Скачать MetaTrader 5

EA N7S_AO_772012

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что MQL5 является объектно-ориентированным языком?
Николай
2214
Николай 2009.01.08 20:36 

Версия L3

Файлы:
Alexandra
230
Alexandra 2009.01.08 20:40  

троянец (житель Трои) ?

Левитин Сергей В.
5160
Левитин Сергей В. 2009.01.08 20:57  
FinGeR писал(а) >>

троянец (житель Трои) ?

Какой же троянец раз код открыт, только не могу вспомнить что это, название знакомо...

Николай
2214
Николай 2009.01.08 21:12  

В архиве 6 set файлов для удобства оптимизации.

Первые три этапа оптимизируются на одном временном отрезке ( я использую четыре недели 1-4 ) Остальные три можно как на этом же временном отрезке, так и на любом разумном другом ( эксперементировал на 4-5неделе). Следующая неделя а то и две после оптимизированных боевые. Результаты удовлетворительные.

Более менее подробное описание здесь https://www.mql5.com/ru/code/8635

Потенциал для развития есть. Экспериментируйте!

Файлы:
steptest.zip 3 kb
Николай
2214
Николай 2009.01.08 21:21  

С этими настройками после оптимизации советник стоит на демо .

А это в тестере за две недели:

Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_L3
Alpari-Demo (Build 220)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2008.12.29 00:00 - 2009.01.08 20:15 (2008.12.29 - 2009.01.10)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Trd_Up_X=true; slx=50; px=4; x1=79; x2=89; x3=69; x4=16; Trd_Dn_Y=true; sly=60; py=16; y1=19; y2=83; y3=37; y4=1; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=32; z1=47; z2=49; z3=23; z4=2; Text1="BTS"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; slX=80; pX=20; X1=21; X2=55; X3=77; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; slY=40; pY=3; Y1=0; Y2=87; Y3=64; Y4=37; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=18; Z1=7; Z2=88; Z3=23; Z4=74;
Баров в истории 3054 Смоделировано тиков 93893 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 5
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 1327.45 Общая прибыль 1379.45 Общий убыток -52.00
Прибыльность 26.53 Матожидание выигрыша 82.97
Абсолютная просадка 3.00 Максимальная просадка 188.00 (5.56%) Относительная просадка 5.59% (153.80)
Всего сделок 16 Короткие позиции (% выигравших) 7 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 9 (88.89%)
Прибыльные сделки (% от всех) 15 (93.75%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (6.25%)
Самая большая прибыльная сделка 252.00 убыточная сделка -52.00
Средняя прибыльная сделка 91.96 убыточная сделка -52.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 14 (1367.45) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-52.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1367.45 (14) непрерывный убыток (число проигрышей) -52.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 1

Файлы:
Shniperson
844
Shniperson 2009.01.09 22:28  
Может появились какие-нибудь новые данные/статистика по этому эксперту? Или это и есть Грааль?
Alexandra
230
Alexandra 2009.01.10 20:14  

https://www.mql5.com/ru/code/8635


Спасибо, но ссылка вниз

Николай
2214
Николай 2009.01.11 19:28  

'MultiNeyro'

У Вас в руках идея, воплощенная в экспериментальный советник. Творите, пробуйте, экспериментируйте. Делитесь результатами и советами. Это все равно, что оружие, какое бы хорошее оно не было, в одних руках оно бесполезно, в других может быть опасно для самого себя, а третий одним фактом обладания его повергнет противника в бегство.

Инструкция к нему прилагается. Полностью протестировать все возможные варианты я не в состоянии, у меня просто не останется время на разработку и усовершенствование этой версии и других программ. На демо получаю неплохие результаты. Например прошлая неделя по 9 парам завершилась со счетом +5 -4 и в итоге дала 880 пунктов прибыли с просадкой меньше 10 процентов. Форвард тесты по евро и фунту также неплохо.

Еще раз повторюсь, что советник экспериментальный и на реал ставить не рекомендую. В нем отсутствует код необходимый для такой торговли.

В архиве set файлы для прошедшей недели найденные мной накануне. Можно проанализировать для каждой пары.

Файлы:
Николай
2214
Николай 2009.01.12 00:36  

В другом архиве не два а уже пять set файлов на предстоящую неделю с которыми я поставлю советник на демо, на большее не хватило пока времени.

Кратко по тому как ориентироваться в названии файла.

пример

N7S_AO_EU_12-01_demo_2.set

N7S – серия (в основном всегда такая для советников с NN, если пишу для себя)

AO - подвид ( в данном случае основной индикатор)

EU - валютная пара( естественно может быть и другая, но по смыслу все понятные)

12-01 – дата для работы с какого периода файл предназначен

demo – использовались котировки Альпари demo

последняя цифра – метод оптимизации.

1) – 4 недели(1-4) + 4 недели(1-4). 5 боевая ( первый основной)

2) – 4 недели(1-4) + 2(4-5) недели 6 боевая (второй основной)

далее могут быть другие варианты

N7S_AO_EU_12-01_demo_2.set

Файлы:
bcbsql
10
bcbsql 2009.01.13 23:23  
SHOOTER777 >>:

Версия L3

Будьте любезны поподробнее расписать оптимизацию. Заранее спасибо.

Николай
2214
Николай 2009.01.14 10:53  
bcbsql писал(а) >>

Будьте любезны поподробнее расписать оптимизацию. Заранее спасибо.

Варианты различные. Один из опробованных мной привожу ниже.

Закачать историю по требуемой паре (от M1и выше), достаточно месячной.

Открываем тестер стратегий.

Выбираем советник, например S7N_AO_772012_L3.

Выбираем валютную пару, например EUR/USD.

Выбираем модель по ценам открытия.

Выбираем период М5.

Ставим галочку использовать дату.

Например мы хотим поставить советник в работу с 12.01.09 по 19.01.09, это будет условно шестая неделя (боевая или день X).

Тогда первый диапазон оптимизации будет четыре недели за неделю до дня X.

Выбираем даты от: 08.12.08 до 03.01.09.

Ставим галочку оптимизация.

Открываем свойства эксперта и указываем депозит =$2000, оптимизируемый параметр = баланс, ставим галочку на генетический алгоритм.

Переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_1=х_l3.set (находятся в архиве StepTest.zip

Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.

Продолжение следует…

Файлы:
12345678...68
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий