EA N7S_AO_772012 - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слив или не слив, а убыточные недели бывают, как без них. Каждая четвертая-пятая неделя дает убыток.
За 19 недель всеобщих тестов на демо с разными версиями и количеством знаков у меня было 5 убыточных недель, включая две недели с -$21 и -$6 ($1=1пип). Справедливости ради отмечу, что была неделя с форсмажором -$400 и еще две -$370 и -$190. С положительными неделями я запутался в учете с переходом на 5 знаков, но баланс вроде как в итоге увеличился почти в трое со стартовых $2000 до $5780. Средяя прибыльная неделя $340. Средняя прибыль примерно $200 в неделю, т.е. можно говорить о 8-10 процентах в неделю с максимальной просадкой $400 (20%).
Что делать? АНАЛИЗИРОВАТЬ! Посмотрите чарты. По многим инструментам разворот, плюс относительно слабая волотильность и урезаная неделя. Думаю, что при ручной торговле я наторговал бы не лучше.
Если есть сомнения, то еще раз повторюсь и поделюсь наблюдениями.
НЕ ТАК ВАЖНО КАКИЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАТЬ,
БОЛЕЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ САМА ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОХОДИЛА СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЖЕЛАТЕЛЬНО БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ.
ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, НАДО ПОДБИРАТЬ ДИАПАЗОНЫ И ДАЖЕ ОСНОВНОЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ КАЖДОЙ ПАРЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ РЫНКА.
И еще одно маленькое наблюдение
ПРИ РАБОТЕ С ЭКСПЕРТАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ NN (НЕЙРОННЫЕ СЕТИ), НАПРИМЕР ЭТОТ ЕА, СТРЕМИТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ.
Ещё один глупый вопрос: можно ли использовать старые сеты на следующую неделю если текущая отторговалась хорошо?
Т.е. фактически подтвердилась правильность оптимизации и отторгованная на ура неделя является как бы неплохим форвардом?
Как говорят: от добра добра не ищут )
Интересно мнение автора и других гуру.
Что конкретно для этого надо делать, каждый решает сам.
Например самое простое, это запрет сделок в направлении максимально убыточных, т.е. если Trd_Up_X оптимизируется хорошо, а Trd_Dn_Y очень плохо, то после оптимизации эксперементируем с этими значениями. Остальные варианты действий, это если есть желание и время. Меняем схему на 3&2 (или даже 2&1) возможно рынок резко поменялся, т.е. и первый и второй диапазон без сдвига и короче. Следите за тем, чтоб количество сделок было приемлемым ( не 1-2 в неделю и не 50 ))). Ну и наконец, если уверены в силах своего РС, то дерзайте другие индикаторы (параметр Indctr), может на текущем рынке, именно другой какой-нибудь индикатор работает лучше. Можно прежде, чем оптимизировать, оценить разные индикаторы визуально, в том числе и с их параметрами поиграть.
Ещё один глупый вопрос: можно ли использовать старые сеты на следующую неделю если текущая отторговалась хорошо?
Т.е. фактически подтвердилась правильность оптимизации и отторгованная на ура неделя является как бы неплохим форвардом?
Как говорят: от добра добра не ищут )
Интересно мнение автора и других гуру.
Да я так делал. На прошлой неделе у меня стояли сеты, которые работали уже две недели подряд, т.е. прошлая неделя для них была третья. Это была вынужденная мера, причем повторно сеты работали и при неудачной предыдущей неделе. Это натолкнуло меня на мысль, как поступать, если неделя дала плюс, и оставлять ли настройки дальше. Если по теории, то надо бы свежие данные получать, поэтому дать четкий ответ не могу. Нужно тестировать.
Мое мнение - необходимо фиксировать прибыль еще каким-либо образом..слишком долго плавают сделки в версиях Шутера..Пробую данный "инструмент", правда предыдущих версий, немного мной модернизированный (с другим индюком) и другим выходом (добавил трал и закрытие позы каждый день) на CFD... пока не накопилось истории, чем можно было бы поделиться, но первые результаты очень радуют =)
Слежу за темой с самого начала, считаю, что советник реально стоящий!
