Распределение ценовых приращений - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При выходе за границы данной условной дисперсии можно заключать сделку.
Главный вопрос - впрочем, характерный для всех систем, основанных на вероятности - в какую сторону будем заключать сделку?
Если считать, что система придерживается правил, то нужно входить против тренда, считая, что цена вернется в границы.
Если считать, что чем дольше работает какое-то правило, тем выше вероятность есть отказа (между прочим неплохо бы посчитать MTBF), то нужно входить по тренду, т.е. с идеей о продолжении пробоя границы в еще более злостной форме. Тут же приходит мысль, что можно посчитать условные вероятности пробоя более отдаленных границ при проходе текущей границы. И так далее - в плане усложнения модели и принятия (прибыльных) решений.
Безусловно, это самый главный вопрос.
Думаю, что в случае немарковского процесса надо заключать сделку против тренда, а для марковского - по тренду.
На следующей неделе проведу исследования распределения вероятности времени прихода тиков - посмотрим какое оно для различных пар.
Если неэкспоненциальное - то процессы немарковские, ну и наоборот.
Результаты выложу на форуме.
Думаю, что в случае немарковского процесса надо заключать сделку против тренда, а для марковского - по тренду.
Не могли бы вы пояснить, с чего бы это вдруг тот факт, является процесс марковским или нет, должен влиять на работоспособность трендовой или контртрендовой торговли? Пока что попахивает наукообразным бредом.
Alexander_K
Распределение ценовых приращений
Не вопрос.)
На ТФ1м в пунктах.
Х-приращение, У- вероятность.
Не могли бы вы пояснить, с чего бы это вдруг тот факт, является процесс марковским или нет, должен влиять на работоспособность трендовой или контртрендовой торговли? Пока что попахивает наукообразным бредом.
Согласен, без серьезной доказательной базы такие выводы делать рано. Но чтобы собрать ее - впереди долгий путь, а мне хотелось бы чтобы кто-то на этом пути говорил - "нет это не правильно, я уже проверял" или - "да вроде верно". Пока таких людей, увы, не находится...
Пока - это моя гипотеза и я работаю над ее доказательством или опровержением.
PS. Дочери обещал разобраться в этой теме - я же не могу ей отказать :)))))
Не вопрос.)
На ТФ1м в пунктах.
Непонятно пока.
Что по осям - переменная, единица измерения?
Непонятно пока.
Как обычно в распределениях. Х-приращение, У- вероятность.
Понятно. Приращение в размере спреда - наиболее вероятно.
Каждый кто купил или продал точно заметит движение цены на спред.
Возможна ошибка в расчетах.
Скорее всего приращение в +/- спред ближе к 0,5 а не к 0,05 по вероятности
Понятно. Приращение в размере спреда - наиболее вероятно.
Каждый кто купил или продал точно заметит движение цены на спред.
Возможна ошибка в расчетах.
Скорее всего приращение в +/- спред ближе к 0,5 а не к 0,05 по вероятности
Вы неправы. Алгоритм стандартный, и не мой, а из проф программы. Типа МатКад, но другая. Делается в 3 удара по клавишам.)
Сумма всех приращений=1.
Вы неправы. Алгоритм стандартный, и не мой, а из проф программы. Типа МатКад, но другая.
Сумма всех приращений=1.