Что не понимают и что не учитывают при обсуждении модели случайного блуждания (СБ)
Обычно обсуждаю исходную посылку:
Но совсем не рассматривают продолжение текста:
Вот главное, что не учитывают все спорщики:
СБ - это дискретный случайный процесс с независимыми СТАЦИОНАРНЫМИ приращениями.
Стационарные приращения - это случайные величины с НУЛЕВЫМ МАТОЖИДАНИЕМ.
И ДИСПЕРСИЯ у них ОГРАНИЧЕНА.
Поэтому СБ всегда будет похожим на движение котировок валютных пар и вообще на движение цен ВСЕХ финансовых активов и всегда может быть использовано научно обосновано в качестве модели движения цены любого финансового акитва, в том числе котировок валютных пар на форексе.
Дисперсия приращений финансовых рядов не является константой.
К тому же кумулятивная сумма цен на финансовые активы в нормальных условиях не может быть отрицательной величиной, а для СБ такого ограничения нет.
Дисперсия приращений финансовых рядов не является константой
Вы сами это уже вычисляли? Вы можете сейчас предъявить результаты своих вычислений?
Вы сами это уже вычисляли?
Конечно.
В чем проблема взять первые приращения цены на любом ТФ и посчитать дисперсию на разных участках ряда?
Конечно.
В чем проблема взять первые приращения цены на любом ТФ и посчитать дисперсию на разных участках ряда?
Ну Вы уже посчитали? Покажите Ваши результаты вычислений.
Ну Вы уже посчитали? Покажите Ваши результаты вычислений.
Вот пишут уже и даже не думают о том, что есть Теория Вероятностей и есть Предельная Теорема Теории Вероятностей, которая гласит:
Дисперсия суммы случайных процессов = Сумме Дисперсий случайных процессов.
Что это значит?
Есть смысл подумать сначала, чем писать всякие опровержения.
Ну Вы уже посчитали? Покажите Ваши результаты вычислений.
Что, Николаев-2?
Ряд EURJPY, open H1, приращения с 02.01.2018 до 06.09.2019, 2614 наблюдений.
МО приращений ненулевое -0.0067.
Дисперсия первой половины 0.047153, воторой половины ряда 0,030413
Что, Николаев-2?
Ряд EURJPY, open H1, приращения с 02.01.2018 до 06.09.2019, 2614 наблюдений.
МО приращений ненулевое -0.0067.
Дисперсия первой половины 0.047153, воторой половины ряда 0,030413
И что у Вас очень сильно МО от нуля отличается?
В Теории Вероятностей не бывает абсолютно точных величин МО и дисперсии.
МО равно нулю (МО=0) нулю только в переделе при стремлении к бесконечности количества опытов или измерений случайных величин.
Вы постройте график приращений и выложите здесь и тогда всем будет понятно, что процесс стационарный.
Дисперсия приращений финансовых рядов не является константой.
К тому же кумулятивная сумма цен на финансовые активы в нормальных условиях не может быть отрицательной величиной, а для СБ такого ограничения нет.
Я написал, что "ДИСПЕРСИЯ у них ОГРАНИЧЕНА", но я не писал, что Дисперсия является константой.
Далее, с чего Вы взяли, что просто сумма приращений, которую Вы зачем то называете "кумулятивной суммой", обязательно должна становиться отрицательной?
У всех финансовых активов дисперсия ограничена и меняется в строго выдерживаемых пределах и это удерживает текущие значения суммы приращений цены финансового актива в положительной области.
В случайных процессах иногда бывают, так называемые "выбросы", когда отдельные значения приращений бывают много больше, чем все остальные.
Но это не меняет общую картину.
Я написал, что "ДИСПЕРСИЯ у них ОГРАНИЧЕНА", но я не писал, что Дисперсия является константой.
Далее, с чего Вы взяли, что просто сумма приращений, которую Вы зачем то называете "кумулятивной суммой", обязательно должна становиться отрицательной?
У всех финансовых активов дисперсия ограничена и меняется в строго выдерживаемых пределах и это удерживает текущие значения суммы приращений цены финансового актива в положительной области.
В случайных процессах иногда бывают, так называемые "выбросы", когда отдельные значения приращений бывают много больше, чем все остальные.
Но это не меняет общую картину.
1. В ТВ нет понятия "дисперсия ограничена". Ограничена чем? От минус бесконечность до плюс бесконечность? Или от минус миллион до плюс миллион? Дисперсия стационарного процесса должна быть константой.
2. Не бывает в одномерном дискретном случайном блуждании ВЫБРОСОВ - смотрите на приращения. Какие выбросы, если приращения могут быть только плюс или минус 1?
3. Нигде не писал "обязательно бывает отрицательной". Сумма приращений СБ может быть отрицательной, сумма приращений ряда рыночных цен в нормальных условиях отрицательной быть не может.
Вы постройте график приращений и выложите здесь и тогда всем будет понятно, что процесс стационарный.
Ничего никому не будет понятно - стационарность не определяется на глаз.
Сравнивается дисперсия и МО участков ряда.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Обычно обсуждают исходную посылку:
Но совсем не рассматривают продолжение текста:
Вот главное, что не учитывают все спорщики:
СБ - это дискретный случайный процесс с независимыми СТАЦИОНАРНЫМИ приращениями.
Стационарные приращения - это случайные величины с НУЛЕВЫМ МАТОЖИДАНИЕМ.
И ДИСПЕРСИЯ у них ОГРАНИЧЕНА.
Поэтому СБ всегда будет похожим на движение котировок валютных пар и вообще на движение цен ВСЕХ финансовых активов и всегда может быть использовано научно обосновано в качестве модели движения цены любого финансового акитва, в том числе котировок валютных пар на форексе.
В нынешнее время самой адекватной моделью движения цены можно считать НЕСТАЦИОНАРНЫЙ случайный процесс с СТАЦИОНАРНЫМИ случайными приращениями.