Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 191
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как дела?
Сказал же - "буду проверять".
У меня пока нет возможности. Неделя-две, а может, и месяц.
Сказал же - "буду проверять".
У меня пока нет возможности. Неделя-две, а может, и месяц.
А.....
По мне, так это вообще не нужная функция.
А.....
По мне, так это вообще не нужная функция.
С чего бы это ? Проверка контрольных параметров - обязательная функция, которая устанавливает, что эксперт начал вести себя не так, как на истории.
С чего бы это ? Проверка контрольных параметров - обязательная функция, которая устанавливает, что эксперт начал вести себя не так, как на истории.
Григорий - тут похоже имеется ввиду именно этот вариант составляющей ф-ии - не достижение профита за определенное время... кстати, тут тоже возможно "рАннее" снятие экспа с торгов, ведь убытка как такового нет???
Григорий - тут похоже имеется ввиду именно этот вариант составляющей ф-ии - не достижение профита за определенное время... кстати, тут тоже возможно "рАннее" снятие экспа с торгов, ведь убытка как такового нет???
Почему же ?
Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?
По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС. Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.
Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум. (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).
Почему же ?
Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?
По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС. Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.
Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум. (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).
Наблюдается противоречие двух методов контроля. Первый - обновление доходности (попросту говоря - рост профита) на который в данном примере отводится 6 сделок. Второй - допустимый убыток, который в данном примере может составлять до 2-х дневных диапазонов, не вызывая снятия с торгов.
Но ведь понятно, что даже после убытка в 0,8 дневных диапазона данная ТС не сможет восстановиться за разрешенные 6 сделок и будет снята с торгов.
Наблюдается противоречие двух методов контроля. Первый - обновление доходности (попросту говоря - рост профита) на который в данном примере отводится 6 сделок. Второй - допустимый убыток, который в данном примере может составлять до 2-х дневных диапазонов, не вызывая снятия с торгов.
Но ведь понятно, что даже после убытка в 0,8 дневных диапазона данная ТС не сможет восстановиться за разрешенные 6 сделок и будет снята с торгов.
Эдян, да беги от этих сектантов, пока не поздно, пока они окончательно тя в свою веру не обратили. :D
А то тоже докатишься до того,что после долгих годов трейдерской алхимии будешь со счётом на 500 баксов за годы кровно на заводе заработанных и умным и потным лицом всякую псевдо-трейдинговую чушь нести и пытаться молодых и наивных ею зомбировать. В которую сам будешь верить. Неизвестно с какой целью. :D
Наблюдается противоречие двух методов контроля. Первый - обновление доходности (попросту говоря - рост профита) на который в данном примере отводится 6 сделок. Второй - допустимый убыток, который в данном примере может составлять до 2-х дневных диапазонов, не вызывая снятия с торгов.
Но ведь понятно, что даже после убытка в 0,8 дневных диапазона данная ТС не сможет восстановиться за разрешенные 6 сделок и будет снята с торгов.
Все верно. Где "противоречие" ? Просто правила снятия с торгов не допускают убытка в 0,8 дневного диапазона.
Защитный СЛ в 2 дневных диапазона объясняется огромной волатильностью в один из дней в истории. Когда были временные пробои против тренда на 1,8 дневных диапазона, после чего - произошел возврат к прежней цене, и сделка была закрыта на просадке менее 0,5 дневных диапазонов.
Испытания показали, что поставить защитный СЛ меньше двух диапазонов (чтобы при такой волатильности выбило бы СЛ) - нельзя качество торговли снижается. Поэтому ставится защитный СЛ в 2 дневных диапазона. Те же испытания показывают, что максимальное время обновления ценового максимума было 6 сделок. Его и ставим.
Почему же ?
Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?
По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС. Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.
Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум. (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).
Жестко ты... :-)
Там же после болтанки возможен вылет по Эквити и вверх!!!?!!!
Если уж сливать начала, то - да. Хотя, конечно - тебе виднее... Наблюдаем дальше...
Все верно. Где "противоречие" ? Просто правила снятия с торгов не допускают убытка в 0,8 дневного диапазона.
Почему не допускают? Какая именно функция не допускает закрытия сделки с убытком в 0,8 дневного диапазона, если так получится, что треллинг ТП “догонит” цену именно при таких условиях?