От теории к практике - страница 1465
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие особенности использования Symbol() и _Symbol ? Когда лучше использовать тот или иной Symbol ?
Будет ли правильно работать следующий код для проверки наличия ордеров по текущему инструменту:
_Symbol на 5-рке безукоризненно работал, а Symbol() на 4-рке
Не помню что меня побудило, но пользуюсь именно так.
В последнее время не проверял, просто не отступаю от собственных правил
Ну да ладно...
Нет уж, получайте)
Нет уж, получайте)
Спасибо, получил. ;)
Буду вникать, не торопясь.
Но если у вас на компе есть эта книга, не лучше ли было бы упаковать её в zip-архив и прицепить её прямо здесь для всеобщей пользы? А ещё лучше в близкой по смыслу ветке " Случайное блуждание".
(уже на второй странице отсылка на результаты главы V, где центральная идея основывается на применении метода замены меры, позволяющего свести исследование к марковскому случаю)
Нет уж, получайте)
Да, так с лёту без бутылки тут не разобраться (с) ;)
Скажите, Алексей, вы используете эти результаты в практической деятельности на нашем поле?
Да, так с лёту без бутылки тут не разобраться (с) ;)
Скажите, Алексей, вы используете эти результаты в практической деятельности на нашем поле?
С бутылкой тем более, так как часть мозга отключается.) Правильней было бы , "... без Перельмана тут не разобраться".)))
С бутылкой тем более, так как часть мозга отключается.) Правильней было бы , "... без Перельмана тут не разобраться".)))
Ну не надо ж всё так буквально воспринимать ;)))
Да, так с лёту без бутылки тут не разобраться (с) ;)
Скажите, Алексей, вы используете эти результаты в практической деятельности на нашем поле?
Согласен с тем, что Ширяев - вовсе не мастер популяризации науки) Видимо, сказывается влияние его учителя, Колмогорова, на лекции которого жаловались за невозможность их понять)
Для себя пользу вижу в том, что:
1) В широком смысле - чтение (просмотр) подобной науки и литературы на которую она ссылается наводит на интересные и неожиданные мысли.
2) В узком смысле - данная теория разладки может быть применена к кривой эквити советника для определения момента, когда им надо переставать пользоваться.
Согласен с тем, что Ширяев - вовсе не мастер популяризации науки) Видимо, сказывается влияние его учителя, Колмогорова, на лекции которого жаловались за невозможность их понять)
Для себя пользу вижу в том, что:
1) В широком смысле - чтение (просмотр) подобной науки и литературы на которую она ссылается наводит на интересные и неожиданные мысли.
2) В узком смысле - данная теория разладки может быть применена к кривой эквити советника для определения момента, когда им надо переставать пользоваться.
Видимо так оно и есть ;)
1) Здесь полностью с вами согласен и поддерживаю, опираясь на свой собственный опыт.
2) А вот здесь у меня возникают сомнения -- одно дело сказать "может быть применена", и совсем другое дело применить на практике. Поэтому я и спросил, применяете ли вы эту теорию на практике. Но, насколько я понимаю, до практического использования дело пока не дошло.
2) А вот здесь у меня возникают сомнения -- одно дело сказать "может быть применена", и совсем другое дело применить на практике. Поэтому я и спросил, применяете ли вы эту теорию на практике. Но, насколько я понимаю, до практического использования дело пока не дошло.
Там вроде бы всё достаточно просто. У эквити хорошего советника а) должен быть выраженный тренд вверх и б) должна отсутствовать зависимость между приращениями (как результатами сделок). Поэтому модель броуновского движения с трендом и возможной разладкой оного вполне применима. Но данная теория Ширяева не вполне применима в своём точном виде, поскольку, например, нам не известны заранее показатели тренда после разладки (во втором параграфе выложенной мною главы это обходится достаточно наивным образом). Также, может оказаться не вполне удовлетворительным предположение о виде априорного распределения момента разладки (вероятность может меняться в зависимости от времени дня или наличия новостей). Посему нужна доработка, конкретный вид которой зависит от стратегии.
Таким образом, мой ответ несколько напоминает туманные рассуждения некоторых местных товарищей)
тестирую тс в мт4:
храаль! храаль!
тестирую тс в мт5 (по реальным спредам):
облом!