EA N7S_AO_772012
троянец (житель Трои) ?
В архиве 6 set файлов для удобства оптимизации.
Первые три этапа оптимизируются на одном временном отрезке ( я использую четыре недели 1-4 ) Остальные три можно как на этом же временном отрезке, так и на любом разумном другом ( эксперементировал на 4-5неделе). Следующая неделя а то и две после оптимизированных боевые. Результаты удовлетворительные.
Более менее подробное описание здесь https://www.mql5.com/ru/code/8635
Потенциал для развития есть. Экспериментируйте!
С этими настройками после оптимизации советник стоит на демо .
А это в тестере за две недели:
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2008.12.29 00:00 - 2009.01.08 20:15 (2008.12.29 - 2009.01.10) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Trd_Up_X=true; slx=50; px=4; x1=79; x2=89; x3=69; x4=16; Trd_Dn_Y=true; sly=60; py=16; y1=19; y2=83; y3=37; y4=1; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=32; z1=47; z2=49; z3=23; z4=2; Text1="BTS"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; slX=80; pX=20; X1=21; X2=55; X3=77; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; slY=40; pY=3; Y1=0; Y2=87; Y3=64; Y4=37; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=18; Z1=7; Z2=88; Z3=23; Z4=74; | ||||
| Баров в истории | 3054 | Смоделировано тиков | 93893 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 5 | ||||
| Начальный депозит | 2000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 1327.45 | Общая прибыль | 1379.45 | Общий убыток | -52.00 |
| Прибыльность | 26.53 | Матожидание выигрыша | 82.97 | ||
| Абсолютная просадка | 3.00 | Максимальная просадка | 188.00 (5.56%) | Относительная просадка | 5.59% (153.80) |
| Всего сделок | 16 | Короткие позиции (% выигравших) | 7 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 9 (88.89%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 15 (93.75%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1 (6.25%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 252.00 | убыточная сделка | -52.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 91.96 | убыточная сделка | -52.00 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 14 (1367.45) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-52.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1367.45 (14) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -52.00 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 8 | непрерывный проигрыш | 1 | |
У Вас в руках идея, воплощенная в экспериментальный советник. Творите, пробуйте, экспериментируйте. Делитесь результатами и советами. Это все равно, что оружие, какое бы хорошее оно не было, в одних руках оно бесполезно, в других может быть опасно для самого себя, а третий одним фактом обладания его повергнет противника в бегство.
Инструкция к нему прилагается. Полностью протестировать все возможные варианты я не в состоянии, у меня просто не останется время на разработку и усовершенствование этой версии и других программ. На демо получаю неплохие результаты. Например прошлая неделя по 9 парам завершилась со счетом +5 -4 и в итоге дала 880 пунктов прибыли с просадкой меньше 10 процентов. Форвард тесты по евро и фунту также неплохо.
Еще раз повторюсь, что советник экспериментальный и на реал ставить не рекомендую. В нем отсутствует код необходимый для такой торговли.
В архиве set файлы для прошедшей недели найденные мной накануне. Можно проанализировать для каждой пары.
В другом архиве не два а уже пять set файлов на предстоящую неделю с которыми я поставлю советник на демо, на большее не хватило пока времени.
Кратко по тому как ориентироваться в названии файла.
пример
N7S_AO_EU_12-01_demo_2.set
N7S – серия (в основном всегда такая для советников с NN, если пишу для себя)
AO - подвид ( в данном случае основной индикатор)
EU - валютная пара( естественно может быть и другая, но по смыслу все понятные)
12-01 – дата для работы с какого периода файл предназначен
demo – использовались котировки Альпари demo
последняя цифра – метод оптимизации.
1) – 4 недели(1-4) + 4 недели(1-4). 5 боевая ( первый основной)
2) – 4 недели(1-4) + 2(4-5) недели 6 боевая (второй основной)
далее могут быть другие варианты
N7S_AO_EU_12-01_demo_2.set
Варианты различные. Один из опробованных мной привожу ниже.
Закачать историю по требуемой паре (от M1и выше), достаточно месячной.
Открываем тестер стратегий.
Выбираем советник, например S7N_AO_772012_L3.
Выбираем валютную пару, например EUR/USD.
Выбираем модель по ценам открытия.
Выбираем период М5.
Ставим галочку использовать дату.
Например мы хотим поставить советник в работу с 12.01.09 по 19.01.09, это будет условно шестая неделя (боевая или день X).
Тогда первый диапазон оптимизации будет четыре недели за неделю до дня X.
Выбираем даты от: 08.12.08 до 03.01.09.
Ставим галочку оптимизация.
Открываем свойства эксперта и указываем депозит =$2000, оптимизируемый параметр = баланс, ставим галочку на генетический алгоритм.
Переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_1=х_l3.set (находятся в архиве StepTest.zip
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Продолжение следует…
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Версия L3