У меня почемуто получается его наверное "сильно" переоптимизировать
вариант 4+2
первая формардная неделя сливает часто
пробовал EURUSDm5, EURGBPm5, NZDUSDm5
c начала года
думаю в данный советник попробовать вмонтировать ревирс сделок
тоесть оптимизировать как указано в доках а форвард делать 1-4 недели но на реверсном варианте
тоесть где бай - делать селл и на оборот
отключив трал
сет по евробаксу оптимизация с 04012009 - 14022009
форвард делать с 14022009 +3 недели
у меня МО получается на формарде -18 из этого ревирс сделать возможно прибыльный
ЗЫ что не получается получать соотношение 7 прибыльных к 1 убыточной сделке ....
Всему сообществу ищущих и страждущих профитов, привет!!!
Вчера посвятил целый день чтению ветки и изучению советника. Достойная разработка, аФтАру респект.
На этой платформе MQL4, я новичок, хотя имею опыт программирования, и в частности проектов с НС.
Выскажу несколько замечаний, которые возможно, дадут нужное направление дальнейшего развития проекта.
Постоянное переобучение приводит к появлению все новых и новых пресетов и не ведут к накоплению уже полученной информации.
По своему опыту могу сказать, что ни индикаторы, ни НС не могут с большой долей вероятности указать на точки разворота, а лишь сигнализируют о таковой возможности. По сему, просадка и возможные убытки НЕ ИЗЛЕЧИМЫ. И они будут еще больше, если советник так и не сможет распознавать смену направления тенденции, отличной от обучаемой выборки.
Выход вижу только один - ввод переключаемых пресетов, в зависимости от показаний старшего графика. Или, лучше сказать, нахождения цен в +/- тренде или флете.
Для этого можно ввести в советника еще одну НС, работающую с индикатором старших фреймов, и проводить его обучение в отдльный этап и на выборке много большей, чем для обучения разделяемых пресетов и делать это не так часто. После обучения ее сигналы использовать для обучения соответствующего пресета, которых должно быть минимум три - это флет, +тренд и -тренд, а возможно и больше, ну что-то в довесок похоже на -коррекция и +коррекция. Они должны будут использоваться по сигналам старшей сети.
Правда такой подход потребует переписать движок, но дело это стоящее.
Погоняв советника на различных парах, сталкнулся с ситуацией "необучаемости". Но на мой взгляд, она в данной версии проявляется именно при попадании в обучаемую выборку разворотов рынка, где используемый подход распознавания трендов не дает сигналов к действию, сводит количество сделок к нулю. Возможно, это исправить путем некоторого, незначительного!!! увеличения сигналов сети.
С учетом выше сказанного, предполагаю алгоритм обучения из также из нескольких этапов, как мигимум одного для сети распознающей тенденцию, и минимум по одному для каждого пресета. Время обучения, думаю, не увеличится. Но частота переобучения должна снизиться, а в идеале просто отпасть для хорошо обученной пары.
Навешивание дополнительных бантиков в виде ММ и отработки ошибок исполнения ордеров - дело сугубо личное каждого пользователя. Не тратьте на это время.
До "грааля" данной версии еще очень и очень далеко. Да и постоянное переобучение, врядли позволит в таком виде выйти на Чемпионат2009.
Но у Вас еще есть время ))
Всем профитов и пожирнее!!!
А как начет например такой работы експерта:
Имеем историю сетов, делим эти сеты, например, на три группы: "работали на восходящем тренде с прибылью", "работали на нисходящем тренде с прибылью" и "работали во флете с прибылю". Делаем 3 копии эксперта с разными мэджиками и вешаем их одновременно на один и тот же (положительно зарекомендованный) инструмент - или на несколько можно.
Тогда может сложиться ситуация, что только один из них сработает правильно и принесет прибыль не покрывающую убыток двух остальных.
Все таки надо стремиться к переключению этих сетов в зависимости от ситуации на рынке. Хотя это потребует вмешательства в код.
Без вмешательства, предлагаю по Вашей схеме вешать 3 эксперта и включать только тот, который считаем наиболее подходящим для рынка. Но никак не одновременно!!!