Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 858
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если вопрос был про конкретный код, то вот так (предварительная версия):
Смотрел недавно. Ниче так, норм подход)))
Идея понятна, отобрать портфель лучше не коррелирующих между собой стратегий, который в итоге держался бы на тесте лет надцать без просадок и ровно, что бы сумма профитов убытков была положительной. Для этого все равно нужно предположение, что такой подбор возможен.
Привлекательная идея в общем то, особенно если стратегии еще и профитные, с короткими убыточными периодами...
Но пока не доказано, что это можно сделать вне зависимости от удачного / не удачного периода.)
Ну да, с 1950 годов (если не ударяться в SPT) собственно ничего и не поменялось в основе, на практике я думаю управляющие просто оптят максимизацию доходности при заданном уровне риска.
В кризисные периоды, ковариационная матрица становится сильно зеленой и тогда ничего не сделать просто никак, только пойти на завод.
В неудачный период нужно ПРОСТО не торговать соответствующей стратегией😉.
Регрессия кстати может инвертить сливающие, но в реале это может быть не реально.
В пределе максимум что мы можем сделать это видимо повторить работу Ральфа Винса по LSPM, который тоже говорил, что если у вас стратегии уходят в минуса, то ничего вам не поможет, только на краткосрочном периоде можно за счет ММ расти дальше, но если это системное падение, то на завод.
Как-то оптимистичненько-то закончил😏
но надо было добавить что все умрем!!
Стратегий может быть много, если допускать бесконечное подглядывание, и хуже того, еще следует иметь в виду, что некоторые участники игры заведомо иррациональны, или притворяются иррациональными безумцами.🙂 Савватеев в контексте теории игр вещал, правда он сам тоже чокнутый, а точнее даже концептуально больной товарищ в некоторых вопросах, но в его постулатах была интересная мысль, что существует заведомо неприемлемый уровень потерь, и существуют механизмы ожиданий, что эти уровни потерь гарантированно не будут достигнуты, потому что будут гарантированные ответные меры. То есть красная мертвая зона мегаматрицы заведомо даже не рассматривается. Но это неточно.🙂 В реальности скорее даже наоборот. Для трейдеров/инвесторов тоже есть уровень неприемлемых потерь, который сразу останавливает игру (за исключением лудоманов). В антагонистических ситуациях вероятнее всего лучше придерживаться стратегии Блотто-Бэлони, которая до сих пор актуальна и эффективна: до последнего момента скрывать распределение ставок, чтобы предотвратить подглядывание, или постоянно рандомизировать, стать невычислимым. Некоторые пророки говорили даже, что они специально сливали счета, чтобы брокер и вышестоящие масоны не могли вычислить их стратегию.😂 Как мы знаем, эта стратегия Блотто-Бэлони хорошо показала себя совсем недавно этой осенью, более того сработало и то о чем вещал Арестович в своих лекциях в Апейроне: говорить об одном, делать другое. Но теперь когда оппонент принял это можно перейти к инверсии: говорить и делать одно и то же, чтобы оказаться снова неожиданным. Можно еще делать заведомо неожиданные феерические тактики, например контротступление.😊 Рассматривая игру трейдера против рынка (рынок как разумный антагонист трейдера) можно рандомизировать параметры сделок в некотором облаке значений. А вместо фотографий Кейнса можно рейтинговать максимальную цену внутри дня, Ширяев тоже это разбирал, но там совсем другой матаппарат был.
Игры с двумя игроками с их жёстким противостоянием друг-другу кажутся не вполне подходящими для моделирования рынка. Скорее, нужны игры с большим (неопределённо большим) числом игроков. Попытка противопоставления человек-рынок выглядит надуманным. Это кажется вполне понятным, если вдумчиво помедитировать над играми вроде задачи бара Эль-Фароль или транспортными играми (congestion games). Там игроки играют именно между собой (а не с баром или дорогой), но при этом нет жёсткого противостояния лицом к лицу, как в шахматах или игре Блотто. Выигрыш зависит от действий остальных игроков, но они как бы обезличены, важно лишь как они распределились по набору стратегий.
Ещё важно, что это повторная игра (repeated game)
Единственная практическая польза от теории игр, имхо, заключается в простом выводе о возможности практически любой ТС быть как прибыльной так и убыточной, в зависимости от поведения других игроков 😁
Игры с двумя игроками с их жёстким противостоянием друг-другу кажутся не вполне подходящими для моделирования рынка. Скорее, нужны игры с большим (неопределённо большим) числом игроков. Попытка противопоставления человек-рынок выглядит надуманным. Это кажется вполне понятным, если вдумчиво помедитировать над играми вроде задачи бара Эль-Фароль или транспортными играми (congestion games). Там игроки играют именно между собой (а не с баром или дорогой), но при этом нет жёсткого противостояния лицом к лицу, как в шахматах или игре Блотто. Выигрыш зависит от действий остальных игроков, но они как бы обезличены, важно лишь как они распределились по набору стратегий.
Ещё важно, что это повторная игра (repeated game)
Единственная практическая польза от теории игр, имхо, заключается в простом выводе о возможности практически любой ТС быть как прибыльной так и убыточной, в зависимости от поведения других игроков 😁
Согласен, нужно моделировать крупных участников, но всё-таки не избежать глобального экономического и геополитического контекста, к примеру для рубля ведущим в последнее время были соотношение импорта-экспорта и нерыночные ограничения на движение капитала, для некоторых валют просто функция валюты-убежища, то есть я хочу сказать что валютный рынок (да и остальные тоже) это не просто результат игр, а все-таки суммирование и учет ожиданий будущего, и еще надо иметь в виду что некоторые участники-инвесторы просто не могут быстро похоронить инвестиции, вот еще пример немного из другой области, из консалтинга, сейчас несмотря на гордые вопли про импортозамещение, не более 15-20% рассматривают возможность замены западных ERP, что означает ожидания что вернется нормальный капитализм и ничего перевнедрять не нужно будет, тем более что затраты уже были огромные, так что в итоге моделирование рынка будет чем-то вроде агрегации комитета экспертов относительно справедливой цены.
Задача бара Эль-Фароль / о пробках на самом деле решается просто на практике, нужно просто не ездить в час пик😉
В оригинальной постановке распределение участников могло быть любым, а реальности оно не произвольное и сильно зависит от времени суток например и дня недели.
Задача бара Эль-Фароль / о пробках на самом деле решается просто на практике, нужно просто не ездить в час пик😉
В оригинальной постановке распределение участников могло быть любым, а реальности оно не произвольное и сильно зависит от времени суток например и дня недели.
Или покупкой\арендой вертолёта 😎
На практике могут ограничивать поездки по дням по чётности номеров, просчитывать алгоритмы работы светофоров и тд. С баром можно просто не выпендриваться и пойти в соседний свободный 😁 Но, возможно, именно так и было придумано обобщение про калькуттские рестораны 😆
Там интересно с математической точки зрения то, что это всё потенциальные игры (potential games). С помощью потенциала можно попытаться описать колебания около нэшовского равновесия, переходя к стохастическим дифференциальным уравнениям. Это может дать обоснование и уточнение для подходов стохастической финансовой математики. Но, скорее всего, даст вместо этого ещё один повод пойти на завод, осознав тленность 😆
Как-то оптимистичненько-то закончил😏
но надо было добавить что все умрем!!
Ну при трезвой оценке место оптимизму тока на заводе)))
Всё тлен! На завод!
стоп, а как же благоклятия?! хрен тебя поймёшь с сотого раза вот так просто