От теории к практике - страница 245
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бабло в носках, в трусах, в туфлях.. забирай в биткойнах, а я в рублях
Фу, какой Вы меркантильный)))
Фу, какой Вы меркантильный)))
это из рекламы казино )
Это не моё, это Л.Растригин "Этот случайный мир", 1974 - рекомендую)
Это не моё, это Л.Растригин "Этот случайный мир", 1974 - рекомендую)
Если Вы это цитируете, то понимаете и разделяете и принимаете)) Можете скинуть почитать?
Ур-ра!!! Теперь - хватайте эту неслучайность в виде "тяжелых" хвостов и кладите в карманы. Не, - в мешки, ибо карманов не хватит :))
Где-то в толще страниц этой темы я видел скрины нескольких сделок, совершенных обсуждаемой системой.
Не в силах сейчас найти их, чтобы процитировать, но думаю вы легко их вспомните - их было как минимум два и в обоих сценарий таков:
вход, затем цена идет против направления входа, затем идет по направлению входа и затем закрывается с прибылью;
при этом плавающий убыток во время ее противохода достигает тройного размера прибыли, полученной в результате данной сделки.
У меня три вопроса:
1 Пока у вас счет на $25 проблем нет, но давайте представим, что для "набивания карманов и мешков" вы открыли счет скажем на $25000. И вот ваш робот торгует и в один "прекрасный" момент, посмотрев на него, вы видите, что там плавает убыток, ну хотя бы в $3000 ~= 174000р ваших кровных. Не дрогнет ли сердце? Не потянется ли рука закрыть все? Как инвестор ляжет спать, после такого ужастика на ночь? Доживет ли он до следующего дня, где ВОЗМОЖНО система закроет сделку в +$1000? Если вы можете позволить себе открыть счет больше чем на $25k припишите нужное количество ноликов, до того момента пока почувствуете о чем я говорю.
2 Ваша система, в описанном случае дала сигнал на buy, а рынок ушел в сторону медведей на ход в ТРИ раза больший чем потом дал на бай. Возможно это означает что в точке входа, правильным прогнозом системы был бы sell? Ведь туда, прямо от точки входа актив ушел дальше! Логично ведь стараться делать так чтобы ТС прогнозировала более сильное (дальнее) движение и выдерживала противоходы на меньшую величину?
3 Нормально если окажется что те противоходы были полной неожиданностью для системы, и что если ей инвертировать логику, суммарный профит будет меньше, или вообще станет отрицательным. Такое бывает, когда все факторы сложились для хода в одну сторону, но рынок дает ход в противоположную, да еще и более дальний. Но если так, то остается признать, что эта система, как и все прочие, не может полностью рассчитать рынок. Вы согласны с этим? Или я чего-то не понимаю?
Следовательно природа любого "живого" процесса не может быть случайна, и все процессы вытекающие из этой природы, неслучайны. Из этого следует мои хорошие, рынок - процесс неслучайный.
Фуууу, ну то то же ))))
Захотят показать что Ваша система работает с прибылью - покажут и Вас в этом убедят.
Захотят слить - сольют, 100%.
Вот что следует из этого!
=======
Теперь этот пост в рамочку, снижаем риски и перестаем верить в сказки.
Где-то в толще страниц этой темы я видел скрины нескольких сделок, совершенных обсуждаемой системой.
Не в силах сейчас найти их, чтобы процитировать, но думаю вы легко их вспомните - их было как минимум два и в обоих сценарий таков:
вход, затем цена идет против направления входа, затем идет по направлению входа и затем закрывается с прибылью;
при этом плавающий убыток во время ее противохода достигает тройного размера прибыли, полученной в результате данной сделки.
У меня три вопроса:
1 Пока у вас счет на $25 проблем нет, но давайте представим, что для "набивания карманов и мешков" вы открыли счет скажем на $25000. И вот ваш робот торгует и в один "прекрасный" момент, посмотрев на него, вы видите, что там плавает убыток, ну хотя бы в $3000 ~= 174000р ваших кровных. Не дрогнет ли сердце? Не потянется ли рука закрыть все? Как инвестор ляжет спать, после такого ужастика на ночь? Доживет ли он до следующего дня, где ВОЗМОЖНО система закроет сделку в +$1000? Если вы можете позволить себе открыть счет больше чем на $25k припишите нужное количество ноликов, до того момента пока почувствуете о чем я говорю.
2 Ваша система, в описанном случае дала сигнал на buy, а рынок ушел в сторону медведей на ход в ТРИ раза больший чем потом дал на бай. Возможно это означает что в точке входа, правильным прогнозом системы был бы sell? Ведь туда, прямо от точки входа актив ушел дальше! Логично ведь стараться делать так чтобы ТС прогнозировала более сильное (дальнее) движение и выдерживала противоходы на меньшую величину?
3 Нормально если окажется что те противоходы были полной неожиданностью для системы, и что если ей инвертировать логику, суммарный профит будет меньше, или вообще станет отрицательным. Такое бывает, когда все факторы сложились для хода в одну сторону, но рынок дает ход в противоположную, да еще и более дальний. Но если так, то остается признать, что эта система, как и все прочие, не может полностью рассчитать рынок. Вы согласны с этим? Или я чего-то не понимаю?
Отвечу так - я глубоко убежден, что описание рынка уравнениями диффузии это единственно верное решение. Именно поэтому я не ставлю стоп-лоссов. Я знаю, что все вернется к средней в грамотно рассчитанном окне наблюдения.
Но! Естественно, я переживаю за результат. А т.к. я каждый день хожу на работу, то на результат смотрю только вечером и нервы в порядке. Что бы было, если бы я наблюдал за эквити в процессе сделки - не знаю, не могу сказать.
И еще - система еще нуждается в 1 улучшении. При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета.
Сейчас у меня этот параметр - Nonparametric Skew (коэффициент асимметрии). Работает он неважно, но Херст не работает вообще!
Полагаю, что реальный доп.параметр для анализа - негэнтропия, но это еще предстоит доказать.
Вот когда этот доп.параметр будет найден - все, будет 100% положительных сделок, т.е. золотой Грааль. А сейчас у меня так себе Грааль, деревянный какой-то... Но - Грааль!
это из рекламы казино )
Меня ужасно раздражают дебилы, что в этой рекламе (мразино 777) показывают. Невозможно без нее ни одного фильма смотреть.
без нее в кинотеатре или любым другим легальным способом :)
Alexander_K2:
Сейчас у меня этот параметр - Nonparametric Skew (коэффициент асимметрии). Работает он неважно, но Херст не работает вообще!
Полагаю, что реальный доп.параметр для анализа - негэнтропия, но это еще предстоит доказать.
Вот когда этот доп.параметр будет найден - все, будет 100% положительных сделок, т.е. золотой Грааль. А сейчас у меня так себе Грааль, деревянный какой-то... Но - Грааль!