От теории к практике - страница 890
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я такие книжки читал, которые тебе и не снились даже, Юрий. Хотя, в своей области, ты явно посильнее меня - отдаю должное.
Однако, щас немного философии.
Чем больше я разбираюсь с этими МАшками, методами сбора котировок, расчетами дисперсии, тем больше я поражаюсь удивительной красоте и точности структур на рынке. Пространство "цена-время" является неразрывным. Малейшая неточность в вычислениях приводит к разбросу получаемых результатов на 100% и более. Каждая составная часть системы: вид распределения, мера центральной тенденции, дисперсия имеют важнейшее значение и пренебрежение любой из них является недопустимым.
Не, красиво на рынке, господа. Завораживает.
Я такие книжки читал, которые тебе и не снились даже, Юрий.
И слава Богу. Ночных кошмаров мне только не хватало.)
Однако, щас немного философии.
...
Не, красиво на рынке, господа. Завораживает.
В общем, МАшку-заменитель вы не найдете, от слова - никогда. Ее просто в природе не существует, можете не искать. Короче, сидеть вам на длинных хвостах. Либо работайте с регрессией, либо меняйте условия задачи. Выбор невелик.))
В общем, МАшку-заменитель вы не найдете, от слова - никогда. Ее просто в природе не существует, можете не искать. Короче, сидеть вам на длинных хвостах. Либо работайте с регрессией, либо меняйте условия задачи. Выбор невелик.))
Я провел уже достаточно исследований, чтобы понять, что SMA - не самый плохой выбор. Однако, среди мер центральной тенденции (см. Википедию) однозначно есть вещи лучше нее. Результаты тупо улучшаются. А каждый пусть решает для себя - стоит ли работать над этим. Я более не намерен выставлять свои исследования напоказ таким лентяям как ФеликсВайт и иже с ним.
Я провел уже достаточно исследований, чтобы понять, что SMA - не самый плохой выбор.
SMA - самый плохой выбор. WMA - один из лучших, но коэффициенты считать, еще та задачка. ЕМА и ее модификации - по степени паршивости промежуточный вариант.
SMA - самый плохой выбор. WMA - один из лучших, но коэффициенты считать, еще та задачка. ЕМА и ее модификации - по степени паршивости промежуточный вариант.
:))) Умен и опытен ты, дружище - ничё не могу сказать.
Я провел уже достаточно исследований, чтобы понять, что SMA - не самый плохой выбор. Однако, среди мер центральной тенденции (см. Википедию) однозначно есть вещи лучше нее. Результаты тупо улучшаются. А каждый пусть решает для себя - стоит ли работать над этим. Я более не намерен выставлять свои исследования напоказ таким лентяям как ФеликсВайт и иже с ним.
Вообще, есть две sma. У которой на выходе из окна самое последнее значение/период и как в расчете rsi, и это две большие разницы.
Машки это хороший выбор. Как-бы пошло не звучало, но МАшки можно иметь по разному :-) МА как фильтр ВЧ, МА для сравнения с прошлым на её период отсчётом, МА для следования с тенденцией.
Замечательный индикатор потому что показывает сразу много чего, глаза разбегаются. и в каждой ТС по разному.
---
вот как вы хотите получить нормальное распределение разницы с MA, не избавившись от её периодичности ? и ошибок скользящего окна ?? надо или искать некое апериодичное усреднение (даже представить такое не могу) или получать методику борьбы с периодично-наводимыми ошибками
Я такие книжки читал, которые .........
А кто то такие книжки создал....
Поэтому, теорию можно как читать, так и создать.
Понятно, что вся существующая теория по рынкету не работают, т.к. никто с 70-х путем заработать не может.
Смысла нет читать эти книжки, создавайте новые формулы, творите короче говоря.
Способны?
А кто то такие книжки создал....
Поэтому, теорию можно как читать, так и создать.
Понятно, что вся существующая теория по рынкету не работают, т.к. никто с 70-х путем заработать не может.
Смысла нет читать эти книжки, создавайте новые формулы, творите короче говоря.
Способны?
вот вам про асимметрии и эксцессы
https://www.mql5.com/ru/articles/273
а вот проверка на нормальность. Тест Харки-Бера.
https://www.mql5.com/ru/articles/257
а вообще можно свой показатель нормальности придумать.
например: умножать [коэффициент ассиметрии] на [меру отклонения коэффициента эксцесса от нормального коэффициента эксцесса].