От теории к практике - страница 167
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрий, создайте реальный сигнал плиз, если это возможно
Мне это не надо. Реал я вообще нигде не обсуждаю, и чей-либо тоже не интересен.
ЗЫ Для сигнала на фьючах ликвидности не хватит и система перестанет работать. Это так, кстати.
Тем не менее, друзья, прибыль за эту неделю =+10% и была бы больше, если бы не этот позорный тренд. Попробую применить Херста для его определения.
Во первых (чтоб не погасить задор) всё что пишеться на форуме нужно читать как "по моему скромному мнению" IMHO
Во вторых уже был такой прецедент, даже на соревнованиях которые устраивали MQ, разбирали случаен ли рузельтат на чемпионате, после чего MQ введи жёсткое отслеживание чтоб один участник не заводил несколько аккаунтов.
Суть проблемы в теореме о машках: на любом ограниченом участке рынка можно подобрать такой набор пересечения машек что их сигналы дадут прибыль.
Как водится это подбирается задним числом, поэтому то к прогонам советников в тестере, (советников) с большой степенью свободы криво относятся.
Я лично на заре знакомства с MQL для проверки, делал сов который торгует открывая сделки по рандому, и подбирая параметр инициализации в тестере находил такой srand(X), при котором сов торговал в прибыль. Понятно что только на участке оптимизации.
На чемпе же заливали совы с разными параметрами в надежде что какой то из наборов параметров да сработает.
Ты можешь упереться в туже проблему, случайность твоего результата. Просто так совпало что параметры системы к данному участку случайно подошли (опять же это предостережение но не критика).
Особенно эта проблема часто возникает из-за недостаточности данных, например как с тиками, поэтому я методично советовал подняться до минуток, их всёж таки лет на 6 есть, какая ни какая а статистика.
Насчет тренда/флета и их разделения. Есть хороший мультфильм. На рынке(-ах) примерно такая же ерунда, нужно кое-что увидеть, нечто целое. .
Тем не менее, друзья, прибыль за эту неделю =+10% и была бы больше, если бы не этот позорный тренд. Попробую применить Херста для его определения.
херст запаздывает
нужны устойчивые вероятности переходов (или вероятности устойчивых переходов?) из одного состояния в другое, а где их взять... :)херст запаздывает
нужны устойчивые вероятности переходов (или вероятности устойчивых переходов?) из одного состояния в другое, а где их взять... :)Да, Херст не подходит. По крайней мере у меня напрочь ничего не видит. Может не так вычисляю? В разных источниках - разные метОды.
Да, Херст не подходит. По крайней мере у меня напрочь ничего не видит. Может не так вычисляю? В разных источниках - разные метОды.
https://www.mql5.com/ru/articles/2930
вот тут в каментах было обсуждение, СанСанычу как всегда все не понравилось, он писал про "другие" методы :)
Да, Херст не подходит. По крайней мере у меня напрочь ничего не видит. Может не так вычисляю? В разных источниках - разные метОды.
Писал выше (Читали?))- классический метод не подойдет, поскольку требует большого (2-4тыс точек) объема данных. Получаем "среднюю температуру по больнице" - когда состояния рынка прошли все возможные фазы (и тренд и фдэт и СБ), а мы их в кучу смешали.
Есть алгоритмы "быстрого" расчета - требуется от 16 точек, примерно. При этом, точность получается приемлемая.
Не утверждаю, что Херст это панацея, но ИМХО, попробовать стоит. Если хотите.
Писал выше (Читали?))- классический метод не подойдет, поскольку требует большого (2-4тыс точек) объема данных. Получаем "среднюю температуру по больнице" - когда состояния рынка прошли все возможные фазы (и тренд и фдэт и СБ), а мы их в кучу смешали.
Есть алгоритмы "быстрого" расчета - требуется от 16 точек, примерно. При этом, точность получается приемлемая.
Не утверждаю, что Херст это панацея, но ИМХО, попробовать стоит. Если хотите.
Читал, конечно.
Я вот что предлагаю Вам Дмитрий, да и всем читателям данного форума и конкретно этой ветки.
Просто очевидно, что совместно мы максимально приблизились к решению этой задачи.
Остались детали, которые, возможно, имеют ценность, причем такую, что даже их обладатели сами до конца не понимают их значения (дубеют, по-простому говоря)
Просить что-либо не буду из принципа - это значит признать себя дауном и попрошайкой. Если хотите какие-то мои модели или исследования в обмен на Ваши собственные ноу-хау в личке или в открытом доступе - с удовольствием.
Да! ВСЕ решения при этом должны быть связаны с зависимостью цены от квадратного корня из времени и сопровождаться кратким физико-математическим обоснованием.
Читал, конечно.
Я вот что предлагаю Вам Дмитрий, да и всем читателям данного форума и конкретно этой ветки.
Просто очевидно, что совместно мы максимально приблизились к решению этой задачи.
Остались детали, которые, возможно, имеют ценность, причем такую, что даже их обладатели сами до конца не понимают их значения (дубеют, по-простому говоря)
Просить что-либо не буду из принципа - это значит признать себя дауном и попрошайкой. Если хотите какие-то мои модели или исследования в обмен на Ваши собственные ноу-хау в личке или в открытом доступе - с удовольствием.
Да! ВСЕ решения при этом должны быть связаны с зависимостью цены от квадратного корня из времени и сопровождаться кратким физико-математическим обоснованием.
Уважаемый Александр, кратко сформулируйте, пожалуйста, основные положения рассматриваемой теории, чтобы можно было их проверить на всей истории выбранного инструмента на предмет ее преодоления с положительным мат. ожиданием. Если это невозможно осуществить, то, не следует тратить время на развитие этой теории.