Корреляция валют - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробовал посмотреть
Это корреляция приращений цен EURUSD и GBPUSD
Да. Интересно...
Мой пост выше...
для Neutron: понять не могу
я по образованию математик, но вашу логику понять не могу
корреляция между валютами и корреляция между приращениями валют - это одно и то же с математической и статистической точки зрения
корреляция - это производная изменения (приращения)
Вы поймите, что в нашу задачу входит не корреляция между инструментами (то, что вы все тут подразумеваете под этим термином), а корреляция между их приращениями!
Вы уловите, наконец разницу.
Мы же торгуем приращения (изменения) цен, а не их значения. Действительно, в задачу входит разница цен между точкой входа в рынок и точкой выхода из рынка.
То, что коэффициент взаимной корреляции мжду двумя инструментами (их ценами) близок к 1 говорит только о том, что эти цены положительны и всё! Если же посчитать взаимную корреляцию между приращениями цен (на одинаковах ТФ), то можно отметить, что коэффициент корреляции редко когда превысит по модулю величину равную 0.1 Именно он, и будет определять эффективность ТС на основе парной корреляции. И не нужно рисовать тут картинки с ценами двух инструментов, которые слившись в экстазе идут в верх (вниз), покажите лучше такие же картинки для их ряда первой разности! Не покажете. А хотелось бы.
Извините, но вы абсалютны не правы.
для Neutron: понять не могу
я по образованию математик, но вашу логику понять не могу
корреляция между валютами и корреляция между приращениями валют - это одно и то же с математической и статистической точки зрения
корреляция - это производная изменения (приращения)
Т.е. вы хотите скзать, что коэффициент корреляции двух функций равен коэффициенту корреляций первых производных от этих функций?
Т.е. вы хотите скзать, что коэффициент корреляции двух функций равен коэффициенту корреляций первых производных от этих функций?
Я тоже по образвоанию математик. Дальше что? Это что, индульнельция на пургу?
Я тоже по образвоанию математик. Дальше что? Это что, индульнельция на пургу?
Не понял, что вы хотите сказать своим сообщением.
Ни для кого не секрет, что валютный рынок - одно целое. Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении. Для определения таких взаимосвязей можно воспользоваться двумя путями: можно определить "на глаз" (посмотреть на движение группы валют, в которую входит, скажем, доллар и определить текущее направление доллара по всему рынку), а можно и математически вычислить это самое движение. Для этого нам надо знать текущую корреляцию валютных пар. Именно точное определение корреляции и интересует. Здесь http://www.investopedia.com/terms/c/correlationcoefficient.asp формула для определения коэфициента корреляции, а здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1479 - код для функции корреляции. Но... Наблюдения показали, что использование при вычислениях средней не позволяет определить точную корреляцию на малых таймфреймах. Более эффективно получилось использовать тело свечи. Но и тут не совсем точно получается. У кого какие мысли по этому вопросу?
Мысли только одни - Вы глубоко заблуждаетесь относительно стационарности вышеописанных процессов. Проведите самостоятельные исследования на больших таймфреймах, например, D1 c окнами в 100 баров и увидите, что не только никакой точности для коэффициента корреляции не понадобится (он плавает в весьма широких пределах), но еще и в некоторых местах, этот самый коэффициент, ко всему прочему, иногда меняет свой знак.
Насчет тел свечи, дык тут дела обстоят еще хуже, т.к. визуально видно, что на одном и том же баре, для разных пар встречаются все четыре комбинации свеч:
1. Белая, белая
2. Белая, чёрная
3. Чёрная, белая
4. Чёрная, чёрная
Другое дело, что 1-я и 4-я комбинация при наиболее вероятной положительной корреляции встречаются чаще, а 2-я и 3-я "любят" отрицательные корреляции.
Т.е. вы хотите скзать, что коэффициент корреляции двух функций равен коэффициенту корреляций первых производных от этих функций?
Действительно различаются
Желтым - корреляция инструментов
Красным - Первых разностей
Действительно различаются
Желтым - корреляция инструментов
Красным - Первых разностей
Да. Вот это конкретно. Спасибо...
Попробовал посмотреть
Это корреляция приращений цен EURUSD и GBPUSD
Виктор, как такое у тебя смогло получится?
Итак, строим на дневках (для примера) за 2000 год. Котиры для проверок прикреплены ниже.
На рис. слева показаны цены по двум инструментам как есть, без предварительной обработки. Справа показаны те же цены, но "привязанные" к нулю и нормированные на собственные волатильности (для лучшей наглядности). Видно, что сами цены двигаются сонаправлено и положительно коррелируют (хорошо видно на рис. справа). Найдём коэффициент корреляции для цен по формуле:
Это выражение даст нам значение искомой величины примерно 0.9 (см. данные на поле рис.), что и следовало ожидать, т.к. такое же значение получится и для расходящихся в разные стороны двух ВР. Потому, что они положительны! Именно этот факт отловит коэффициент корреляци в такой постановке. Нам от этого не холодно ни жарко. Нас интересуют приращения цен, т.к. хотим отлавливать движение (приращение, изменение) цены на одном инструменте, как следствие его изменения на другом. Построим ряд первой разности как d[i]=Open[i]-open[i-1] для каждого инструмента и найдём коэффициент корреляции для этих рядов. Что же мы увидели? А то, что коэффициент взаимной корреляции в рядах первой разности действительно высок 0.3 (см. данные на поле рис.), что говорит о согласованой динамике движения этих инструмекнтов на данном ТФ в данном году. Я был не прав, сказав, что предел мечтаний 0.1 Ну, да ладно. Посмотрим, что с этого можно вытащить для нас, как тредеров... Ничего! Нас-то интересует движение на одном котире, как причина движени на другом. Хорошо, сместим эти два ряда относительно друг-друга на один отсчёт и найдём коэффициент корреляции для этого случая: получилось 0.05
Это итог. Как его можно использовать? Например так: для дневок, а именно мы их используем, суточная волатильность составляет примерно 100 пунктов, тогда достоверная доходность ТС на парной корреляции между приращениями составит 100*0.05=5пунктов в сутки без вычета спреда.
Всё как всегда!