, что не будет R в терминале, не будет интерактивных книг по домоводству, вышиванию крестиком, аквариумистики, анекдоты.... Скорее всего этого ничего не будет в стандартной поставке МТ, очень жаль... Учите MQL и сможете писать/читать анекдоты с RSS на сайтах прямо в терминале, публиковать рекомендации по домоводству прямо на свой сайт с выгузкой по ftp, и свой R сможете написать при желании для себя (или взять аналог функций из стандартной поставки MT).
))