Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можно мне :))
второй это Н4 EURUSD декабрь 2008 по декабрь 2009
не угадали!
Дело не в стопах.
Если ставить стопы размером соизмеримым с размером средней фигуры ТФ, то работа на меньшем из них тайфрейме окажется в менее выгодным, чем на старшем, почему?
Потому что отношение TP/spred и SL/spred лучше на старшем TF. Вот и все дела.
Мои годовые 420% реала за 380 сделок "ручника" говорят мне, что я чертовски прав.
Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку,-- продолжал Швейк.-- Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше -- два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?
... однако фигуры на младших ТФ формируются гораздо чаще, чем на старших. Недавно я показывал, что для каждого инструмента можно подобрать оптимальный (с точки зрения максимума возможной прибыли в единицу времени) ТФ для торговли, и лежит он далеко не в области дней и недель, а скорее минут и (с натяжкой) часов.
Вы, как я понял, только potential profit считали... Вот включи вы в исследование стопы - цены бы ему не было... (но где э взять суперкомпьютер:) )
Кстати, я сразу так и сказал - на маленьких периодах соотношение горизонтальное движение/время в пользу более мелких таймфреймов.
Дело не в бабушке, а в том, что вы не подумав заявляете о том, что можете на глаз отличить один ТФ от другого, хотя на самом деле это не так, хотя бы в силу того, что фрактальность ценового ряда имеет достаточное количество вполне строгих подтверждений.
не угадали!
потому что терминал был не доступен :)) чуть промахнулся не Н4 а D1 c валютой и периодм угадал, вернее не угодал а точно знал ;)
... однако фигуры на младших ТФ формируются гораздо чаще, чем на старших. Недавно я показывал, что для каждого инструмента можно подобрать оптимальный (с точки зрения максимума возможной прибыли в единицу времени) ТФ для торговли, и лежит он далеко не в области дней и недель, а скорее минут и (с натяжкой) часов.
Вы, как я понял, только potential profit считали... Вот включи вы в исследование стопы - цены бы ему не было... (но где э взять суперкомпьютер:) )
Кстати, я сразу так и сказал - на маленьких периодах соотношение горизонтальное движение/время в пользу более мелких таймфреймов.
Да забудьте вы о стопах - alsu говорит в мелких таймфреймах много движений - там и надо зарабатывать-
а то что угадать не можете не в старших ни в младших таймфреймах - тут уж ничего не поможет. Ну стопы -точно
важна не величина стопа, а отношение стопа к спреду. Если стоп/спред=1, то будем сразу закрываться с лосем -спред. Или, например имеем систему с tp=10п и sl=10п, спред 2 пункта. Чтобы получить преимущество таргет должен достигаться более чем в 66% случаев. А если при том же спреде tp=sl=100п, то достаточно чтобы таргет был чаще чем в 50,5% случаев
А в остальном величина стопа диктуется используемой закономерностью, а не желанием сделать его больше или меньше.