Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне собственно уже стало не интересно мнение Алексея в толстых хвостах. Это всего лишь обобщенное понятие.
Вопрос в структурном предсказании курса. Направление и время.
Жду нового шторма от идеи. )))
Видите, Алексей уже за бороду держится, задумался чем ответить.
козул инференс для домохозяек
изучайте лучше для храбрых и трушных :)
козул инференс для домохозяек
изучайте лучше для храбрых и трушных :)
Просто надо идеи causal inference объединить с идеями Сан Саныча о стабильности. Тогда Грааль неизбежен 🤑
Но это не точно)
козул инференс для домохозяек
изучайте лучше для храбрых и трушных :)
Максим, ты уже прочно усвоил, что хвост должен вилять собакой )))
Продолжай убеждать других. С меня хватит. Пока-пока.
Интересную вещь тут заметил.
Все знают о дрейфе данных. Мы привыкли пинать только на предикторы, но вот я решил посмотреть, а что же с самой стратегией происходит со временем.
Взял данные одной стратегии, дающей сигнал на вход по пересечению 23,6% от дневного ATR(3).
Итак, я посчитал в каждом месяце:
- Число всех сигналов
- Число позитивных сигналов (1)
- Процент позитивных сигналов от всех(TP)
Получившиеся числовые ряды я сгладил скользящим средним со значением 6.
Итак, что же получилось.
На первом графике видим, что число всех сигналов базовой стратегии растет со временем.
График 1.
На втором графике видим, что число позитивных сигналов базовой стратегии растет со временем, но с меньшими темпами.
График 2.
На третьем графике видим стагнацию процента прибыльных сигналов от всех.
График 3.
Вероятно, схожую динамику можно будет увидеть и в сплитах (Q отрезаках) предикторов...
На втором графике видим, что число позитивных сигналов базовой стратегии растет со временем, но с меньшими темпами.
Просто надо идеи causal inference объединить с идеями Сан Саныча о стабильности. Тогда Грааль неизбежен 🤑
Но это не точно)
Максим, ты уже прочно усвоил, что хвост должен вилять собакой )))
Продолжай убеждать других. С меня хватит. Пока-пока.
Какой вывод? Что рынок становится эффективнее с годами? Или модель теряет эффективность?
Думаю, что учитывая стратегию, можно сделать предварительный вывод, что рынок чащей стал менять тенденцию внутри дня.
Вопрос в том, есть ли факторы в истории, которые сейчас просто стали чаще появляться, и тогда быть может их можно предсказать либо вообще заложить линейный рост смещения вероятности.
Либо это совсем новые события (комбинации показателей предикторов), которые ранее не встречались.
Очевидно одно, что нужен иной способ построения модели, учитывающий динамику изменения ситуации. Тогда можно пытаться объяснять изменение вероятности квантового отрезка за счет появления/усиления других факторов, и уже пробовать предварительно предсказывать эти другие факторы. Иными словами - нужно понять, что изменилось, и можно ли это изменение предсказать, а далее учесть эти изменения уже в окончательной модели.