Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 857
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы вообще-то о проклятиях тут говорили, а не рецептах баблокосов.
Хорошо, сегодня пойду на болото и специально тебя прокляну.😈
Хорошо, сегодня пойду на болото и специально тебя прокляну.😈
но на вопрос ты так и не ответил
простой и хороший ведь вопрос
но на вопрос ты так и не ответил
простой и хороший ведь вопрос
42
Наверняка есть системные игроки, хотя мне вот сложно понять что они там ловят, ведь букмекер ставки делает что любая комбинация ставок будет с отрицательным МО из-за низких коэффициентов, может быть какой-то фундаментальный анализ, фиг знает... поверхностный взгляд показал что облако распределения не имеет никакого различия (не меняет форму) с общедоступной публичной информаций (замены игроков, свое/чужое поле) а глубже копать уже не хотелось... знаю что есть профессиональная аналитика платная для xG, но это уже надо быть совсем упоротым в это теме... да и это как-то несолидно выглядит все...
А портфель очень простой - либо выравниваем по линии прямой регрессии сумму стратегий на максимальный R^2 или минимальный RMSE (педанты должны возмутиться и сказать что нужно использовать скорректированный R^2 но на самом деле и простой тоже норм) либо банально на максимизацию портфельного ми/сигма, с помощью ковариационной матрицы, фактически по Марковицу, в качестве рядов естественно исходы стратегий...
Вариант с регрессией (RMSE, R^2) выдает портфель лежащий на эффективной границе, это проверено численной долбежкой, потом может соберусь допишу до презентабельного состояния, выложу... когда новая порция грибов будет😊
Оставим букмекеров, конечно с платной аналитикой тока, или с инсайдом)))
А как выравниваешь, выбрасываешь убыточное время стратегии и в результате когда кому торговать, не совсем догоняю? Так то понятно, как резы стратегий к линии привести разными вариантами. Что в итоге получается в результате выравнивания? Ведь если это просто сделать на долгом периоде, то вполне можно ожидать, что на неком периоде, меньше тестового результат портфеля будет так же рентабелен, но счас даже если тестить с 1970 годы мы не можем гарантировать идентичность фундаментальных свойств рыночного окружения.
так бы сразу и сказал, а то - проклятия работают, бла-бла-бла
Проклятия работают, скоро сам увидишь, уже в общем-то началось... (правда возможно последствия затронут больше чем ожидалось)
Оставим букмекеров, конечно с платной аналитикой тока, или с инсайдом)))
А как выравниваешь, выбрасываешь убыточное время стратегии и в результате когда кому торговать, не совсем догоняю? Так то понятно, как резы стратегий к линии привести разными вариантами. Что в итоге получается в результате выравнивания? Ведь если это просто сделать на долгом периоде, то вполне можно ожидать, что на неком периоде, меньше тестового результат портфеля будет так же рентабелен, но счас даже если тестить с 1970 годы мы не можем гарантировать идентичность фундаментальных свойств рыночного окружения.
Так ведь ни одна теория портфеля не может сделать из убыточных прибыльные, даже stochastic portfolio (SPT).
Выравнивание делает регрессия либо любым алгоритмом подбора, если стратегия на данном этапе плохая, то у нее будет низкий вес.
Тут к сожалению только расчет на инерционность, как обычно, что все стратегии сразу не упадут.😉
Так ведь ни одна теория портфеля не может сделать из убыточных прибыльные, даже stochastic portfolio (SPT).
Выравнивание делает регрессия либо любым алгоритмом подбора, если стратегия на данном этапе плохая, то у нее будет низкий вес.
Тут к сожалению только расчет на инерционность, как обычно, что все стратегии сразу не упадут.😉
Идея понятна, отобрать портфель лучше не коррелирующих между собой стратегий, который в итоге держался бы на тесте лет надцать без просадок и ровно, что бы сумма профитов убытков была положительной. Для этого все равно нужно предположение, что такой подбор возможен.
Привлекательная идея в общем то, особенно если стратегии еще и профитные, с короткими убыточными периодами...
Но пока не доказано, что это можно сделать вне зависимости от удачного / не удачного периода.)
Оставим букмекеров, конечно с платной аналитикой тока, или с инсайдом)))
А как выравниваешь, выбрасываешь убыточное время стратегии и в результате когда кому торговать, не совсем догоняю? Так то понятно, как резы стратегий к линии привести разными вариантами. Что в итоге получается в результате выравнивания? Ведь если это просто сделать на долгом периоде, то вполне можно ожидать, что на неком периоде, меньше тестового результат портфеля будет так же рентабелен, но счас даже если тестить с 1970 годы мы не можем гарантировать идентичность фундаментальных свойств рыночного окружения.
А если вопрос был про конкретный код, то вот так (предварительная версия):
- первый эксперт, второй скрипт.