Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 856
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не могу не напомнить, что промониторить (проклясть на профит) это ты так и не захотел, и это как бы намекает, что не в проклятиях там дело, а в головожопой рукожопости банально
не могу просто спокойно смотреть, как ты заблуждаешься, ведь так можешь окончательно поверить в то, что никогда не работало и мало ли, где нить банально встрянешь, будешь переходить дорогу и проклянёшь водителей транспортных средств, чтоб не мешали, а их колымаги не заглохнут, как хотелось бы, а продолжат своё движение и попадёт Дример Остап под лошадь, будет больно и ещё в газетные заметки попадёшь - здравствуй деанон и всё отсюда вытекающее
Квантовое благоклятие же наложил, куда уж дальше?😀
А насчет транспортных средств: ты же и сам помнишь как машина сломалась, сразу после проклятия, разве нет?
И вообще у тебя должен быть профит, не понимаю почему ты возмущаешься.🤭
Что касается эффективности проклятий, то оно также следует равновесию по Нэшу: нет смысла менять свою стратегию, до тех пор, пока оппонент принципиально не изменил свою.
Мы ведь не рассматриваем здесь всякие антинаучные сказки, будто бы проклятие само по себе может изменить события, потому что нет каузальной связи между словами и событием, именно что связь здесь акаузальная (привет теории хаоса и магам-хаоситам) - то есть я хочу сказать что не проклятие вызывает событие, а существует общая причина по которой синхронизируются событие и проклятие, хотя в отдельных случаях проклятие может способствовать событию, если реципиент знает о проклятии, и даже если он отрицает его, то все равно помнит о нем, и не может забыть (как задача не думать о белой обезьяне).
И вообще возможно это трейдеры сами себя прокляли.😊
С точки зрения теории игр (пусть меня поправят если неправ) оптимальная стратегия преследует цель делать всегда именно то, что не соответствует ожиданием противника/коллективного рынка.
В заведомо выигрышной стратегии надо иногда туманно сливать не много, а то как бы чего не вышло)))
Вообще все эти пределы рассматриваю как некое предельное количество игроков, или функций, или факторов, после которого посчитать не получиться, только предсказывать вероятности))))
Это в тех случаях например когда эксплуатируется особенность брокера или платформы, хотя ведь все равно увидят же по итоговой статистике...
Это в тех случаях например когда эксплуатируется особенность брокера или платформы, хотя ведь все равно увидят же по итоговой статистике...
Ну я по опыту букмекерских игроков, когда ставки выше 10к и если система прет (у них почему то по системе играют), лучше сливать немного регулярно, так говорят сведущие люди))))
По итоговой статистике можно разделить 10, может 20 стратегий торгующих в одно и то же время. Если стратегий больше, то вряд ли. Хотя может цифры и завышены и дую на молоко))))
И вообще в большой игре другие правила)))
Ну я по опыту букмекерских игроков, когда ставки выше 10к и если система прет (у них почему то по системе играют), лучше сливать немного регулярно, так говорят сведущие люди))))
По итоговой статистике можно разделить 10, может 20 стратегий торгующих в одно и то же время. Если стратегий больше, то вряд ли. Хотя может цифры и завышены и дую на молоко))))
И вообще в большой игре другие правила)))
Мне кажется букмекерские игроки не особо отличают системный подход от удачного периода, впрочем, это не только они, а даже порой и трейдеры, да и стратеги мирового уровня тоже бывают слишком самоуверенны и в конце карьеры тильтят практически в олл-ин.
А вот портфель стратегий (если они независимы) хорошее решение.
Квантовое благоклятие же наложил, куда уж дальше?😀
И вообще у тебя должен быть профит, не понимаю почему ты возмущаешься.🤭
я не возмущаюсь, с чего ты это взял? с каких пор напоминание стало возмущением?
и в порядке уточнения: ты утверждаешь, что наложил что-то там и должен быть профит, значит ли это, что если я регну сигнал, ну к примеру, и начну там торговать, то я обречен на профит?
если да, то я так понимаю ты сам же и подпишешься на этот сигнал и сразу, ведь ты сам наложил что-то там и профиту быть
или нет?
простой вопрос
Мне кажется букмекерские игроки не особо отличают системный подход от удачного периода, впрочем, это не только они, а даже порой и трейдеры, да и стратеги мирового уровня тоже бывают слишком самоуверенны и в конце карьеры тильтят практически в олл-ин.
А вот портфель стратегий (если они независимы) хорошее решение.
В том мире тоже есть разные люди))) А системный подход, он мало у кого есть))) А понимание периода, это вообще редкость, может и нет таких)))
Портфель стратегий для меня не понятен, если в них нет понимания удачности периода))))
я не возмущаюсь, с чего ты это взял? с каких пор напоминание стало возмущением?
и в порядке уточнения: ты утверждаешь, что наложил что-то там и должен быть профит, значит ли это, что если я регну сигнал, ну к примеру, и начну там торговать, то я обречен на профит?
если да, то я так понимаю ты сам же и подпишешься на этот сигнал и сразу, ведь ты сам наложил что-то там и профиту быть
или нет?
простой вопрос
Наложил профит😄
и кстати не сигнал а дарвинекс же
В том мире тоже есть разные люди))) А системный подход, он мало у кого есть))) А понимание периода, это вообще редкость, может и нет таких)))
Портфель стратегий для меня не понятен, если в них нет понимания удачности периода))))
Наверняка есть системные игроки, хотя мне вот сложно понять что они там ловят, ведь букмекер ставки делает что любая комбинация ставок будет с отрицательным МО из-за низких коэффициентов, может быть какой-то фундаментальный анализ, фиг знает... поверхностный взгляд показал что облако распределения не имеет никакого различия (не меняет форму) с общедоступной публичной информаций (замены игроков, свое/чужое поле) а глубже копать уже не хотелось... знаю что есть профессиональная аналитика платная для xG, но это уже надо быть совсем упоротым в это теме... да и это как-то несолидно выглядит все...
А портфель очень простой - либо выравниваем по линии прямой регрессии сумму стратегий на максимальный R^2 или минимальный RMSE (педанты должны возмутиться и сказать что нужно использовать скорректированный R^2 но на самом деле и простой тоже норм) либо банально на максимизацию портфельного ми/сигма, с помощью ковариационной матрицы, фактически по Марковицу, в качестве рядов естественно исходы стратегий...
Вариант с регрессией (RMSE, R^2) выдает портфель лежащий на эффективной границе, это проверено численной долбежкой, потом может соберусь допишу до презентабельного состояния, выложу... когда новая порция грибов будет😊
ты забыл дописать там "надеюсь я не ответил на твой вопрос"
Просто продавай на верхней границе растущего канала прямого или кривого как забор Джокера😊
Маловероятно что есть какие-то другие вероятностные перевесы кроме как "если корзинка стабильных мировых валют хорошо отросла то будет неизбежная коррекция".
Хотя пророки конечно разное вещали... кто знает...
Неустойчивая цена на большом отклонении, c поправкой на волатильность, адаптивная функция для регрессии и сигнал излома, вот и весь баблококос.