От теории к практике - страница 342
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Считывая каждый 2-й, потом 3-й итд каждый n-ный тик ты фактически получаешь график рендж-баров по ценам закрытия.
А распределения с этого графика я тебе уже заливал.
С начало ты получишь понижение центрального пика, он начнёт размываться приближаясь к нормальному но затем распределения разойдётся на двумодальное.
При этом чтоб понять процесс нужно исследовать его на краях, а краевые показатели таковы что при n=1 мы имеем приближение к логнормальному распределению, а с ростом n, ближе к n=100, имеем двумодальное. Это означает что распределение всегда было двумодальным, просто из-за дискретности на малых n оно наплывает друг на друга и картина не ясна.
Так что твоя затея с исследованием это изобретение велосипеда.
Alexander_K2:
Да, Максим - на графиках выполнено только преобразование к простейшему потоку.
Дальнейшее преобразование входного потока нужно исключительно для нейросетей, для прогнозирования. Ведь в этом и весь смысл - работать с известными распределениями. Для потока событий - распределение Эрланга, для котировок, в нем сидящем, - распределение Гаусса. Тогда вся математика из работы Колмогорова будет работать. Без такого преобразования - нет.
Я бы сам перешел на нейросети, но модуля Vissim NeurlNet у меня нет, а другую систему лень изучать.
Но, остаюсь при своем мнении - проблема всех участников ветки "Машинное обучение" именно в подготовке предикторов и ни в чем более.
Жду когда у вас прорыв будет. Тогда подключусь к вашим торговым сигналам.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для потока событий- распределение Эрланга(равномерное распределение).
https://habr.com/post/208684/ А это указатель.
А_К2 потер свои посты и удалил друзей из профиля, а вам тут неймется...
Посты потер. Друзей убил. Уеду.
Считывая каждый 2-й, потом 3-й итд каждый n-ный тик ты фактически получаешь график рендж-баров по ценам закрытия.
А распределения с этого графика я тебе уже заливал.
С начало ты получишь понижение центрального пика, он начнёт размываться приближаясь к нормальному но затем распределения разойдётся на двумодальное.
При этом чтоб понять процесс нужно исследовать его на краях, а краевые показатели таковы что при n=1 мы имеем приближение к логнормальному распределению, а с ростом n, ближе к n=100, имеем двумодальное. Это означает что распределение всегда было двумодальным, просто из-за дискретности на малых n оно наплывает друг на друга и картина не ясна.
Так что твоя затея с исследованием это изобретение велосипеда.
Совершенно согласна, что исследование необходимо начинать с хвостов распределения. На старших ТФ просматривается полимодальное распределение, т.к. образовывается несколько пиков.
Здесь статья хорошая, причем система представленная частично перекликается с системой Александра. http://www.altertrader.com/publications01.html
Ну прогнозировать, не прогнозировать, а на винеровском процессе вот у Северного Ветра "зарабатывать" получилось. Неслучайно, то есть гарантированно. ГСЧ и СБ оно разное бывает. / Алгоритм открытый, найдете ошибку - приходите/.
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=600580&viewfull=1#post600580
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=601363&viewfull=1#post601363
Ну здесь уже описалово здравомыслящего человека
Тоесть достаточно построить квазиобъемный тиковый график, причем про время нужно забыть напрочь
Wizard2018:
Ну прогнозировать, не прогнозировать, а на винеровском процессе вот у Северного Ветра "зарабатывать" получилось. Неслучайно, то есть гарантированно. ГСЧ и СБ оно разное бывает. / Алгоритм открытый, найдете ошибку - приходите/.
Не бывает оно разное. СБ - это проверочная модель без закономерностей.
Если кто-то придумал какой-то свой ряд, то это уже не ГСЧ и не СБ. Я могу искусственно внести в СБ закономерности, тогда на нем можно будет зарабатывать, но это уже нельзя называть СБ.
СБ не содержит закономерностей, это его определение, оно так строится, чтобы их не содержать. Поэтому "зарабатывать" на СБ - это все равно что сказать "2+2=5". Это не мое мнение, это математический факт из учебников. Почитайте хотя бы определения в Вики для погружения в тему.
И да, рынок не является СБ, хоть внешне и похож.Не бывает оно разное. СБ - это проверочная модель без закономерностей.
Если кто-то придумал какой-то свой ряд, то это уже не ГСЧ и не СБ. Я могу искусственно внести в СБ закономерности, тогда на нем можно будет зарабатывать, но это уже нельзя называть СБ.
СБ не содержит закономерностей, это его определение, оно так строится, чтобы их не содержать. Поэтому "зарабатывать" на СБ - это все равно что сказать "2+2=5". Это не мое мнение, это математический факт из учебников. Почитайте хотя бы определения в Вики для погружения в тему.
И да, рынок не является СБ, хоть внешне и похож.Вообще-то, зарабатывать можно и на СБ (не путать с монеткой - хотя и на монетке можно зарабатывать, при определенных условиях). Это вполне очевидно, но объяснять это долго, муторно и лениво.
Рынок он конечно не СБ, но СБ-образный. В общем, можно и на рынке, как на СБ.
СБ это же интеграл от монетки) зарабатывать нельзя ни при каких условиях, это математический факт из учебников. Все равно что пытаться теорему Пифагора опровергнуть)
)) Поместите СБ в замкнутое пространство, и у вас такая возможность появится.
)) Поместите СБ в замкнутое пространство, и у вас такая возможность появится.
Начинается. Вот не могу пройти мимо этого повторяющегося идиотизма. Начинают как ужи на плите. А если это, а если то. Это не блуждание со сносом. При чём тут замкнутое пространство.
Понятно, Вы все о вечном и о бесконечном, да об идеальном.)
Вообще-то, в общем случае, у вас даже не будет способа отличить замкнутый объем от бесконечного.