Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот простой пример стационарности, нестационарности и как можно заработать в условиях нестационарности.
имеем правильную монетку и чела который подкидывает ее. Идеальная математическая абстракция - вероятность орла/решки=0.5/0.5. Пусть орёл=+1, а решка=-1. Распределение отдельных исходов бинарное. Но если взять сумму выпадений например за 100 бросков, то она будет распределена нормально с мо=0, ско=50. Стационарное распределение, заработать нифига нельзя.
теперь у бросающего не одна монетка - а куча и часть из них неправильные с разными смещениями вероятностей в пользу орла или решки. И бросающий когда вздумается меняет монетку которую подкидываеи на любую из этого набора. Распределение исходов так же бинарное. Сумма серий из 100 бросков не будет стационарна. Наблюдение и вычисление статистики за предыдущими 100 или более бросками не гарантирует того, что в будущем бросающий не сменит монетку. Другое дело, если к примеру замечено, что бросающий чаще меняет монетку раз в 200 бросков, или после выпадения подряд более пяти орлов или решек. Тогда на основе этой информации можно построить систему возвраты которой будут квазистационарны. Система будет действовать до тех пор, пока бросающий будет придерживаться подобных правил. И необязательно это связано с его волей, а например просто с внешними обстоятельствами, или ограничениями. Получилось на нестационарном процессе найти стационарные характеристики и использовать их.
Т.е. нестационарность котира не говорит о том, что все системы построенные на нем будут нестационарны. Если это так, то вообще смысла строить систему на исторических данных нет. Достаточно квазистационарности некоторых свойств рынка
1. Никто никогда не говорил что в условиях нестационарности нельзя заработать.
2. Будет или не будет сумма серий из 100 бросков стационарной можно определить только после анализа сгенерированного ряда. Примеры с виртуальными монетками рассказанные "на пальцах" и с сомнительными выводами лучше не применять. Возьмите нестационарный временной ряд цен EURUSD, покажите там "квазистационарность" и способ получения прибыли.
3. ТС не могут быть стационарными или нет, стационарными и нестационарными могут быть временные ряды. ТС могут иметь положительное или отрицательное МО прибыли.
нет никакого круга)) Если хочешь использовать тесты и надеешься увидеть нечто подобное на реале, то квазистационарность нужна. Если ее нет, то и тесты нафиг не нужны - ничего подобного в реале не получим.
Тесты в тестере? Не пользую их, ибо "сплошной обман" (с) :)))
Но и после тестера нет, не будет, и быть не может никакой уверенности, какую бы стационарность он ни выдавал на гора.
Предпочитаю обкатывать вживую -- дольше, зато видно именно реальное положение дел, а не тестерная обманка.
Вот, например, весь декабрь буду "в прямом эфире" ежедневно показывать результаты работы последней модификации своего трактора -- можно понаблюдать, ежели интересно будет
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Новости, приводящие к "внезапным и непредсказуемым" изменениям случаются не так часто. А вообще этот вопрос веры: я гляжу на котир и вижу устойчивые и достаточно долговременные направленные движения. Причем на всех тайм фреймах. Имеено наличие трендовости на рынке и определяет возможность прогнозирования. А нестационарность существует не вообще, а частично и в преобразованиях котира мы пытаемся добраться до того места, где она имеется так сказать в чистом виде, предварительно выделив в аналитическом виде трендовость. А учет нестационарности остатка - это качество прогноза трендовости рынкета.
"Внезапные и непредсказуемые" - не обязательно результат новостей.
И если смотреть на котир то действительно видишь "устойчивые и достаточно долговременные", проблема только в том, что как только они стали достаточно долговременными, то они почему то меняют направления (тренд) - вот это и есть нестационарность. Самая лучшая точка определения прошлого тренда - точка экстремума.
" нестационарность существует не вообще, а частично " и " нестационарности остатка " - это непонятно. Нестационарность временного ряда - понятно, а зачем вам нестационарность остатка?
1. Никто никогда не говорил что в условиях нестационарности нельзя заработать.
2. Будет или не будет сумма серий из 100 бросков стационарной можно определить только после анализа сгенерированного ряда. Примеры с виртуальными монетками рассказанные "на пальцах" и с сомнительными выводами лучше не применять. Возьмите нестационарный временной ряд цен EURUSD, покажите там "квазистационарность" и способ получения прибыли.
3. ТС не могут быть стационарными или нет, стационарными и нестационарными могут быть временные ряды. ТС могут иметь положительное или отрицательное МО прибыли.
1. многие говорили и говорят, но я не об этом писал
2. кто говорит, что пример с монеткой нужно применять? По поводу взять вам и что-то показать, я не нанимался вообще-то))
3. возьмите возвраты системы - это такой же ряд и он может быть как стационарным так и нестационарным. Говорить об мо прибыли имеет смысл для стационарных, ну или хотя бы квази ;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
ok
3. возьмите возвраты системы - это такой же ряд и он может быть как стационарным так и нестационарным. Говорить об мо прибыли имеет смысл для стационарных, ну или хотя бы квази ;)
А что такое "возврат системы"?
А что такое "возврат системы"?
результаты сделок, а так же серий сделок
результаты сделок, а так же серий сделок
То есть поток прибыли, приносимый ТС тоже может быть стационарным или нет? А если он нестационарный - признать прибыль неустойчивой?
"Внезапные и непредсказуемые" - не обязательно результат новостей.
И если смотреть на котир то действительно видишь "устойчивые и достаточно долговременные", проблема только в том, что как только они стали достаточно долговременными, то они почему то меняют направления (тренд) - вот это и есть нестационарность. Самая лучшая точка определения прошлого тренда - точка экстремума.
" нестационарность существует не вообще, а частично " и " нестационарности остатка " - это непонятно. Нестационарность временного ряда - понятно, а зачем вам нестационарность остатка?
То есть поток прибыли, приносимый ТС тоже может быть стационарным или нет? А если он нестационарный - признать прибыль неустойчивой?
случайной.